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关于CAPM实证检验困难性的分析 被引量：1
1
作者 曹世勇 达庆利 《管理工程学报》 CSSCI 2002年第4期104-107,共4页
要对CAPM进行实证检验确实是件很困难的事 ;而且 ,到目前为止 ,甚至可以说在将来任何时候 ,这都是不可能的。本文陈述了三个方面的理由 :1)用市场代理作为市场组合 ,由于组合中缺少一种或几种资产 ,将导致错误的统计结论 ;2 )即使对所... 要对CAPM进行实证检验确实是件很困难的事 ;而且 ,到目前为止 ,甚至可以说在将来任何时候 ,这都是不可能的。本文陈述了三个方面的理由 :1)用市场代理作为市场组合 ,由于组合中缺少一种或几种资产 ,将导致错误的统计结论 ;2 )即使对所有资产的考察成为可能 ,对市场组合的错误识别仍将导致对CAPM错误的肯定或否定 ;3)在现实的经济环境下 ,对资产交易的卖空限制 。 展开更多
关键词 CAPM 实证检验 困难性 有效组合 市场代理 市场组合 资本资产定价模型 证券市场
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我国再保险市场供求结构变迁及其动因
2
作者 刘红 麦勇 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2006年第3期19-21,共3页
独家政策性经营模式导致我国再保险市场险种结构较为单一，市场供求结构不平衡，这种不平衡抑制了我国民族再保险业的发展。通过构建非对称信息条件下的委托代理理论模型发现，在开放的市场化条件下，原保险公司和再保险公司之间必须在... 独家政策性经营模式导致我国再保险市场险种结构较为单一，市场供求结构不平衡，这种不平衡抑制了我国民族再保险业的发展。通过构建非对称信息条件下的委托代理理论模型发现，在开放的市场化条件下，原保险公司和再保险公司之间必须在收益和风险之间加以取舍，再保险公司只有根据风险的大小合理设计个性化的再保险产品，科学界定保险费分出和自留的界限，才能不断增强承保能力，在市场竞争中取胜。 展开更多
关键词 再保险市场 结构变迁 委托代理 险种结构 法定保险 商业保险
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电力市场运营系统中的安全访问控制 被引量：13
3
作者 宋燕敏 杨争林 +2 位作者 曹荣章 胡俊 唐国庆 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2006年第7期80-84,共5页
电力市场覆盖范围广,市场成员分散,交易中心与市场成员之间需要交换大量市场私有信息。市场中用户类型众多,访问权限各不相同,并且受市场规则变动的影响。电力市场的信息保密性、用户多样性和访问权限多变性,要求支持市场运行的电力市... 电力市场覆盖范围广,市场成员分散,交易中心与市场成员之间需要交换大量市场私有信息。市场中用户类型众多,访问权限各不相同,并且受市场规则变动的影响。电力市场的信息保密性、用户多样性和访问权限多变性,要求支持市场运行的电力市场运营系统必须具备严格而且灵活的安全访问控制机制。为此,文中描述了硬件层、系统软件层和应用软件层相协调的安全访问控制的整体结构,设计了基于Java 2平台企业版(J2EE)架构的内嵌访问控制、动态代理和控制中心 3种应用层用户访问控制方案。对各方案的对比分析表明,控制中心方式安全性高,配置灵活,能够将权限管理与应用开发彻底分离,使应用开发人员专注于业务逻辑实现,以快速响应市场交易模式和访问逻辑的变化。基于该控制方式的区域电力市场运营系统已经投入现场运行。 展开更多
关键词 电力市场运营系统 安全访问 权限管理 动态代理 J2EE 控制中心
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行业轮动视角下的拥挤度因子量化投资研究
4
作者 叶思辰 《经济管理学刊（中英文版）》 2024年第1期58-69,共12页
本文主要对A股市场中存在的拥挤度现象进行了研究。通过对拥挤度代理变量进行相关有效性测试,拟合出最有效的市场拥挤度指标,随后采用多因子复合拥挤度指标轮动选择优质行业与个股,构建动态股票池,采用量化回测软件对拥挤度因子策略进... 本文主要对A股市场中存在的拥挤度现象进行了研究。通过对拥挤度代理变量进行相关有效性测试,拟合出最有效的市场拥挤度指标,随后采用多因子复合拥挤度指标轮动选择优质行业与个股,构建动态股票池,采用量化回测软件对拥挤度因子策略进行收益测试,证明其有效性与相关能力。本策略主要通过复合拥挤度指标来定量分析各行业的交易过热风险,构建行业配置策略。从行业指数和成分股两个角度进行连续型拥挤度指标的构建,采用逻辑限制回归方法对拥挤度指标的有效性进行验证,寻找能够稳定揭示市场交易过热状态的指标。经过回测验证并优化完善形成最终的复合拥挤度指标,据此筛选安全行业与风险行业,构建最终行业配置策略,证明了拥挤度因子在市场交易领域的独特性。 展开更多
关键词 A股市场 行业轮动 拥挤度代理变量 量化交易
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解读《工程招标代理机构资格认定》的最新规定 被引量：2
5
作者 林艳 刘荣旗 秦旋 《建筑经济》 北大核心 2008年第1期29-31,共3页
通过将2007年新颁布的《资格认定办法》与2000年颁布的进行对比分析,得出新颁布的《资格认定办法》呈现出两个明显的变化:进入门槛抬高、监管力度加大。这些新规定对解决合同签订前的"逆向选择"问题以及规范合同签订后工程招... 通过将2007年新颁布的《资格认定办法》与2000年颁布的进行对比分析,得出新颁布的《资格认定办法》呈现出两个明显的变化:进入门槛抬高、监管力度加大。这些新规定对解决合同签订前的"逆向选择"问题以及规范合同签订后工程招标代理机构的行为将起到一定的作用。 展开更多
关键词 建筑市场 工程招标代理 招标代理机构 资格认定
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交互关系下的产品市场竞争与控制权配置治理效应研究——来自中国上市公司数据的实证分析 被引量：2
6
作者 周瑜胜 宋光辉 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2014年第5期61-73,共13页
本文研究了交互视角下公司控制权配置在产品市场差异化竞争条件下的治理效应。以中国资本市场上市公司2003—2011年数据为样本,研究产品市场竞争与控制权配置在交互关系下的共同治理效应,实证表明,中国产品市场竞争与公司控制权配置变... 本文研究了交互视角下公司控制权配置在产品市场差异化竞争条件下的治理效应。以中国资本市场上市公司2003—2011年数据为样本,研究产品市场竞争与控制权配置在交互关系下的共同治理效应,实证表明,中国产品市场竞争与公司控制权配置变量之间只有较弱的替代关系,产品市场竞争在抑制公司控制权配置中大股东代理的负面效应方面作用有限,中国市场条件下控制大股东代理问题主要依赖对控制权配置的有效设计,从而增加对大股东的有效制衡。 展开更多
关键词 市场竞争 控制权 控制权配置 大股东代理
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商品市场不可生成波动率的实证研究
7
作者 国泰君安期货研究所期权研究小组 何晓斌 吴泱 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2012年第10期78-84,共7页
Trolle(2008)指出,商品市场风险分为可以由期货对冲的风险和不可以由期货而由期权来对冲的风险,对应地也就将市场的波动划分为可生成的波动和不可生成的波动。在检验不可生成的波动的存在性时,依据USV(Unspanned Stochastic Volatility... Trolle(2008)指出,商品市场风险分为可以由期货对冲的风险和不可以由期货而由期权来对冲的风险,对应地也就将市场的波动划分为可生成的波动和不可生成的波动。在检验不可生成的波动的存在性时,依据USV(Unspanned Stochastic Volatility,可生成随机波动率)模型,以Trolle(2008)设定的研究框架来进行实证分析,通过COMEX黄金、NYMEX原油以及使用不同于文献记录的市场风险代理变量表示方式计算的上海期货交易所阴极铜的建模结果,发现国内外市场均存在不可生成的波动,USV特征的存在性也为中国市场推出期权提供了理论支持。 展开更多
关键词 可生成波动 不可生成波动 未来波动率 市场风险代理变量 商品市场
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