期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到183篇文章
< 1 2 … 10 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
跳跃扩散模型外汇重置期权定价 被引量：9
1
作者 李红 邓国和 杨向群 《福州大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期28-31,共4页
在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇... 在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出了这一模型下单时点重置外汇看涨期权的定价公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式外汇重置期权的Black-Scholes公式. 展开更多
关键词 跳跃扩散模型 外汇重置期权 汇率
原文传递
金融工程中资产收益的连续时间模型评述 被引量：10
2
作者 胡素华 张世英 张彤 《中国管理科学》 CSSCI 2006年第2期24-32,共9页
总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题。
关键词 连续时间模型 跳跃-扩散模型 马尔可夫链蒙特卡罗方法 资产收益 波动
下载PDF
基于跳扩散模型的石油价格长期趋势分析 被引量：6
3
作者 张金锁 金浩 邹绍辉 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2015年第1期67-74,共8页
分析了国际石油市场1986至2012年周价格形成机制的长期演变趋势.在讨论均衡理论基础上,以长期市场供求关系解释了国际油价长期波动现象.基于跳扩散模型拟合石油价格动态过程,利用结构变点检验和累积量估计方法进行了实证研究.历史数据... 分析了国际石油市场1986至2012年周价格形成机制的长期演变趋势.在讨论均衡理论基础上,以长期市场供求关系解释了国际油价长期波动现象.基于跳扩散模型拟合石油价格动态过程,利用结构变点检验和累积量估计方法进行了实证研究.历史数据分析表明石油价格具有高波动性、高强度跳跃性和上升漂移特征.此外,模型预测即使当前大幅增加石油投资,未来几年内石油价格变化仍会处于一种高频跳跃的上行阶段. 展开更多
关键词 石油价格 跳扩散模型 波动 结构变点检验 累积量估计
原文传递
跳扩散模型下具有信用风险的亚式期权定价 被引量：4
4
作者 展瑜萌 李翠香 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第1期9-14,共6页
假设期权的标的资产服从几何布朗运动,交易对手公司价值服从跳扩散模型,利用测度变换的方法,推导了具有信用风险的连续几何平均亚式看涨与看跌期权的定价公式.
关键词 信用风险 亚式期权 跳扩散模型 测度变换
下载PDF
不允许卖空限制下跳-扩散模型的均值-方差策略选择 被引量：4
5
作者 刘利敏 肖庆宪 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2014年第1期83-92,共10页
均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不允许卖空限制下的,... 均值-方差投资策略问题一般是在连续模型下研究的,本文建立了跳-扩散模型下的均值-方差投资选择问题,利用动态规划原理和凸分析得到了最优投资策略和有效边界的解析表达式。本文得到的最优投资策略和有效边界均是在不允许卖空限制下的,通过数值例子分析了交易限制对投资策略和有效边界的影响. 展开更多
关键词 跳扩散模型 凸分析 最优策略 有效边界
原文传递
CIR利率模型的期权定价 被引量：1
6
作者 李红 杨向群 《经济数学》 2007年第3期244-247,共4页
本文讨论了利率服从Vasicek模型时,跳跃扩散模型下欧式期权定价问题.利用特征函数和傅立叶逆反变换,给出了这一模型下欧式看涨期权的定价公式.
关键词 跳跃扩散模型 欧式看涨期权 特征函数 傅立叶反变换
下载PDF
跳扩散模型下乘积期权的定价 被引量：3
7
作者 刘佳玥 李翠香 《陕西理工大学学报（自然科学版）》 2018年第5期80-84,共5页
为了使期权的定价模型更加贴合实际市场,假设标的资产价格服从带跳的几何布朗运动,且漂移率和波动率都是关于时间的确定函数,利用Ito’s积分性质,得到了跳扩散模型下乘积期权的定价公式。
关键词 跳扩散模型 几何布朗运动 Ito’s积分 乘积期权
下载PDF
跳跃-扩散模型欧式期权定价 被引量：1
8
作者 李红 郑珍远 陈嘉庆 《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》 CAS 2007年第5期591-594,598,共5页
采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题.利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式.
关键词 跳跃-扩散模型 欧式看涨期权 等价鞅测度
下载PDF
跳扩散模型下交换期权定价的Mellin变换方法 被引量：2
9
作者 刘朝晖 李翠香 《数学的实践与认识》 2021年第12期82-88,共7页
在资产价格服从跳扩散模型的条件下,利用Mellin变换的方法对交换期权定价.首先利用Feynman-K ac定理得到了交换期权的价格过程满足的偏积-微分方程.其次利用Mellin变换得到不依赖于跳跃大小分布的交换期权的定价公式.最后通过数值分析... 在资产价格服从跳扩散模型的条件下,利用Mellin变换的方法对交换期权定价.首先利用Feynman-K ac定理得到了交换期权的价格过程满足的偏积-微分方程.其次利用Mellin变换得到不依赖于跳跃大小分布的交换期权的定价公式.最后通过数值分析检验了此定价公式的准确性,并分析了期权价格与资产价格的关系. 展开更多
关键词 跳扩散模型 交换期权 Mellin变换
原文传递
指数Lévy跳-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
10
作者 许聪聪 赵芳芳 魏会贤 《数学的实践与认识》 2022年第1期44-52,共9页
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散... 主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,跳-扩散模型能更精确的拟合市场数据. 展开更多
关键词 跳-扩散模型 指数Lévy模型 傅里叶变换 COS方法 期权定价
原文传递
跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准 被引量：1
11
作者 许聪聪 许作良 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2019年第3期649-663,共15页
该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效... 该文对跳-扩散模型下期权定价方法及参数校准问题进行研究.首先,推导出了跳-扩散模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数,利用COS方法对跳-扩散模型进行期权定价,分析了COS方法的定价误差,并通过数值实验验证了COS定价方法的有效性;然后,采用相对熵正则化方法对跳-扩散模型进行参数校准,通过数值模拟实验验证了校准方法的准确性和可靠性;最后,利用S&P500市场数据对模型参数进行校准.结果表明:不同到期日期权数据校准结果有很大不同,Merton跳-扩散模型比Black-Scholes模型能更好的模拟市场数据. 展开更多
关键词 跳-扩散模型 期权定价 参数校准 COS方法 正则化
下载PDF
内部信息下的平方套期保值策略 被引量：1
12
作者 杨建奇 肖庆宪 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期297-304,共8页
建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用It公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.
关键词 内部信息 套期保值 跳扩散模型 滤波扩张
下载PDF
跳–扩散模型参数校准的极大似然法
13
作者 贾翔宇 《应用数学进展》 2020年第8期1338-1345,共8页
首先用蒙特卡洛罗法模拟生成股票的价格路径,然后对生成的路径建立对数似然函数。假设跳–扩散模型的股票市场价格与模型价格之间存在高斯误差,构造权重函数,通过线性搜索的方法求解加权极大似然函数的最大化,从而得到波动率的校准。最... 首先用蒙特卡洛罗法模拟生成股票的价格路径,然后对生成的路径建立对数似然函数。假设跳–扩散模型的股票市场价格与模型价格之间存在高斯误差,构造权重函数,通过线性搜索的方法求解加权极大似然函数的最大化,从而得到波动率的校准。最后给出数值模拟实验,实验结果表明了该算法的可行性。 展开更多
关键词 跳–扩散模型 蒙特卡罗法 加权极大似然法
下载PDF
跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计
14
作者 叶绪国 龙伟芳 《凯里学院学报》 2020年第6期5-10,共6页
讨论跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差估计问题,基于门限技术与二次幂变差,提出了一个即时波动率的非参数估计量,并在一些假设条件下,建立了它们的相合性和渐近正态性.
关键词 跳-扩散模型 即时波动率 门限二次幂变差 渐近正态性
下载PDF
跳-扩散模型中即时波动率的门限多次幂变差核估计
15
作者 龙伟芳 叶绪国 林金官 《数学的实践与认识》 2021年第14期194-205,共12页
讨论了跳-扩散模型中即时波动率的非参数估计问题.基于门限技术与多次幂变差,构造一个门限多次幂变差核估计量,并在一些假设条件下,建立了估计量的相合性和渐近正态性.数值模拟分析了门限多次幂变差核估计量的有限样本表现.
关键词 跳-扩散模型 即时波动率 门限多次幂变差 渐近正态性
原文传递
随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
16
作者 杨静 杨瑞成 吕强 《鲁东大学学报（自然科学版）》 2011年第3期199-202,共4页
在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业... 在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式. 展开更多
关键词 跳跃扩散模型 随机违约边界 正态分布 违约概率 显式解
下载PDF
利率跳跃扩散模型的理论估计与蒙特卡罗模拟检验 被引量：16
17
作者 刘凤琴 戈晓菲 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2009年第4期91-95,103,共6页
我国货币政策调控已基本实现由直接调控向间接调控的转变,对利率的形成机制产生重大的影响,因此传统的假设利率服从扩散过程的模型日益受到挑战。本文在将跳跃因子加入到CIR模型的基础上,提出了一种服从跳跃扩散过程的利率变化模型,并... 我国货币政策调控已基本实现由直接调控向间接调控的转变,对利率的形成机制产生重大的影响,因此传统的假设利率服从扩散过程的模型日益受到挑战。本文在将跳跃因子加入到CIR模型的基础上,提出了一种服从跳跃扩散过程的利率变化模型,并用最大似然估计法对模型中的参数进行了估计;在此基础上,对我国存贷款利率的变化过程进行了蒙特卡罗模拟检验。研究发现,加入跳跃扩散过程后,模型不但能更好地拟合实际数据,而且揭示了利率回复和水平效应的部分原因,从而增加了模型的解释能力。 展开更多
关键词 跳跃扩散 均值回复 最大似然估计 蒙特卡罗模拟
下载PDF
跳-扩散模型中回望期权的定价研究 被引量：9
18
作者 袁国军 杜雪樵 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1302-1305,共4页
文章主要研究了一种路径依赖型期权———回望期权的定价问题,建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型,利用广义Ito公式,得到了在该模型下回望期权价格所满足的微分方程。
关键词 期权定价 回望期权 跳-扩散模型
下载PDF
跳扩散模型下永久美式看跌期权定价 被引量：14
19
作者 姜礼尚 罗俊 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期10-18,共9页
目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停... 目的是针对现有方法不能处理的价格"向下跳空"给出一般跳扩散模型下永久美式看跌期权定价公式以及最佳实施边界的显式表达式."向下跳空"相比"向上跳空"的重要性在于,价格有可能从继续持有区域瞬时跳入停止实施区域,强烈影响到美式期权持有者的投资决策.文章强调跳量的概率密度函数p(y)是一般形式的,通过偏微分方程方法引入格林函数,给出永久美式看跌期权的价格,并通过自由边界条件(smooth junction condition)给出最佳实施边界的显式表达式. 展开更多
关键词 永久美式期权 跳扩散模型 向上跳空和向下跳空 最佳实施边界 自由边界一阶导数连续条件
原文传递
金融危机对金融机构的冲击及政府救助分析 被引量：13
20
作者 程棵 魏先华 +1 位作者 杨海珍 杨晓光 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第3期1-15,共15页
使用基于非对称双指数分布的跳-扩散模型,以资产治理结构理论为框架对金融危机爆发前后以及危机中政府救助前后的债务平均到期时间、冲击到来频率以及违约资产损失率进行设定,从而对金融机构债务/资产比率在不同情况下的变化趋势进行数... 使用基于非对称双指数分布的跳-扩散模型,以资产治理结构理论为框架对金融危机爆发前后以及危机中政府救助前后的债务平均到期时间、冲击到来频率以及违约资产损失率进行设定,从而对金融机构债务/资产比率在不同情况下的变化趋势进行数值模拟,以此分析金融危机对金融机构的冲击以及政府救助金融机构的效果.模拟分析结果发现,金融危机中金融机构的脆弱性主要来自债务/资产比率过高、中短期债务过多以及资产质量过低;政府对危机中金融机构的救助措施以低频大幅注资辅以购买短期债务和劣质资产最为有效. 展开更多
关键词 金融危机 政府救助 跳-扩散模型 数值模拟
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 2 … 10 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部