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基于高维正态积分的串联结构系统可靠性研究 被引量：1
1
作者 马永亮 曲先强 +1 位作者 崔洪斌 石德新 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期20-25,共6页
针对串联结构系统可靠性问题,根据一阶可靠性方法,把串联结构系统的失效概率表示为高维正态积分的形式,提出一种有效的计算高维正态积分方法.采用积分变换法将高维正态积分转换为单位超立方域内的高维积分,采用准Monte Carlo方法求解,... 针对串联结构系统可靠性问题,根据一阶可靠性方法,把串联结构系统的失效概率表示为高维正态积分的形式,提出一种有效的计算高维正态积分方法.采用积分变换法将高维正态积分转换为单位超立方域内的高维积分,采用准Monte Carlo方法求解,建立了新的串联结构系统失效概率求解方法.将本文方法和4种近似方法以及精确解进行了比较,研究了该方法的计算精度.最后,进行了某一潜水器结构系统可靠性计算,计算结果表明该方法计算精度较高. 展开更多
关键词 高维正态分布 数值积分 准蒙特卡罗方法 结构系统可靠性 串联系统 潜水器结构
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非零均值的多元正态高阶混合矩的计算
2
作者 唐艳蕾 孟庆国 《华北工学院学报》 EI 1999年第1期45-48,共4页
目的对高阶混合矩的计算公式中均值条件进行了研究．方法运用了无编号分组的方法，将高阶混合矩在均值为任意ｎ维实向量状态下的计算公式加以推广．使得高阶混合矩的计算具有了较广泛的使用范围．结果当均值为任意ｎ维实向量时，均可使... 目的对高阶混合矩的计算公式中均值条件进行了研究．方法运用了无编号分组的方法，将高阶混合矩在均值为任意ｎ维实向量状态下的计算公式加以推广．使得高阶混合矩的计算具有了较广泛的使用范围．结果当均值为任意ｎ维实向量时，均可使用该公式计算高阶混合矩，改善了公式的使用条件．结论该公式的建立使高阶混合矩的计算有了较普遍的意义．关于公式的其它条件有待于进一步研究，推广． 展开更多
关键词 多元正态分布 特征函数 无编号分组 高阶混合矩
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次序统计量中一个二维向量的渐近正态性
3
作者 黄春生 《郑州轻工业学院学报》 1997年第4期75-78,共4页
“次序统计量”在非参数统计推断中作为自变量时，总体分布函数的渐近正态性将给非参数统计推断工作提供更为方便的条件．指出了“次序统计量”中的一个二维向量（Ｆ（ｘ（ｎｐ１ｎ）），Ｆ（ｘ（ｎｐ２ｎ）））的渐近正态性，并用初等... “次序统计量”在非参数统计推断中作为自变量时，总体分布函数的渐近正态性将给非参数统计推断工作提供更为方便的条件．指出了“次序统计量”中的一个二维向量（Ｆ（ｘ（ｎｐ１ｎ）），Ｆ（ｘ（ｎｐ２ｎ）））的渐近正态性，并用初等分析的方法给出了证明． 展开更多
关键词 统计量 渐近分布 多元正态分布 二维向量
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参数不确定条件下考虑偏度的投资组合 被引量：8
4
作者 崔媛媛 王建琼 庄泓刚 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第9期1628-1634,共7页
考虑到传统投资组合理论的局限,为了解决参数不确定问题,提高投资组合效用,应用贝叶斯理论,在多维有偏分布基础上讨论了考虑偏度的投资组合问题,通过对期望效用函数的Taylor展开,分析了各阶矩风险与期望效用函数的关系.应用MCMC方法和... 考虑到传统投资组合理论的局限,为了解决参数不确定问题,提高投资组合效用,应用贝叶斯理论,在多维有偏分布基础上讨论了考虑偏度的投资组合问题,通过对期望效用函数的Taylor展开,分析了各阶矩风险与期望效用函数的关系.应用MCMC方法和数值优化方法对有偏正态分布进行了参数估计和投资组合权重的计算.研究结果表明,应用贝叶斯理论解决参数不确定问题,可以提高投资者期望效用,考虑期望收益,方差以及偏度不确定性会对投资组合策略产生重要的影响. 展开更多
关键词 参数不确定 偏度 投资组合 多维偏正态分布
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多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型 被引量：2
5
作者 陈荣达 余乐安 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期65-72,共8页
提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上,利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率... 提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态分布情形下的反映外汇期权组合价值变化的矩母函数;在此基础上,利用特征函数和矩母函数关系,进一步将概率分布的Fourier-Inversion方法和数值积分近似计算的迭代算法——自适应Simpson法则发展到多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出期权组合的VaR值.数值结果表明:使用Fourier-Inversion方法得到的VaR值与使用MonteCarlo模拟方法得到的VaR值相差不大,但使用Fourier-Inversion方法的计算速度明显快于Monte Carlo模拟方法. 展开更多
关键词 外汇期权 非线性VaR 多元混合正态分布 Fourier-Inversion方法
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