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随机区间[0,T]上混合泊松过程的相关性质 被引量:1
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作者 庄新瑞 张娅莉 李波 《经济数学》 2006年第4期407-411,共5页
本文定义出一类新的计数模型随机时间区间[0,T]上的混合泊松过程{Nt,0≤t≤T}并验证了其不再具有平衡性和独立增量性,从而与常见的泊松过程不同.文中给出了n个质点发生时刻S1,…,Sn的条件联合分布和n个点间时间间隔T1,…,Tn的联合分布.... 本文定义出一类新的计数模型随机时间区间[0,T]上的混合泊松过程{Nt,0≤t≤T}并验证了其不再具有平衡性和独立增量性,从而与常见的泊松过程不同.文中给出了n个质点发生时刻S1,…,Sn的条件联合分布和n个点间时间间隔T1,…,Tn的联合分布.在一定适当假设下,文中给出了一个其在排队论中应用较多的封闭性定理. 展开更多
关键词 混合泊松过程 增量 时间间隔 封闭性 PH分布
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Poincar and Weak Poincar Inequalities for the Mixed Poisson Measure
2
作者 Chang Song DENG 《Acta Mathematica Sinica,English Series》 SCIE CSCD 2014年第10期1719-1728,共10页
By using the Mecke identity, we study a class of birth-death type Dirichlet forms associated with the mixed Poisson measure. Both Poincare and weak Poincare inequalities are established, while another Poincare type in... By using the Mecke identity, we study a class of birth-death type Dirichlet forms associated with the mixed Poisson measure. Both Poincare and weak Poincare inequalities are established, while another Poincare type inequality is disproved under some reasonable assumptions. 展开更多
关键词 mixed poisson measure Poincare inequality configuration space birth-death process
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有限区间[a,b]上混合泊松过程的统计推断问题
3
作者 庄新瑞 李波 《北京联合大学学报》 CAS 2006年第4期61-63,70,共4页
定义出一类新的计数模型———有限时间区间[a,b]上的混合泊松过程N(t)并给出其增量的性质,然后在一定的前提条件下给出了其强度Λ的Baye检验,最后在前面检验的基础上给出了Λ的Byes估计。
关键词 泊松过程 独立增量 平稳增量 Bayes检验 BAYES估计
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多险种的Cox风险模型
4
作者 夏亚峰 岳甲龙 庞国盈 《兰州理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第5期131-134,共4页
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分... 作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分方程. 展开更多
关键词 破产概率 COX过程 混合poisson过程
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复合混合Poisson模型中的破产概率
5
作者 蒋涛 缪柏其 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期400-406,共7页
论文研究了复合混合Poisson过程在有Wiener过程干扰时的破产概率 ,当理赔额分布是轻尾时 。
关键词 风险过程 混合poisson过程 WIENER过程 破产概率 轻尾分布 保险风险理论
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基于跳辨识-MCMC组合算法的人民币汇率跳扩散模型参数估计问题 被引量:4
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作者 杨瑞成 秦学志 周颖颖 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2010年第12期2165-2171,共7页
针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法... 针对人民币汇率收益率时间序列数据存在的跳变特征,采用跳扩散模型对其时间序列数据进行描述.为识别跳变规律并解决模型的参数估计问题,提出了基于跳辨识-MCMC的组合算法:即结合Lee-Mykland的跳辨识方法与MCMC(蒙特卡罗马尔可夫链)方法形成组合算法,利用仿真实验,通过误差分析得出组合算法在跳扩散模型参数估计方面效果明显优于单一MCMC方法.以人民币/美元日汇率数据为样本进行实证分析,结果表明组合算法不但能较为准确地识别出汇率收益率的跳变时刻及规律,而且其模型参数估计的有效性大大提高. 展开更多
关键词 跳辨识-MCMC组合算法 跳扩散模型 维纳过程 泊松过程
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双Cox风险模型的破产概率 被引量:1
7
作者 何树红 徐兴富 《延安大学学报(自然科学版)》 2005年第1期35-37,共3页
在假设保单的到达和理赔的发生都为Cox过程,而每份保单的价格和理赔额分别为独立同分布的随机序列时,得出了破产概率的上界,并在两Cox过程简化为两混合Poisson过程时,给出了最终破产概率的明确表达式和更明确的上界.
关键词 破产概率 COX过程 LUNDBERG指数 混合poisson过程
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