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带跳的平均场随机微分方程的中偏差
1
作者 马小翠 席福宝 《中国科学：数学》 CSCD 北大核心 2020年第1期87-100,共14页
平均场随机微分方程是一类在众多工程和科学领域具有广泛应用的随机模型.本文利用弱收敛的方法建立由Poisson随机测度驱动的平均场随机微分方程的中偏差原理.
关键词 中偏差 平均场随机微分方程 Poisson随机测度
原文传递
条件平均场随机微分方程的最优控制问题 被引量：2
2
作者 吴霜 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2021年第1期75-88,共14页
作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出... 作者研究了一个条件平均场随机微分方程的最优控制问题.这种方程和某些部分信息下的随机最优控制问题有关,并且可以看做是平均场随机微分方程的推广.作者以庞特里雅金最大值原理的形式给出最优控制满足的必要和充分条件.此外,文中给出一个线性二次最优控制问题来说明理论结果的应用. 展开更多
关键词 条件平均场随机微分方程 随机最大值原理 倒向随机微分方程 线性二次最优控制 黎卡堤方程
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