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随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证 被引量：27
1
作者 吴鑫育 马超群 汪寿阳 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第1期35-44,共10页
基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实... 基于有效重要性抽样(EIS)技巧,提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证成份指数为例,实证检验了不同收益分布假定的SV模型的性能,分析适合我国股票市场的SV模型及收益分布.实证结果表明,与正态分布、学生t-分布和广义误差分布(GED)假定的SV模型相比,具有"有偏"和"尖峰厚尾"特征的有偏学生t-分布假定的SV(SVSKt)模型能够更好地描述中国股票市场的波动性. 展开更多
关键词 随机波动率模型 有偏 尖峰厚尾 有效重要性抽样 极大似然方法
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提高HPGe γ能谱法测量^(131)Xe^m和^(133)Xe^m探测灵敏度的方法研究
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作者 李奇 王世联 +7 位作者 赵允刚 樊元庆 贾怀茂 张新军 陈占营 刘蜀疆 常印忠 于伟翔 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期2240-2244,共5页
放射性氙同位素(^(131)Xe^m、^(133)Xe^m、^(133)Xe和^(135)Xe)具有化学惰性、裂变产额大、易释放的特点,是监测核试验尤其是地下核试验最关键的核素之一。^(131)Xe^m和^(133)Xe^m的γ射线发射概率小,X射线能量完全相同,致使HPGeγ能谱... 放射性氙同位素(^(131)Xe^m、^(133)Xe^m、^(133)Xe和^(135)Xe)具有化学惰性、裂变产额大、易释放的特点,是监测核试验尤其是地下核试验最关键的核素之一。^(131)Xe^m和^(133)Xe^m的γ射线发射概率小,X射线能量完全相同,致使HPGeγ能谱法测量^(131)Xe^m和^(133)Xe^m活度的探测灵敏度低。针对这一技术难题,本文研究建立了^(131)Xe^m和^(133)Xe^m活度测量的X/γ射线交互分析方法。利用贝叶斯方法推导了γ能谱中净峰面积概率分布,根据得到的^(131)Xe^m和^(133)Xe^m X射线和γ射线净峰面积分布构建了活度分布的似然函数,采用最大似然法得到了^(131)Xe^m和^(133)Xe^m活度。相对于仅用γ射线分析,提高了^(131)Xe^m和^(133)Xe^m的探测灵敏度。 展开更多
关键词 探测灵敏度 放射性氙同位素 贝叶斯方法 最大似然法
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考虑局部趋势的非一致性水文频率分析方法 被引量：12
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作者 王银堂 李伶杰 +3 位作者 胡庆芳 刘勇 崔婷婷 王磊之 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期406-414,共9页
变化环境下水文序列常表现出非一致性,导致基于独立同分布假设的频率分析方法受到严峻挑战,故亟需研究适用于非一致性水文序列的频率分析方法。针对具有趋势变异的水文序列,提出了一种考虑局部趋势的非一致性水文频率分析方法:以具有局... 变化环境下水文序列常表现出非一致性,导致基于独立同分布假设的频率分析方法受到严峻挑战,故亟需研究适用于非一致性水文序列的频率分析方法。针对具有趋势变异的水文序列,提出了一种考虑局部趋势的非一致性水文频率分析方法:以具有局部与整体趋势识别能力的滑动窗口趋势分析法诊断序列;构造时变概率分布模型组,采用融合了贝叶斯理论的广义极大似然法估计模型参数;优选模型并按照等可靠度原则推求设计值及置信区间。应用该方法对甘肃石羊河流域红崖山水库站年径流量序列开展了实例研究,结果表明从设计值及95%置信区间角度看,所提方法与现行的一致性频率分析方法及考虑整体趋势的时变分布方法相比存在一定的差异,揭示了在准确识别序列局部或整体趋势成分的基础上,开展非一致性水文频率分析有助于合理估计设计值。 展开更多
关键词 非一致性 水文频率分析 局部趋势 时变分布 广义极大似然法 等可靠度原则
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Weibull分布航天产品可靠性评估的MMLE-Bayes方法 被引量：7
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作者 程皖民 冯静 +1 位作者 周经伦 孙权 《电讯技术》 2006年第6期22-27,共6页
航天产品现场使用数据具有小子样、零失效的特点,要实现其工程化可靠性评估,需要充分利用各种环境下的试验信息和相似型号产品的试验信息及使用信息,因此,提出了一种适用于W eibull分布航天产品可靠性综合评估的MMLE-Bayes方法。首先通... 航天产品现场使用数据具有小子样、零失效的特点,要实现其工程化可靠性评估,需要充分利用各种环境下的试验信息和相似型号产品的试验信息及使用信息,因此,提出了一种适用于W eibull分布航天产品可靠性综合评估的MMLE-Bayes方法。首先通过MMLE方法得到额定任务时间可靠度的置信下限估计,再通过构造合理的验前分布实现Bayes可靠性评估。在此过程中,为合理融合各来源的验前信息,提出了环境因子和相似因子的概念及其估计方法。最后通过一种航天产品的可靠性评估实例,说明了MMLE-Bayes-W eibull方法的的实用性和有效性。 展开更多
关键词 航天产品 可靠性评估 WEIBULL分布 零失效 修正极大似然估计方法 相似因子 环境因子
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