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基于线性反馈策略的多阶段均值-方差投资组合优化 被引量：8
1
作者 周忠宝 刘湘晖 +1 位作者 肖和录 刘文斌 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2018年第9期1018-1035,共18页
现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型.... 现有的多阶段投资组合优化问题普遍利用动态规划方法来进行求解,然而对于较为复杂的优化问题而言,该方法并不适用.针对此类复杂投资组合优化问题,文章首先在广义的多阶段均值一方差理论框架下,构建一类存在凸锥约束的投资组合优化模型.进而提出了一种有效的线性反馈策略,通过计算投资组合在各阶段财富值的收益和风险值,可将该动态随机控制问题转化为一个传统的凸优化问题.最后,在开环和闭环两种策略形式下通过数值仿真验证文章所提出反馈策略的有效性.结果表明,所提出的开环策略占优于已有的开环策略,且能够有效地拟合由动态规划所得精确投资策略. 展开更多
关键词 多阶段投资组合 均值-方差模型 线性反馈策略
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大功率四极管调制器的特性分析及控制研究 被引量：2
2
作者 涂瑞 姚列英 宣伟民 《电源世界》 2010年第7期21-24,56,共5页
本文研究了HL-2A装置中大功率四极管调制器的特性,提出一种根据四极管调制器的恒流曲线,对其进行线性插值拟合的建模思路,并得到有效的调制器数学模型。在这种模型的基础上,研究了调制器控制的闭环反馈策略,验证了PI反馈控制作为HL-2A... 本文研究了HL-2A装置中大功率四极管调制器的特性,提出一种根据四极管调制器的恒流曲线,对其进行线性插值拟合的建模思路,并得到有效的调制器数学模型。在这种模型的基础上,研究了调制器控制的闭环反馈策略,验证了PI反馈控制作为HL-2A装置中大功率四极管调制器的控制策略是合适的。 展开更多
关键词 大功率四极管调制器 线性插值 数学模型 MATLAB/SIMULINK PI反馈
原文传递
基于策略迭代算法的连续时间线性Markov跳变系统非零和微分反馈Nash控制 被引量：1
3
作者 朱国政 张茂光 何舒平 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第8期1749-1756,共8页
针对一类连续时间线性Markov跳变系统,本文提出了一种新的策略迭代算法用于求解系统的非零和微分反馈Nash控制问题.通过求解耦合的数值迭代解,以获得具有线性动力学特性和无限时域二次成本的双层非零和微分策略的Nash均衡解.在每一个策... 针对一类连续时间线性Markov跳变系统,本文提出了一种新的策略迭代算法用于求解系统的非零和微分反馈Nash控制问题.通过求解耦合的数值迭代解,以获得具有线性动力学特性和无限时域二次成本的双层非零和微分策略的Nash均衡解.在每一个策略层,采用策略迭代算法来计算与每一组给定的反馈控制策略相关联的最小无限时域值函数.然后,通过子系统分解将Markov跳变系统分解为N个并行的子系统,并将该算法应用于跳变系统.本文提出的策略迭代算法可以很容易求解非零和微分策略所对应的耦合代数Riccati方程,且对高维系统有效.最后通过仿真示例证明了本文设计方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 策略迭代 Markov跳变线性系统 非零和 微分反馈Nash策略
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