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我国金融市场压力对宏观经济的非线性效应——基于子市场内部压力及跨市场压力溢出双视角 被引量：6
1
作者 刘金全 廖文欣 《南京社会科学》 CSSCI 北大核心 2021年第4期12-29,共18页
为了揭示我国金融压力对宏观经济的影响,本文构建了我国金融子市场的压力指数,并运用溢出指数法度量了市场间压力溢出的大小和变化,然后采用T-SVAR方法检验了金融市场压力、压力溢出对宏观经济的非线性效应。结果显示,股市和楼市是跨市... 为了揭示我国金融压力对宏观经济的影响,本文构建了我国金融子市场的压力指数,并运用溢出指数法度量了市场间压力溢出的大小和变化,然后采用T-SVAR方法检验了金融市场压力、压力溢出对宏观经济的非线性效应。结果显示,股市和楼市是跨市场压力的主要输出者,而信贷和债市是跨市场压力的主要接受者;金融压力与宏观经济的关联存在显著的非对称性和市场差异性,并呈现出自我修复和恶性循环两种现象,其中恶性修复和恶性循环分别为市场内部压力与宏观经济、跨市场压力溢出与宏观经济关联中最为普遍的现象。这些研究能够为宏观经济调控和系统性风险监测提供更为精准的经验依据,以便更好地在实践中平衡"稳增长"与"防风险"的关系。 展开更多
关键词 金融压力指数 跨市场压力溢出 宏观经济景气 溢出指数法
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基于网络搜索行为的消费者信心指数构建及应用研究 被引量：31
2
作者 孙毅 吕本富 +1 位作者 陈航 薛添 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2014年第10期117-125,共9页
基于当前网络消费、网络应用高度普及,网络用户高速增长的现状,提出了基于网络搜索行为构建消费者信心指数的研究设计,从消费者购买决策的角度建立概念框架说明了两者的关联机理,并针对网络搜索数据的特点提出了基于主成分分析的指标合... 基于当前网络消费、网络应用高度普及,网络用户高速增长的现状,提出了基于网络搜索行为构建消费者信心指数的研究设计,从消费者购买决策的角度建立概念框架说明了两者的关联机理,并针对网络搜索数据的特点提出了基于主成分分析的指标合成方法。本文网络数据完整度较高,微观数据种类较全,采用、分析方法均具有创新性。结果表明,与传统消费者信心指数相比,基于网络搜索行为的消费者信心指数领先宏观经济景气一致指数6个月,预警预测能力更强;对社会商品零售总额的长期趋势判断更加准确,对短期波动的预测精度更高,平均相对误差可降低30%。 展开更多
关键词 网络搜索行为 消费者信心指数 预测 宏观经济景气 社会商品零售总额
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中国道路货运发展与宏观经济增长——基于合成指数的周期性波动研究 被引量：13
3
作者 刘瑞娟 王建伟 +1 位作者 刘宇腾 王雪 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2018年第11期145-152,共8页
通过收集与中国道路货运行业经济运行相关的月度指标,本文采用时差相关分析方法筛选出道路货运行业经济运行的先行指标、一致指标和滞后指标,基于合成指数模型构建道路货运行业周期监测指数,依据其波动态势分析中国道路货运行业的周期... 通过收集与中国道路货运行业经济运行相关的月度指标,本文采用时差相关分析方法筛选出道路货运行业经济运行的先行指标、一致指标和滞后指标,基于合成指数模型构建道路货运行业周期监测指数,依据其波动态势分析中国道路货运行业的周期性波动特征,并验证其与宏观经济周期性波动的先行关系。研究结果表明:2005～2016年,中国道路货运行业经历了4次较为明显的上升期和下降期,道路货运行业与宏观经济具有基本一致的变化趋势,但是波动幅度不同,道路货运的波动幅度比宏观经济景气指数的波动幅度更加明显。道路货运行业周期监测指数可以客观记录道路货运行业波动的过程,科学预测道路货运行业的周期波动趋势,为新常态下道路货运行业健康发展提供宏观调控的决策参考。 展开更多
关键词 公路运输经济 周期性波动 合成指数 道路货运业 宏观经济景气指数 时差相关分析方法
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货币政策冲击、短期经济增长与通货膨胀预期管理 被引量：2
4
作者 刘明 谌亦雄 《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第4期122-130,共9页
借鉴埃斯特雷亚(Estrella)和哈多维利斯(Hardouvelis)的方法检验中国国债长短期利差对宏观经济增长的预测能力,结果表明长短期利差对未来1—5个月和15—17个月的宏观经济增长变动具有显著预测能力。应用VAR模型获取货币政策冲击信息,将... 借鉴埃斯特雷亚(Estrella)和哈多维利斯(Hardouvelis)的方法检验中国国债长短期利差对宏观经济增长的预测能力,结果表明长短期利差对未来1—5个月和15—17个月的宏观经济增长变动具有显著预测能力。应用VAR模型获取货币政策冲击信息,将长短期利差分解为货币政策冲击因素和非货币政策冲击因素,考察长短期利差预测能力的影响因素,发现长短期利差的短期预测能力主要受货币政策冲击因素影响,中期预测能力主要受非货币政策冲击因素影响。表明央行实施影响国债长短期利差的货币政策可以间接影响短期宏观经济增长预期。对于金融市场主体,可以通过观察短期货币政策变动对国债长短期利差的影响预测短期经济增长趋势。研究结果表明,货币当局应重视通胀预期管理,并将利率期限结构作为货币政策预期管理的重要工具。 展开更多
关键词 国债长短期利差 宏观经济景气指数 货币政策冲击 经济增长 预期管理
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