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题名跳扩散模型下的二选期权定价
被引量：2
- 1
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作者
李艺卓
刘丽霞
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机构
河北师范大学数学与信息科学学院
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出处
《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》
CAS
2018年第1期5-9,29,共6页
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基金
国家自然科学基金(11501164)
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文摘
目的考虑在跳扩散模型下基于收益率对数对二选较优看涨期权与二选较差看涨期权定价,其中跳跃次数服从泊松分布,每次跳跃的比率为一个随机变量,服从对数正态分布。方法在风险中性概率测度下,利用风险中性原理及It8引理的方法。结果通过直接计算,得到其解析定价公式。结论带跳的二选期权定价公式更符合实际情况。
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关键词
跳扩散模型
收益率对数
二选期权
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Keywords
jump diffusion model
logarithmic rate of return
alternative options
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名常参数下二选期权的定价
- 2
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作者
李艺卓
刘丽霞
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机构
河北师范大学数学信息科学学院
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出处
《吉首大学学报（自然科学版）》
CAS
2018年第2期21-25,54,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(11501164)
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文摘
考虑常参数下基于收益率对数的二选较优看涨期权和二选较差看涨期权的定价,利用测度变换,将现实概率测度转化为风险中性概率测度,通过直接计算得到其解析定价公式.
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关键词
常参数
收益率对数
二选期权
测度变换
定价
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Keywords
constant parameter
logarithmic rate of return
alternative options
measure transformation
pricing
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名基于复杂网络的股票社团化分析
被引量：5
- 3
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作者
王娟
王卫华
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机构
武汉理工大学理学院
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出处
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》
CAS
2010年第5期829-831,共3页
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文摘
为了更清楚地了解股票间价格波动的相互影响,利用改进的Newman贪婪算法将沪市A股成功分为13个社团,并根据其紧密程度,得到内部股价波动影响关系比较敏感的社团。另外,根据股票间的吸引率对社团之间的影响程度进行了量化,找到联系最紧密的两个社团。从社团结构可以读出大量的市场信息,为投资决策以及评定行业前景提供可靠的依据,同时也体现出复杂网络的应用价值。
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关键词
复杂网络
股票对数收益率
相关系数
社团划分
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Keywords
complex network
stock logarithmic rate of return
correlation coefficient
community divided
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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