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基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
1
作者
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内...
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
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关键词
函数型数据
中国股市
波动变结构
波动突变
日内周期结构
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职称材料
题名
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
1
作者
李汉东
拓荣玲
机构
北京师范大学系统科学学院
北京师范大学政府管理学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671017)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(SKZZY2015091)
文摘
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
关键词
函数型数据
中国股市
波动变结构
波动突变
日内周期结构
Keywords
functional
data
Chinese
stock
market
volatility
structure
change
volatility
point
change
intraday
volatility
pattern
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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