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题名一类新型单参数扰动Copula函数的构造和性质
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作者
姚远
徐付霞
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机构
天津工业大学数学科学学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2023年第1期87-94,共8页
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文摘
证明了在一定条件下给定二元Copula函数增加扰动项之后仍是一个Copula函数,给出了单参数扰动Copula的和谐性度量τ和ρ的计算公式.以乘积Π_(λ),FGM_(θ)^(λ)为例探讨了τ和ρ随扰动参数的变化规律,拓展了原Copula的相关性度量范围,增强了适用性.对单点值给定的Copula的上下界C_(U),C_(L)增加扰动项构造新的奇异型Copula,并研究其和谐性度量和非对称性度量.
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关键词
COPULA函数
单参数扰动
和谐性度量
不可交换性度量
最佳界
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Keywords
Copula function
one-parameter perturbed
dependence measures
nonexchangeable degrees
best-possible bounds
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分类号
O212.5
[理学—概率论与数理统计]
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题名一类Copulas最优界的扰动及其相关性和对称性
被引量：1
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作者
李丽君
徐付霞
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机构
天津工业大学数学科学学院
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出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2021年第2期227-232,共6页
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文摘
对给定的奇异型Copula增加扰动项构造新的Copula.研究新Copula的和谐性度量Spearman′sρ,Kendall′sτ,Gini′sγ和Blomqvist′sβ与原Copula的比较.结果表明奇异型Copulas取Frechet-Hoeffding上下界M,W和单点值给定的Copulas最优上下界C U,C L时,增加扰动项后得到新的Copula可以拓宽相关性度量的范围.特别地,单点值给定的Copula的上下界C U,C L增加扰动项后构造新的Copula具有不可交换性,并度量了新Copula的不可交换性.
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关键词
COPULA
奇异型
扰动因子
和谐性度量
不可交换性度量
Frechet-Hoeffding上下界
最佳界
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Keywords
Copulas
singular
perturbation
dependence measures
nonexchangeable degrees
Frechet-Hoeffding bounds
best-possible bounds
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分类号
O212.5
[理学—概率论与数理统计]
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