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论跨国银行操作风险管理模型的新近进展 被引量：18
1
作者 钟伟 《学术月刊》 CSSCI 北大核心 2004年第10期97-107,共11页
近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风... 近年来,对操作风险的定量化管理越来越受到国际银行业的重视,新巴塞尔协议的出台,使得操作风险和市场风险、信用风险并列,成为最受关注的三大风险。本文回顾了操作风险量化技术的发展沿革,并对新近模型发展,包括新巴塞尔协议中对操作风险的三个模型、OpVaR模型、极值模型以及其他一些模型方法,进行了简要的分类和评述。 展开更多
关键词 跨国银行 新巴塞尔协议 风险管理模型 OpVaR模型 极值模型
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论商业银行全面风险管理体系的构建 被引量：46
2
作者 郭保民 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第3期80-85,143,共6页
理论研究和实践经验均表明银行建立全面风险管理体系已是时代发展的必然趋势。本文在剖析全面风险管理的内涵和解读《新巴塞尔协议》对银行业风险管理影响的基础上,针对我国商业银行风险管理中存在的风险管理流程不规范、治理结构不健... 理论研究和实践经验均表明银行建立全面风险管理体系已是时代发展的必然趋势。本文在剖析全面风险管理的内涵和解读《新巴塞尔协议》对银行业风险管理影响的基础上,针对我国商业银行风险管理中存在的风险管理流程不规范、治理结构不健全等问题,提出规范全面风险管理流程,营造适宜外部环境,完善公司治理,加强内部基础设施建设等构建全面风险管理体系的思路。 展开更多
关键词 商业银行 新巴塞尔协议 全面风险管理
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中国资本充足监管框架的形成及其市场影响——兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较 被引量：19
3
作者 巴曙松 刘清涛 牛播坤 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2005年第1期10-16,共7页
从全球范围看 ,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一 ,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位。为尽快实现与国际监管规则的接轨 ,中国银监会颁布了《商业银行... 从全球范围看 ,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一 ,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位。为尽快实现与国际监管规则的接轨 ,中国银监会颁布了《商业银行资本充足率管理办法》。本文通过《办法》与巴塞尔新资本协议的比较 ,分析中国资本监管的发展趋势。 展开更多
关键词 《新巴塞尔协议》 《商业银行资本充足率管理办法》 中国 银行监管 债权 市场风险
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内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响 被引量：12
4
作者 彭建刚 向实 王建伟 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第1期25-30,共6页
通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险... 通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险管理意识 ,并为我国银行业提高风险管理水平提供正确的思路 。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 风险管理
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次贷危机背景下新巴塞尔协议的发展趋势及其对我国的启示 被引量：12
5
作者 顾弦 钟伟 《南方金融》 北大核心 2009年第2期37-40,共4页
次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议... 次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议暴露出来的问题,并对我国银行业未来实施新协议提出了政策建议。 展开更多
关键词 次贷危机 新巴塞尔协议 资本充足率
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论新巴塞尔资本协议下国有商业银行操作风险控制战略 被引量：11
6
作者 张同健 《大庆师范学院学报》 2008年第1期27-31,共5页
新巴塞尔资本协议认为操作风险已上升为金融机构所面临的首要风险。根据新巴塞尔资本协议的基本要求,结合国有商业银行的操作风险管理实践,可以有效地揭示新巴塞尔资本协议下国有商业银行操作风险的控制战略。
关键词 风险度量 风险损失数据库 新巴塞尔资本协议 知识管理
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中国银行业实施新资本协议的战略思考 被引量：8
7
作者 罗平 冯文博 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第11期23-28,共6页
本文评述了新资本协议在全球实施的最新进展和动态,以及相关模型的最新应用状况,深入剖析了我国商业银行实施新资本协议的基础和存在问题,探讨了我国商业银行实施新资本协议的战略框架、实施路径、准备工作等核心问题。
关键词 巴塞尔Ⅱ 新资本协议 银行
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基于调查数据的国有商业银行操作风险控制战略实证研究 被引量：8
8
作者 张同健 《平顶山学院学报》 2008年第2期47-53,共7页
新巴塞尔资本协议认为,银行经营的核心内容是风险管理,而操作风险管理正变为银行业风险管理的重要因素.建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,大幅度提高银行业的风险控制效率.最后... 新巴塞尔资本协议认为,银行经营的核心内容是风险管理,而操作风险管理正变为银行业风险管理的重要因素.建立我国商业银行操作风险控制战略结构模型可以对我国商业银行的风险管理实践提供全面的指导,大幅度提高银行业的风险控制效率.最后,因子分析可以对模型的有效性和合理性提供实证检验,从而得出我国商业银行操作风险管理实践中若干现实性的结论. 展开更多
关键词 商业银行 操作风险 新巴塞尔协议 结构方程 预测试
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2004～2005年国际银行业发展回顾与展望 被引量：8
9
作者 招商银行研究部课题组 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第4期13-18,共6页
2004年,全球主要国家和地区经济增长进一步加快,国际银行业发展情况良好,整体呈现出四个特点:一是规模扩张依然是国际大银行提升竞争力和业绩的重要手段;二是业务结构和地区结构的调整仍在继续;三是不断暴露的法律风险凸现银行合规经营... 2004年,全球主要国家和地区经济增长进一步加快,国际银行业发展情况良好,整体呈现出四个特点:一是规模扩张依然是国际大银行提升竞争力和业绩的重要手段;二是业务结构和地区结构的调整仍在继续;三是不断暴露的法律风险凸现银行合规经营的重要性;四是中国市场成为国际银行业争夺的新焦点。2005年,国际银行业的发展仍将持续向好,但仍存在一定的风险。在今后相当长的一段时期内,国际银行业面临的主要挑战就是《新巴塞尔协议》的实施。从调查情况看,无论是会员国还是非会员国银行业都在为实施新协议作积极准备。 展开更多
关键词 国际银行业 2005年 发展回顾 《新巴塞尔协议》 展望 地区经济增长 2004年 提升竞争力 主要国家 发展情况 规模扩张 地区结构 业务结构 合规经营 法律风险 中国市场 调查情况 大银行 会员 加快 业绩 争夺
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资本监管制度变化趋势对中国银行业的影响分析 被引量：8
10
作者 陈四清 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第3期11-17,共7页
资本监管是审慎银行监管的核心。从1994年以来,我国监管当局持续建立并逐步改进资本监管制度。本文从资本充足率计算监管、审慎资本监管和全面风险资本监管3个阶段,阐述了不同时期的资本监管特点、实施效果和趋势;从不同维度论证了审慎... 资本监管是审慎银行监管的核心。从1994年以来,我国监管当局持续建立并逐步改进资本监管制度。本文从资本充足率计算监管、审慎资本监管和全面风险资本监管3个阶段,阐述了不同时期的资本监管特点、实施效果和趋势;从不同维度论证了审慎资本监管的实质;分析了监管制度演变对中国银行业的影响。本文认为,资本监管的实质就是风险监管,通过对风险的精细化管理可以实现对资本的有效利用;为应对日趋严格的资本监管,应从4个方面努力:建立资本补充机制、进行业务调整、应用定量风险计量工具、持续建设基础设施和培养人才。 展开更多
关键词 资本充足率 制度变迁 1988年资本协议 新资本协议
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从商业银行信用风险管理前瞻性理念看新资本协议内部评级违约定义实施 被引量：6
11
作者 陈颖 张守川 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第10期71-77,共7页
前瞻性是现代信用风险管理区别于传统信贷管理的主要理念之一,"违约"是界定衡量风险管理"前瞻性"和"预测力"的基本指标,是估计风险参数的基础,也是实施巴塞尔新资本协议基石性定义。新资本协议和监管部... 前瞻性是现代信用风险管理区别于传统信贷管理的主要理念之一,"违约"是界定衡量风险管理"前瞻性"和"预测力"的基本指标,是估计风险参数的基础,也是实施巴塞尔新资本协议基石性定义。新资本协议和监管部门的实施规则仅给出了违约定义的一般原则,银行在实施过程中还需要进行细化,更为重要的是嵌入风险识别流程。中国商业银行在界定和实施违约定义过程中面临的困难和问题来自政策、流程、系统实施以及与风险分类的关系等诸多方面,应循序渐进,不可一蹴而就。 展开更多
关键词 新资本协议 违约定义 内部评级 前瞻性
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巴塞尔新资本协议内部评级法法则及其实施建议 被引量：4
12
作者 朱惠惠 马永波 《财贸研究》 北大核心 2007年第5期91-96,共6页
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的框架思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行了全面剖析,并且提出了我国国内商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推进的建议。
关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率
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国有商业银行人员操作风险防范研究——基于内部控制视角 被引量：7
13
作者 吕宝林 张同建 《云南财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2010年第3期87-93,共7页
人员操作风险是国有商业银行操作风险的主要类型。内部控制是人员操作风险防范的有效措施,内部控制要素的功能在人员操作风险防范过程中存在着不均衡性。基于国有商业银行的样本数据,经验性的研究发现:风险识别与评估要素对人员操作风... 人员操作风险是国有商业银行操作风险的主要类型。内部控制是人员操作风险防范的有效措施,内部控制要素的功能在人员操作风险防范过程中存在着不均衡性。基于国有商业银行的样本数据,经验性的研究发现:风险识别与评估要素对人员操作风险防范有一定的促进作用,制度执行要素存在较强的促进作用,信息与沟通要素没有发生作用。国有商业银行地区因素与行际因素对人员操作风险的防范存在着差异性影响。 展开更多
关键词 人员操作风险 内部控制 新巴塞尔协议 信息与沟通 多元回归分析
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新巴塞尔协议框架下的风险分类和控制:银行和保险 被引量：4
14
作者 席红辉 《商业研究》 北大核心 2005年第5期144-146,共3页
新巴塞尔协议将银行的风险控制和有效监督建立在三大支柱基础上,即最低资本充足率、监管当局的监督检查和市场纪律。详细介绍了新巴塞尔框架下银行风险的分类与测度方法,并在此基础上,提出了保险业风险控制的三大支柱。
关键词 新巴塞尔协议 风险 银行 保险
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商业银行操作风险管理体系建设研究 被引量：5
15
作者 张新福 原永中 《山西财经大学学报》 CSSCI 2007年第7期91-95,共5页
操作风险管理在我国尚处于起步阶段,各商业银行将于2010年底全面实施《新巴塞尔协议》对于风险管理的规定。本文针对我国商业银行的现状及未来发展,从实践的角度,对操作风险管理体系的主要框架、所含内容以及操作方法等问题进行了讨论。
关键词 操作风险 新巴塞尔协议 固有风险 剩余风险
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内部评级违约概率度量模型的演进与启示 被引量：1
16
作者 马永波 晏国祥 《石家庄经济学院学报》 2006年第2期207-211,共5页
违约概率度量是巴塞尔新资本协议内部评级法的核心内容之一。按照其不断演进的内在逻辑,对国外主要的违约概率度量模型进行了全面的分析与评价,对国内建立或选择合适的违约概率度量模型具有重要的启示意义。
关键词 内部评级法 违约概率 LOGIT模型
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全球金融操作风险演变趋势及管理研究 被引量：6
17
作者 袁吉伟 《南方金融》 北大核心 2014年第1期59-64,20,共7页
自2004年巴塞尔银行监管委员会首次将金融操作风险纳入到银行监管框架以来,全球金融操作风险管理取得了较大进展。然而,由于金融操作风险管理的复杂性和艰巨性,金融操作风险管理体系建设仍然存在许多不足,很多金融机构尚处于金融操作风... 自2004年巴塞尔银行监管委员会首次将金融操作风险纳入到银行监管框架以来,全球金融操作风险管理取得了较大进展。然而,由于金融操作风险管理的复杂性和艰巨性,金融操作风险管理体系建设仍然存在许多不足,很多金融机构尚处于金融操作风险识别和数据收集的阶段。本文在分析金融机构金融操作风险损失数据趋势的基础上,根据金融机构年报所披露的信息,以及各大国际性组织或者中介机构所进行的金融操作风险管理市场调查报告,深入研究了全球金融操作风险管理的实践经验和存在的不足,并借鉴国际金融机构的先进做法,对我国金融机构金融操作风险管理提出建议。 展开更多
关键词 金融操作风险 新巴塞尔协议 风险管理
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新兴市场国家新资本协议实施情况及其发展趋势 被引量：3
18
作者 冯鹏熙 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第11期29-35,共7页
本文评述了新资本协议全球实施情况,重点分析了新资本协议在新兴市场国家实施的最新进展,深入剖析了新兴市场国家实施新巴塞尔协议的战略框架和路径,探讨了实施路径、实施成本、实施基础等几个核心问题,以及对我国商业银行实施新资本协... 本文评述了新资本协议全球实施情况,重点分析了新资本协议在新兴市场国家实施的最新进展,深入剖析了新兴市场国家实施新巴塞尔协议的战略框架和路径,探讨了实施路径、实施成本、实施基础等几个核心问题,以及对我国商业银行实施新资本协议的启示。 展开更多
关键词 巴塞尔Ⅱ 新资本协议 新兴国家 银行
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国有商业银行市场约束机制构建 被引量：3
19
作者 刘海战 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2007年第5期45-48,共4页
从市场约束的概念出发论述了市场约束的运行机理。指出建立有效市场约束机制对促使国有商业银行谨慎经营决策、注重风险的防范及化解、保持金融秩序稳定具有重要的意义。结合市场约束的运行机理论述了目前对国有商业银行实施市场约束的... 从市场约束的概念出发论述了市场约束的运行机理。指出建立有效市场约束机制对促使国有商业银行谨慎经营决策、注重风险的防范及化解、保持金融秩序稳定具有重要的意义。结合市场约束的运行机理论述了目前对国有商业银行实施市场约束的必要性和存在的困难,提出构建国有商业银行市场约束机制,应树立激励相容的银行监管理念、促使国有商业银行成为市场化的主体,建立有效的公司治理结构、规范信息披露制度、建立有限的安全网、创造良好的运作环境。 展开更多
关键词 国有商业银行 巴塞尔新资本协议 市场约束 信息披露
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新资本协议下基于半参数估计的商业银行市场风险VaR研究 被引量：4
20
作者 李楠 樊鹏英 +1 位作者 王艳 陈敏 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第6期1080-1089,共10页
VaR(Value at Risk)是商业银行市场风险管理的重要方法。本文提出了一种基于组合权重伪似然函数的VaR半参数估计方法,选取股票市场数据进行实证分析,并依据新资本协议对市场风险内部模型法的要求及其它VaR检验准则检验了模型结果。结果... VaR(Value at Risk)是商业银行市场风险管理的重要方法。本文提出了一种基于组合权重伪似然函数的VaR半参数估计方法,选取股票市场数据进行实证分析,并依据新资本协议对市场风险内部模型法的要求及其它VaR检验准则检验了模型结果。结果表明,相对常用VaR模型及改进之前的模型,此方法在多种检验标准下都具有明显优势。 展开更多
关键词 VAR 波动率 组合权重 新资本协议 回溯检验
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