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基于量子场理论的我国原油期货远期净持有成本率模型研究
1
作者
方杰
冯玲
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2023年第11期3047-3059,共13页
文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合...
文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合程度更高,预测效果更好.稳健性检验表明,该模型在估计结果的稳健性以及预测效果上均优于传统两因子HJM模型,在期货价格预测和风险对冲方面具有很大的潜力.
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关键词
中国原油期货
量子场理论
远期净持有成本率
原文传递
题名
基于量子场理论的我国原油期货远期净持有成本率模型研究
1
作者
方杰
冯玲
机构
福建江夏学院金融学院
福建技术师范学院经济与管理学院
福建省金融科技重点实验室
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2023年第11期3047-3059,共13页
基金
国家自然科学基金(71573043)
教育部社科规划基金(23YJA790020)资助课题。
文摘
文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合程度更高,预测效果更好.稳健性检验表明,该模型在估计结果的稳健性以及预测效果上均优于传统两因子HJM模型,在期货价格预测和风险对冲方面具有很大的潜力.
关键词
中国原油期货
量子场理论
远期净持有成本率
Keywords
Chinese
crude
oil
futures
quantum
field
theory
net
cost
-of-
carry
for-
ward
rates
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
F764.1
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于量子场理论的我国原油期货远期净持有成本率模型研究
方杰
冯玲
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2023
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