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差异化利率溢出效应与经济传导机制研究
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作者 张炜 许娜 《价格理论与实践》 北大核心 2023年第7期168-172,212,共6页
在全球通胀压力影响下,发达经济体不断加息,与我国稳健的货币政策相较表现出差异化特征。本文运用2015-2021年月度金融数据,通过M-F模型拓展剖析美联储差异化利率的溢出路径,同时采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,衡量不同货币政策... 在全球通胀压力影响下,发达经济体不断加息,与我国稳健的货币政策相较表现出差异化特征。本文运用2015-2021年月度金融数据,通过M-F模型拓展剖析美联储差异化利率的溢出路径,同时采用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,衡量不同货币政策传导渠道下各时间节点与滞后期内美联储加息对全球乃至我国经济的影响。研究表明:美联储加息通过利率渠道对我国经济产出造成了一定的滞后冲击,但影响有限;汇率渠道下美国加息对于我国各项经济指标的作用效果并不显著;资产价格渠道下经济变量的浮动情况与其传导渠道基本相符。基于此,从完善货币政策工具、健全货币金融市场预警与监管体系等方面提出政策建议。 展开更多
关键词 美联储加息 利率溢出效应 M-F模型 TVP-VAR
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