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面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
被引量：
3
1
作者
白仲林
郭小力
霍建新
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期3-8,共6页
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该...
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。
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关键词
双因素误差面板数据模型
随机效应
序列相关
联合
lm
检验
下载PDF
职称材料
随机系数面板数据单位根联合LM检验的稳定性研究
2
作者
张华节
黎实
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期154-160,F0003,共8页
本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联...
本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示,在有限样本情形下,初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象,即联合LM检验的统计性质不稳定,易受初始值影响。
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关键词
初始值
稳定性
渐近分析
随机系数
水平扭曲
原文传递
题名
面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
被引量：
3
1
作者
白仲林
郭小力
霍建新
机构
天津财经大学统计系
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第4期3-8,共6页
基金
国家自然科学基金项目<基于Bayesian方法的面板单位根检验和协整检验方法研究>(70771072)
文摘
对面板数据双因素误差回归模型构造了检验序列相关和随机效应的一种联合LM检验,发现该LM统计量也是检验联合假设H0:σ2μ=λ=0的Baltagi-Li LM统计量和检验假设H0:σ2v=0的Breusch-Pagan LM统计量之和。当面板数据的个体数N充分大时,该联合LM统计量的渐近分布是χ2(3)分布;无论双因素误差面板数据回归模型的剩余误差项是AR(1)过程还是MA(1)过程,联合LM检验是相同的,即对随机效应和一阶序列相关的联合LM检验是独立于序列相关的形式。
关键词
双因素误差面板数据模型
随机效应
序列相关
联合
lm
检验
Keywords
two-way
error
component
models
of
panel
data
serial
correlation
random
effect
joint
lm
test
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
随机系数面板数据单位根联合LM检验的稳定性研究
2
作者
张华节
黎实
机构
西南财经大学博士后科研流动站
西南财经大学统计学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2016年第10期154-160,F0003,共8页
基金
中央高校基本科研业务费项目"时间序列前沿研究团队"(JBK150501)
中央高校基本科研业务费项目"金融大数据研究基地"(JBK140403)的资助
文摘
本文从初始值的视角研究其对随机系数面板数据单位根联合LM检验稳定性的影响。推导当初始值不是依概率有界的随机变量而是渐近不可忽略的变量时联合LM检验统计量的渐近分布,并发现联合LM检验不再服从其原分布,且其与初始值有关,表明联合LM检验统计量的渐近性质不稳定。蒙特卡洛模拟结果显示,在有限样本情形下,初始值可能会导致联合LM检验统计量出现较严重的水平扭曲现象,即联合LM检验的统计性质不稳定,易受初始值影响。
关键词
初始值
稳定性
渐近分析
随机系数
水平扭曲
Keywords
Initial
Value
Size
Distortion
1s
easy
to
cause
serious
size
Stability
Asymptomatic
distortions
of
the
joint
lm
test
.
Analysis
Random
Coefficient
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面板数据双因素误差回归模型序列相关和随机效应的联合LM检验
白仲林
郭小力
霍建新
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010
3
下载PDF
职称材料
2
随机系数面板数据单位根联合LM检验的稳定性研究
张华节
黎实
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2016
0
原文传递
已选择
0
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参考文献
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统计分析
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