R/S分析的理论基础:分数布朗运动 被引量：42

1

作者 徐绪松 马莉莉 陈彦斌 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2004年第5期547-550,共4页

探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检... 探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点. 展开更多

关键词 R/S分析 分数布朗运动 levy分布 非线性 正态性检验

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混合Levy变异与混沌变异的改进人工鱼群算法 被引量：11

2

作者 费腾 张立毅 陈雷 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期146-152,158,共8页

在基本人工鱼群算法的后期,人工鱼会有极大可能聚集在非全局最优值处,导致算法陷入局部最优,从而使得基本鱼群算法在搜索精度、收敛速度及稳定性等方面受到严重影响。为克服上述缺点,在自适应Levy分布的基础上,提出一种混合变异改进人... 在基本人工鱼群算法的后期,人工鱼会有极大可能聚集在非全局最优值处,导致算法陷入局部最优,从而使得基本鱼群算法在搜索精度、收敛速度及稳定性等方面受到严重影响。为克服上述缺点,在自适应Levy分布的基础上,提出一种混合变异改进人工鱼群算法。利用Levy分布及混沌变异的特点,增加基本人工鱼群算法中人工鱼状态的多样性,提高基本人工鱼群算法跳出局部最优的能力。对基本鱼群算法进行改进,通过典型测试函数的实验仿真结果表明,与粒子群算法及人工鱼群算法相比,改进人工鱼群算法的寻优能力更强。 展开更多

关键词 人工鱼群算法 levy分布 混沌 变异 函数优化

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基于差分进化的生物地理学优化算法 被引量：10

3

作者 叶开文 刘三阳 高卫峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第11期2981-2984,共4页

针对生物地理学优化算法在实数编码时搜索能力较弱的缺点,提出一种基于差分进化的混合优化算法(BBO/DEs)。通过将差分进化的搜索性与生物地理优化算法的利用性有机结合,以解决原算法在局部搜索时容易出现早熟的问题;并构造一种基于Levy... 针对生物地理学优化算法在实数编码时搜索能力较弱的缺点,提出一种基于差分进化的混合优化算法(BBO/DEs)。通过将差分进化的搜索性与生物地理优化算法的利用性有机结合,以解决原算法在局部搜索时容易出现早熟的问题;并构造一种基于Levy分布的变异方式,确保种群在进化过程中保持多样性;最后通过实验比较,选取了合适的试验策略。利用高维标准测试函数对相关算法进行实验,结果表明该算法能够克服搜索能力不足的缺点,并继承了原算法的快速收敛性能,可以有效兼顾精度与速度的要求。 展开更多

关键词 生物地理学优化 差分进化 实数编码 试验向量 levy分布

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欧式期权定价与沪深证券市场权证价格分析 被引量：4

4

作者 王安兴 胡建芳 《郑州航空工业管理学院学报》 2009年第1期118-124,共7页

通过比较基于Levy过程的权证价格、基于Black-Scholes公式的权证价格和权证市场价格,发现如果假设股票收益率服从NIG分布为权证定价,其效果与直接应用Black-Scholes公式的效果差别不是很大。与国际经验相比,沪深证券市场确实存在部分权... 通过比较基于Levy过程的权证价格、基于Black-Scholes公式的权证价格和权证市场价格,发现如果假设股票收益率服从NIG分布为权证定价,其效果与直接应用Black-Scholes公式的效果差别不是很大。与国际经验相比,沪深证券市场确实存在部分权证市场价格的异常,权证的理论价格与市场价格偏差很大,这种偏差不能简单解释为Black-Scholes公式的不适用。由于过于严格的套利交易限制,套利的成本也很高,扩大了投机交易的空间,使得部分权证理论价格与市场价格长期偏离,少数投资者交易非常频繁,权证交易主要由市场中少数大户主导,权证交易金额、交易价格并不反映多数投资者的态度。 展开更多

关键词 期权定价 levy分布 BLACK-SCHOLES公式 权证市场

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配送中心选址的自适应Levy分布混合变异鱼群算法 被引量：5

5

作者 费腾 张立毅 孙云山 《计算机应用与软件》 2017年第1期252-257,共6页

在建立配送中心选址模型的基础上,提出一种解决配送中心选址的自适应Levy分布混合变异人工鱼群算法。该算法将公告板的历史最优鱼个体代替当前鱼群中最差鱼个体,形成中间鱼群。在中间鱼群中,对历史最优鱼个体进行混沌变异,其他鱼个体进... 在建立配送中心选址模型的基础上,提出一种解决配送中心选址的自适应Levy分布混合变异人工鱼群算法。该算法将公告板的历史最优鱼个体代替当前鱼群中最差鱼个体,形成中间鱼群。在中间鱼群中,对历史最优鱼个体进行混沌变异,其他鱼个体进行Levy变异。Levy变异的引入,对于算法跳出局部最优解起到更好的引导作用,保持了鱼群的多样性。混沌变异的引入,增强了算法局部搜索的能力,保证了算法后期的收敛速度。通过算例仿真表明,Levy分布混合变异人工鱼群算法比基本鱼群算法更能有效解决配送中心选址问题,寻找到更低的费用成本。 展开更多

关键词 人工鱼群算法 levy分布 混沌 变异 配送中心选址

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局部遮荫光伏最大功率点跟踪技术的研究 被引量：1

6

作者 刘晨 黄翼虎 《电气自动化》 2023年第5期64-66,71,共4页

自然条件下遮荫问题的存在造成了光伏阵列输出P-V曲线呈现多峰值现象。针对传统的最大功率点跟踪算法在光伏阵列遮荫环境下容易陷入局部最优,传统蝴蝶优化算法存在收敛速慢和精度低等缺点,提出了一种改进蝴蝶优化算法。引入混沌映射、... 自然条件下遮荫问题的存在造成了光伏阵列输出P-V曲线呈现多峰值现象。针对传统的最大功率点跟踪算法在光伏阵列遮荫环境下容易陷入局部最优,传统蝴蝶优化算法存在收敛速慢和精度低等缺点,提出了一种改进蝴蝶优化算法。引入混沌映射、自适应感觉因子和levy飞行策略提高了蝴蝶优化算法的全局搜索能力。仿真结果表明,改进后的算法能够适应复杂多变的光照环境,且在收敛精度和速度方面均有较大优势。 展开更多

关键词 最大功率点跟踪 局部遮荫 蝴蝶优化算法 自适应感觉因子 levy分布

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Levy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes推断 被引量：5

7

作者 徐美萍 熊令纯 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第20期221-226,共6页

给出了在共轭先验分布下,L evy分布参数估计的损失函数和风险函数的Bayes估计及其为保守估计的一般条件,说明了该条件的合理性,并用S&P 500$close数据进行了实证分析支持我们的结论.

关键词 levy分布 BAYES估计 保守估计 损失函数 风险函数

原文传递

Levy分布在中国股票市场中的实证检验 被引量：3

8

作者 徐绪松 马莉莉 陈彦斌 《科技进步与对策》 CSSCI 北大核心 2005年第8期103-105,共3页

由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状,使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质:方差不存在和可加性,并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明,中国股票市场的指数收益率序列不满足这... 由于Levy分布具有“尖峰肥尾”的形状,使其在金融领域成为研究热点。证明了Levy分布的两条重要性质:方差不存在和可加性,并对Levy分布是否能够描述中国股票市场进行了实证分析。实证分析结果表明,中国股票市场的指数收益率序列不满足这两个性质。 展开更多

关键词 levy分布 稳定分布 中国股票市场

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基于变量分组的大规模多目标优化算法 被引量：3

9

作者 林涛 霍丽娜 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2018年第4期8-13,共6页

含有大规模决策变量的多目标优化问题,是当前多目标进化算法领域中的研究难点之一.针对此问题,提出一种基于变量分组的大规模多目标优化算法.该算法的贡献在于两个方面:1)提出一种新的决策变量分组方法,该方法通过随机采样与非支配排序... 含有大规模决策变量的多目标优化问题,是当前多目标进化算法领域中的研究难点之一.针对此问题,提出一种基于变量分组的大规模多目标优化算法.该算法的贡献在于两个方面:1)提出一种新的决策变量分组方法,该方法通过随机采样与非支配排序,将决策变量分为收敛性变量和多样性变量; 2)在种群进化过程中,采用levy分布函数产生新个体,同时设计出适应于此分布函数的优化过程.以反向世代距离(inverted generational distance,IGD)作为评价指标,在标准测试集函数上进行实验,实验结果证明该算法在解决大规模多目标优化问题时是有效的. 展开更多

关键词 大规模 多目标 进化算法 变量分组 levy分布

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混合改进人工蜂群算法的机器人路径规划研究 被引量：2

10

作者 陈信华 孟冠军 +1 位作者 张伟 张磊 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第7期256-260,共5页

传统群智能算法在研究路径规划时,存在早熟、搜索效率低及难以获取最佳路径等不足。针对这些问题,提出了一种混合改进人工蜂群算法。新算法首先利用人工势场法高效简单的优势将其与标准人工蜂群算法相结合,然后针对算法中存在易于陷入... 传统群智能算法在研究路径规划时,存在早熟、搜索效率低及难以获取最佳路径等不足。针对这些问题,提出了一种混合改进人工蜂群算法。新算法首先利用人工势场法高效简单的优势将其与标准人工蜂群算法相结合,然后针对算法中存在易于陷入局部最优等缺陷将Levy分布与柯西变异算子引入标准人工蜂群算法中,新算法用Levy分布产生的步长取代食物源更新公式中的随机步长,在随机搜索策略中运用柯西分布的特点进行全局搜索。实验结果表明,改进后的算法在求解机器人运动路径时能够有效提高搜索效率和精度,新算法具有可行性和有效性。 展开更多

关键词 路径规划 混合改进人工蜂群算法 人工势场法 levy分布 柯西变异算子

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几种厚尾分布尺度参数的最短区间估计 被引量：3

11

作者 徐美萍 于健 马玉兰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第10期69-71,共3页

文章把逆Gamma分布和Laplace分布的尺度参数的最短置信区间的求解问题转化为非线性方程组的求解问题,并通过数值计算与常用置信区间进行长度比较说明研究厚尾分布中尺度参数的最短置信区间的必要性。

关键词 逆Gamma分布 levy分布 LAPLACE分布 最短置信区间

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基于IQPSO的桥梁传感器优化布置 被引量：2

12

作者 张安安 吴翔 《计算机应用与软件》 北大核心 2021年第4期43-47,57,共6页

鉴于现有桥梁结构健康监测传感器优化布置方法中的模态置信准则,x、y和z三个方向不能同时优化。将三个平移自由度用作结构节点上的独立单元,建立相应的三维模态置信准则。为了提高优化算法的收敛速度和性能,引入混沌搜索来提高初始种群... 鉴于现有桥梁结构健康监测传感器优化布置方法中的模态置信准则,x、y和z三个方向不能同时优化。将三个平移自由度用作结构节点上的独立单元,建立相应的三维模态置信准则。为了提高优化算法的收敛速度和性能,引入混沌搜索来提高初始种群质量;利用Levy分布增加粒子搜索空间;利用Cauchy变异因子来改变全局最优解决方案,从而避免本地化最佳。仿真结果表明,三维传感器能更充分地反映桥梁不同自由度的状态,降低了监测系统的成本。此外,改进的量子粒子群优化算法具有更好的收敛速度和优化能力,可以更好地解决传感器的最优放置问题。 展开更多

关键词 量子粒子群 混沌 levy分布 柯西变异因子 传感器优化布置 三维模态置 信准则

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基于无标度网络的自组织金融模型研究 被引量：3

13

作者 任小叶 周佩玲 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期74-78,共5页

针对CB模型及其改进模型中由于规则网络描述的均质群体结构与真实金融市场中投资者相互作用的异质性相悖,提出基于表征异质投资群体结构的无标度网络的自组织金融模型.通过投资者在交易规则约束下的自组织聚簇行为,模拟金融市场的动态... 针对CB模型及其改进模型中由于规则网络描述的均质群体结构与真实金融市场中投资者相互作用的异质性相悖,提出基于表征异质投资群体结构的无标度网络的自组织金融模型.通过投资者在交易规则约束下的自组织聚簇行为,模拟金融市场的动态演化过程.模型生成的价格波动序列与实际股指具有相似的演化动力学:价格收益的概率分布具有尖峰胖尾的特征,且它的中心峰值与时间尺度存在幂律关系,这表明价格波动序列的演化是一个自相似过程;易变性具有明显的聚簇行为,说明价格波动序列具有连续的巨幅涨落和长程关联性.这些统计特性与金融市场实证相符,验证了模型的有效性. 展开更多

关键词 无标度网络 逾渗理论 金融市场 自组织建模 levy分布

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一种三维PET图像盲恢复方法

14

作者 张剑戈 王成 章鲁 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1167-1171,共5页

为提高三维采集模式下正电子发射计算机断层(PET)图像的质量,提出了一种图像自动盲恢复的方法,从降质后的PET图像一维频域信号中估计出Levy分布的参数,使用点扩展函数的估计值恢复PET图像.实验结果表明,该方法增强了PET图像的结构细节,... 为提高三维采集模式下正电子发射计算机断层(PET)图像的质量,提出了一种图像自动盲恢复的方法,从降质后的PET图像一维频域信号中估计出Levy分布的参数,使用点扩展函数的估计值恢复PET图像.实验结果表明,该方法增强了PET图像的结构细节,明显改善了图像的视觉效果. 展开更多

关键词 图像恢复 正电子发射计算机断层 图像 levy分布

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投影追踪经验分布的极限分布类与常见重要分布类的关系

15

作者 宋立新 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第1期5-8,共4页

本文利用[3]中所给出的投影追踪经验分布的极限分布类的表示，通过几个例子说明了该分布类与对称的无穷可分分布类。

关键词 特征函数 投影追踪 极限分布 经验分布 levy分布

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Mandelbrot经济学25年

16

作者 Philip Mirowski 傅波 等 《数学译林》 2001年第4期333-345,共13页

自从B.Mandelbrot发表大量关于经济学的文章以来，巳过去25年了，本文概述了经济学界对Mandelbrot的文章的广泛反应。有两篇各自独立的文献对他的两个创新提出了怀疑：第一篇考虑经验概率，即经济时间序列最好用基于勒维（Levy）稳定分... 自从B.Mandelbrot发表大量关于经济学的文章以来，巳过去25年了，本文概述了经济学界对Mandelbrot的文章的广泛反应。有两篇各自独立的文献对他的两个创新提出了怀疑：第一篇考虑经验概率，即经济时间序列最好用基于勒维（Levy）稳定分布的随机过程来描述；另一篇考虑给经济时间序列中的混沌动力学提供可能的证据。本文断定在正统经济学中许多怀疑是建立在不充分的经验前提之下，这一点和物理学家就类似问题所使用的方法相比较，尤显突出。 展开更多

关键词 Mandelbrot 经济学 经济时间序列 随机过程 混沌动力学 levy分布

原文传递

金融物理的若干基本问题与研究进展(Ⅰ)——价格的统计分析与价格涨落的随机过程模型 被引量：9

17

作者 李平 汪秉宏 全宏俊 《物理》 CAS 北大核心 2004年第1期28-33,共6页

金融物理学是物理学概念和方法应用于金融分析的一门新的交叉学科 ,近年来受到人们的广泛关注 .文章简述了金融物理的研究方向和研究方法 ,重点讨论了价格涨落的统计分析和相关的物理模型 .

关键词 金融物理 金融分析 物理模型 金融工程 统计分析 levy分布规律 金融服务 朗之万方程 股价方程 期权定价 布朗运动模型 价格标度律 多重分形 序列分析法

原文传递

工业技术创新投资决策研究——基于实物期权方法 被引量：2

18

作者 郝军章 吴优 张印鹏 《技术经济与管理研究》 北大核心 2020年第7期27-32,共6页

文章基于实物期权方法建立了一套更为符合工业企业技术创新项目特点的投资决策模型。该模型既不同于传统的投资决策方法,也不同于一般的实物期权模型,而是运用NIG-Levy分布替代传统的正态分布来描述工业企业的收益分布,实现了对实物期... 文章基于实物期权方法建立了一套更为符合工业企业技术创新项目特点的投资决策模型。该模型既不同于传统的投资决策方法,也不同于一般的实物期权模型,而是运用NIG-Levy分布替代传统的正态分布来描述工业企业的收益分布,实现了对实物期权定价模型的改进。通过将改进后的实物期权理论应用于工业企业技术创新决策中,得到了企业执行技术创新期权的最优时间点以及工业技术创新项目实物期权的价值。最后得出结论:在工业技术创新投资过程中,技术创新期权的价值随着市场不确定性的增加而增大;投资过程中的不确定性对投资期权执行的时机选择以及期权价值的影响非常敏感。研究成果的意义在于运用实物期权方法能够根据市场的不确定性随时做出动态调整,使得技术创新的投资管理具有柔性。 展开更多

关键词 工业企业 技术创新 投资决策 实物期权 NIG-levy分布

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基于非参数方法的股票收益率分布的研究 被引量：1

19

作者 王永 王光明 《中国外资》 2010年第4期116-116,共1页

运用非参数数方法对中国沪深股市收益的统计分布特征进行定量研究。在各种非参数检验的基础上，采用核估计收益率密度函数，得到的日收益率序列服从尖峰厚尾特征的有限方差、不对称分布。揭示出高频数据比低频数据非正态性特征明显，并... 运用非参数数方法对中国沪深股市收益的统计分布特征进行定量研究。在各种非参数检验的基础上，采用核估计收益率密度函数，得到的日收益率序列服从尖峰厚尾特征的有限方差、不对称分布。揭示出高频数据比低频数据非正态性特征明显，并指出中国沪深市的收益及风险无显著差异。所得结论有益于对价格波动性建模、资产定价以及金融风险管理等领域的深入研究。 展开更多

关键词 收益率 非参数估计方法 核密度函数 levy分布

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金融市场的标度理论 被引量：32

20

作者 黄登仕 《管理科学学报》 CSSCI 2000年第2期27-33,共7页

传统的金融理论假定证券资产的价格变化服从正态分布或者对数正态分布 ,并且经常是在一个固定的时间标度内讨论价格变化的概率密度函数 .近来的研究表明 ,证券资产的价格变化的尾巴比正态分布“胖”,为了刻划这种胖尾分布 ,研究不同时... 传统的金融理论假定证券资产的价格变化服从正态分布或者对数正态分布 ,并且经常是在一个固定的时间标度内讨论价格变化的概率密度函数 .近来的研究表明 ,证券资产的价格变化的尾巴比正态分布“胖”,为了刻划这种胖尾分布 ,研究不同时间标度概率密度函数之间的相似性 ,科学家们用 Lévy稳定分布来描述价格的变化 ,但发现尾巴又太胖 ,因此又引入了截尾Lévy稳定分布 ,它克服了 Lévy稳定分布的弱点 .价格变化多标度行为的发现是金融市场标度理论的一个最新的具有重要意义的进展 .本文对这些最新进展进行了评述 . 展开更多

关键词 金融市场 正态分布 标度 标度不变性 分形 截尾levy稳定分布 多标度现象

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