内部评级法的基本思想及其对我国银行业发展的影响 被引量：12

1

作者 彭建刚 向实 王建伟 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2005年第1期25-30,共6页

通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险... 通过对风险权重函数的推导 ,可以揭示内部评级法在资产组合层面处理信用风险和运用VaR确定监管资本要求的基本思想。内部评级法不仅凸显了我国银行业目前在风险管理方面存在的薄弱环节 ,还将有力推动我国银行业转换经营理念和强化风险管理意识 ,并为我国银行业提高风险管理水平提供正确的思路 。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 风险管理

下载PDF 职称材料

银行贷款风险定价的“翘板效应” 被引量：9

2

作者 梁凌 王修华 《管理科学》 CSSCI 2006年第2期72-77,共6页

商业银行贷款的风险定价机制是利率市场化的核心,实现贷款利率的自主定价将是一个必然的发展趋势。目前中国各商业银行已广泛开展了客户信用等级评定工作,在此基础上如何进行贷款利率的风险定价并确定市场竞争的策略是亟待解决的问题。... 商业银行贷款的风险定价机制是利率市场化的核心,实现贷款利率的自主定价将是一个必然的发展趋势。目前中国各商业银行已广泛开展了客户信用等级评定工作,在此基础上如何进行贷款利率的风险定价并确定市场竞争的策略是亟待解决的问题。基于巴塞尔新资本协议内部评级法所使用的4个假设条件建立贷款的损失分布模型,并根据不同信用等级的债务人具有相同风险调整后的资本收益率得出银行贷款的风险定价具有“翘板效应”,即经营成本低的银行在对信用等级高的债务人放贷时有价格优势,可以收取相对(经营成本高的银行)较低的利率,而对于信用等级低的债务人放贷则要收取相对较高的利率,这对中国商业银行进行贷款市场细分并确定合理的市场竞争策略具有重要的指导意义。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 贷款利率 风险定价 信用等级

原文传递

计量技术在信用风险管理中的应用——兼论我国商业银行引进和运用计量技术中存在的问题及建议 被引量：6

3

作者 于晨曦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第6期59-64,共6页

计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计... 计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型。与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距。作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境。 展开更多

关键词 信用风险管理 巴塞尔新资本协议 信用风险计量技术 内部评级法

原文传递

巴塞尔新资本协议内部评级法法则及其实施建议 被引量：4

4

作者 朱惠惠 马永波 《财贸研究》 北大核心 2007年第5期91-96,共6页

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的框架思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行了全面剖析,并且提出了我国国内商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推进的建议。

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 违约概率

下载PDF 职称材料

内部评级法框架下商业银行信用风险的资本测算 被引量：5

5

作者 梁凌 彭建刚 王修华 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第3期17-21,共5页

依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于... 依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。 展开更多

关键词 违约概率 违约损失率 内部评级法 资本测算

下载PDF 职称材料

新巴塞尔资本协议中的信用风险管理启示 被引量：1

6

作者 麦强 张姗姗 《学术交流》 北大核心 2006年第3期104-107,共4页

信用风险管理是银行业风险管理的主要内容。新巴塞尔协议中对信用风险管理包括标准法和内部评级法。对我国银行业的启示是:转变我国银行业经营理念,完善内部评级体系,构建自己的现代风险管理模型等。

关键词 新巴塞尔资本协议 信用风险 标准法 内部评级法

下载PDF 职称材料

新资本协议下国内银行信用风险管理研究 被引量：2

7

作者 张颖 马玉林 《区域金融研究》 2010年第6期44-47,共4页

由美国次贷危机引起的全球金融风暴起因于信贷泡沫破裂,使得商业银行信用风险的研究变得非常迫切。2007年起开始在全球范围内实施的巴塞尔新资本协议明确了资本的组成,并构建了一套信用风险权重体系。文章探讨了国内外银行实施新资本协... 由美国次贷危机引起的全球金融风暴起因于信贷泡沫破裂,使得商业银行信用风险的研究变得非常迫切。2007年起开始在全球范围内实施的巴塞尔新资本协议明确了资本的组成,并构建了一套信用风险权重体系。文章探讨了国内外银行实施新资本协议的现状及我国银行信用风险管理面临的困难,并提出了新资本协议下我国商业银行信用风险管理的部分建议。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 信用风险 内部评级法

下载PDF 职称材料

商业银行资本充足率扩充途径与机制研究 被引量：2

8

作者 邓凯骅 李梦祎 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2022年第12期57-69,共13页

2017年发布的巴塞尔协议III最终方案标志着商业银行资本监管体系正式迈入后危机时代。在银行资产负债表不断扩张的背景下,通过对131家银行2013-2019年数据进行分解,本文发现:我国商业银行资本充足率提升主要依赖内源性资本扩充,大部分... 2017年发布的巴塞尔协议III最终方案标志着商业银行资本监管体系正式迈入后危机时代。在银行资产负债表不断扩张的背景下,通过对131家银行2013-2019年数据进行分解,本文发现:我国商业银行资本充足率提升主要依赖内源性资本扩充,大部分来自留存收益;风险加权资产占比只在极少数银行有下降;前期缓冲资本水平较高的银行面临总资产和风险业务的高速扩张。进一步研究表明:大型银行的风险资产管理更规范,2014年施行的资本管理高级方法显著降低了试点银行的风险加权资产占比,其作用机制为调整贷款结构和改进银行风险权重。 展开更多

关键词 资本充足率 商业银行 资本监管 内部评级法

原文传递

巴塞尔协议Ⅲ最终方案落地实施对国内大型商业银行业务发展影响的思考

9

作者 周奇异 《吉林金融研究》 2023年第7期24-29,共6页

2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,... 2008年国际金融危机以来,金融体系的系统性风险引起国际各方监管机构的高度重视。为提升银行系统的稳健性和抗风险能力,巴塞尔委员会在坚持资本监管基本框架的基础上对《巴塞尔协议Ⅱ》进行了新的修订和发展,进一步完善了资本计量方法,增加了宏观审慎及流动性监管维度,最终形成《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》,并要求于2023年1月1日开始在各成员国落地实施。中国银行保险监督管理委员会根据《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》的监管规则和要求,发布了中国版的巴塞尔协议Ⅲ即《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》。本文通过对《巴塞尔协议Ⅲ最终方案》出台背景、意义以及主要变化的介绍,结合《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》要求,分析了方案落地实施后对国内大型商业银行经营管理模式、资产业务结构、风险管理能力等方面的影响,并提出相应的意见建议,为商业银行应对国内外新的监管要求和趋势提供参考。 展开更多

关键词 巴塞尔协议Ⅲ 内评法 权重法 资本计量 全面风险管理 资产配置

下载PDF 职称材料

内部评级法与国有商业银行不良资产化解对策研究

10

作者 王宇 《科技创业月刊》 2006年第12期82-83,85,共3页

通过分析国有商业银行不良资产现状及成因,介绍内部评级法的内容框架和我国现有五级分类贷款的局限性,说明了内部评级法是化解国有商业银行不良资产的根本出路,指出我国目前实施IRB法存在的问题及IRB法在我国实施的对策选择。

关键词 不良资产 内部评级法(IRB法) 五级分类贷款

下载PDF 职称材料

银行业资本管理内评法的作用、差异和顺周期性

11

作者 蒋先明 《金融市场研究》 2015年第2期133-138,共6页

本文整理欧洲银监局(EBA)和巴塞尔委员会对内评法的研究结果发现,内评法的使用和内部评估模型的优化,是欧洲银行业危机后在保持总资产规模继续增长的同时,大幅提高法定资本充足率的手段之一,但评估资本充足率真实性和合理性的难度也随... 本文整理欧洲银监局(EBA)和巴塞尔委员会对内评法的研究结果发现,内评法的使用和内部评估模型的优化,是欧洲银行业危机后在保持总资产规模继续增长的同时,大幅提高法定资本充足率的手段之一,但评估资本充足率真实性和合理性的难度也随之上升。 展开更多

关键词 内评法 银行业资本管理 资本充足率

原文传递

中小商业银行内部评级体系建设的研究——以非零售类信用风险暴露为例

12

作者 程琼 蔡正高 《内蒙古财经学院学报》 2012年第2期85-91,共7页

随着巴塞尔新资本协议在中国的推广应用,以内部评级法为核心的信用风险管理体系建设成为各商业银行的重点工作。对于数据质量、技术储备和各项投入等处于弱势的中小商业银行而言,其内部评级体系建设相对存在诸多困难,这就需要有明晰的... 随着巴塞尔新资本协议在中国的推广应用,以内部评级法为核心的信用风险管理体系建设成为各商业银行的重点工作。对于数据质量、技术储备和各项投入等处于弱势的中小商业银行而言,其内部评级体系建设相对存在诸多困难,这就需要有明晰的思路和完善的实施路径。本文以非零售类信用风险暴露为例,阐述中小商业银行内部评级模型开发的思路及实施技术路径、信息系统规划的思路及实施、配套制度的建设及实施等,力求能给中小商业银行内部评级体系建设提供一些参考。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议Ⅲ 内部评级法 非零售类信用风险暴露

下载PDF 职称材料

内部评级法在国内商业银行实施的本土化研究 被引量：4

13

作者 尚金峰 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2006年第3期29-35,共7页

内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上,中国目前的实施条件还存在一定的缺陷,因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大,因此在具体实... 内部评级法的实施需要建立在一定的前提基础之上,中国目前的实施条件还存在一定的缺陷,因此如何在内部评级体系的构建过程中体现本土化的原则将成为有效实施的关键。中国特有的金融生态决定了地区之间的金融风险差异较大,因此在具体实施过程中,应将地区金融风险差异作为调整系数对内部评级法的评级结果进行调整。中国的商业银行尚处于内部评级法实施的准备或开始阶段,受实施条件和金融生态的限制,本土化将是一个长期的、渐进的创新过程。本土化并不仅仅是内部评级法相关标准的本地化应用,同时也要求在这一过程中有创造性地发挥内部评级法对银行风险管理的积极作用。 展开更多

关键词 商业银行 内部评级法 本土化 金融生态

下载PDF 职称材料

巴塞尔新资本协议内部评级法研究 被引量：5

14

作者 钱皓 《制度经济学研究》 CSSCI 2008年第1期188-203,共16页

2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险,进而作为资本计算的输入参数。... 2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险,进而作为资本计算的输入参数。本文概述了巴塞尔新资本协议出台的背景,重点阐述了银行使用内部评级法的一些具体要求,包括风险暴露类别的划分、初级法和高级法的区别,以及银行实施内部评级法时需要满足的最低要求,包括评级体系的设计、评级体系的运作、公司治理和监督、风险量化等。最后,说明了基于内部评级法的资本计算方法以及其所具有的风险敏感性。 展开更多

关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 资本要求

原文传递

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究 被引量：5

15

作者 任宇航 侯光明 孙孝坤 《北京理工大学学报（社会科学版）》 2006年第5期80-84,共5页

违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD... 违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。 展开更多

关键词 内部评级法(IRB) 违约损失率(LGD) 渐进单风险因子模型(ASRF)

下载PDF 职称材料

商业银行信用风险缓释工具及LGD估值研究 被引量：5

16

作者 黄彬虎 《金融理论与实践》 北大核心 2009年第12期41-46,共6页

在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险... 在信用风险内部评级初级法下,违约损失率(LGD)的估值是由监管当局给定的,然而在债项层面,依然有许多工作值得研究,一般说来,至少包括三个层次:一是合格风险缓释工具的认定;二是风险缓释工具价值及其覆盖的风险敞口的计量;三是组合风险缓释工具下违约损失率的估算。初级法下合格信用风险缓释工具通常包括抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具四大类,每类缓释工具对债项发挥不同的信用风险缓释功能,对于运用组合风险缓释工具的债项,在估算违约损失率时,应将债项违约风险暴露划分成若干部分,每一部分由一种或一类信用风险缓释工具覆盖,然后进行加权计算。 展开更多

关键词 新资本协议 信用风险 内部评级 风险缓释工具 违约损失率

下载PDF 职称材料

解读巴塞尔协议Ⅱ中内部评级法关于资本要求的计算 被引量：4

17

作者 王志强 齐佩金 刘丽巍 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期125-131,共7页

鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释... 鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释为单一借款者的条件违约概率,或者单一个充分分散化贷款组合的风险价值。最后,我们对内部评级法关于资本要求计算中存在的一些问题作了简单讨论。 展开更多

关键词 巴寒尔协议Ⅱ 内部评级法 资本要求 风险价值(VaR)

下载PDF 职称材料

新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析

18

作者 李裕丰 王赫 毛伟 《沈阳工业大学学报（社会科学版）》 2010年第2期127-131,共5页

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探... 为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。 展开更多

关键词 信用风险 风险管理 新巴塞尔协议 新资本协议 IRB法 黑箱 违约概率 违约损失率 违约风险暴露

下载PDF 职称材料