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限制卖空条件下证券组合投资的优化决策 被引量：1
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作者 钱艳英 《广东工业大学学报》 CAS 2002年第3期87-90,共4页
Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石.本文利用Markowitz模型,对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导,从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的.
关键词 证券 优化决策 卖空 组合投资 最小方差 最优投资权重
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