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混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价
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作者 朱怡梦 刘翩 +1 位作者 陈耀胜 张金良 《山西师范大学学报（自然科学版）》 2022年第3期20-26,共7页
利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价... 利用Δ⁃对冲技巧和混合分数跳⁃扩散Ito⁃公式,导出了混合分数维Hull⁃White利率模型下基于混合分数跳⁃扩散过程的欧式期权定价模型;利用变量代换和热传导方程得到了该欧式看涨期权定价公式、欧式看涨⁃看跌期权平价公式、欧式看跌期权定价公式;最后进行数值实验,研究Hurst指数H和λ值与欧式期权价格的关系. 展开更多
关键词 混合分数维Hull⁃White利率模型 混合分数跳⁃扩散 期权定价 偏微分方程方法
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