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修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用
1
作者
贺素香
孟红超
王传美
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期183-186,共4页
鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制...
鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。
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关键词
极小极大证券组合投资模型
组合收益
修正Lagrmlgian算法
控制参数
数值结果
原文传递
题名
修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用
1
作者
贺素香
孟红超
王传美
机构
武汉理工大学理学院
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第1期183-186,共4页
基金
国家863计划项目(2008AA01Z207)
文摘
鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。
关键词
极小极大证券组合投资模型
组合收益
修正Lagrmlgian算法
控制参数
数值结果
Keywords
min
-
max
portfolio
investment
model
combination
profit
modified
Lagrangian
algorithm
controlling
parameter
numerical
results
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O221 [理学—运筹学与控制论]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用
贺素香
孟红超
王传美
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2010
0
原文传递
已选择
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条
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参考文献
引证文献
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