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具有GARCH(near-IGRACH)-normal误差项时序的ADF单位根检验 被引量：2
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作者 鲜思东 彭作祥 《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2007年第5期459-463,共5页
在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的s... 在有限样本情况下,随机模拟具有GARCH(near-IGRACH)-normal error的ADF单位根检验,分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的影响.结果表明:随着显著性水平值的下降,相应的临界值绝对值变大了,特别是使用Zρ检验统计量时,对应的size distortion越来越严重,对高频金融时序进行单位根检验时,选择Zρ或Zt统计量需要进行一个权衡. 展开更多
关键词 单位根过程 GARCH过程 near—igrach过程 size distortion ADF检验
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