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在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略
1
作者
花兆秀
牛明飞
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期91-96,共6页
介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。
关键词
索赔额相依
阈值分红策略
Gerber-Shiu罚金折现函数
积分微分方程
红利折现期望
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职称材料
题名
在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略
1
作者
花兆秀
牛明飞
机构
兰州大学数学与统计学院
出处
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期91-96,共6页
文摘
介绍了带有阈值分红的索赔额相依风险模型,给出了Gerber-Shiu罚金折现函数满足的非齐次积分微分方程及其解的分析,并给出了红利折现期望满足的齐次积分微分方程。
关键词
索赔额相依
阈值分红策略
Gerber-Shiu罚金折现函数
积分微分方程
红利折现期望
Keywords
interelaim
-
dependent
claim
sizes
threshold
dividend
strategy
Gerber-Shiu
discounted
penalty
function
integro-differential
equation
the
expected
discounted
dividend
payments
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
在索赔额相依的风险模型中的阈值分红策略
花兆秀
牛明飞
《山东大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2008
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