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修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用
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作者 贺素香 孟红超 王传美 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期183-186,共4页
鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制... 鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。 展开更多
关键词 极小极大证券组合投资模型 组合收益 修正Lagrmlgian算法 控制参数 数值结果
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