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带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
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作者 杨月 王永茂 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第4期450-456,463,共8页
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯... 研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯模型下交换期权定价公式.最后进行数值模拟,赫斯特指数和跳跃强度对期权价值有显著影响. 展开更多
关键词 Mellin变换 混合高斯模型 交换期权 跳-扩散过程 跳跃强度 HURST指数
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