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双曲密度分析——一种在股票期权计算系统中的应用
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作者 蔡若松 张莉 《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第2期126-128,共3页
双曲密度分析法创造性地优化了传统的数学模型 ,它能更好地计算和预报实际的股票期权价格 .研究分两个部分 :理论上 ,讨论并分析了以往的股票期权计算数学模型的缺陷 ,进而讨论并介绍一种新的方法———双曲密度分析法 ,通过使用已往的... 双曲密度分析法创造性地优化了传统的数学模型 ,它能更好地计算和预报实际的股票期权价格 .研究分两个部分 :理论上 ,讨论并分析了以往的股票期权计算数学模型的缺陷 ,进而讨论并介绍一种新的方法———双曲密度分析法 ,通过使用已往的经过股票市场验证的实际数值的检验 ,该方法具有明显的优势和良好的预测结果 ;模型设计上 ,将复杂的股票期权模型写入程序 ,并以市场真实数据进行模拟和测试 ,侧重于双曲密度分析法的理论层次上的讨论 . 展开更多
关键词 股票期权计算系统 布莱克&硕利模型 数学金融模型 双曲密度分析 股票市场 股票价格
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