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银行间网络的无标度特征 被引量：22
1
作者 隋聪 王宗尧 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第12期18-26,共9页
利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,... 利用网络模型研究银行系统性风险是最近的一个研究热点.而无法获得银行间的敏感数据,使得研究很难有所突破.本文提出了一种新的分析银行间网络特征的方法.首先,本文检验了银行间网络节点强度(银行间贷款和银行间借款)的分布规律.此外,本文研究发现银行间网络的节点强度和节点度存在幂函数关系.进而,推导出节点度的分布规律,并证明了当节点强度服从幂律分布时,节点度也服从幂律分布.本文对中国银行间网络进行了分析,研究发现中国的银行间网络呈现出无标度网络特征,而且与其他几个国家相比,中国的银行间网络标度参数最小、集中度最高. 展开更多
关键词 银行间网络 无标度网络 系统性风险 网络结构
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考虑网络结构的影子银行与银行系统稳定性研究 被引量：1
2
作者 潘弘杰 范宏 《复杂系统与复杂性科学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期41-48,共8页
为探讨网络结构与影子银行对银行系统性风险的影响,基于复杂网络和演变的资产负债表模型,引入影子银行,构建考虑不同银行间网络结构的动态银行间网络系统模型。研究结果表明,影子银行是风险传染的主要载体,带有影子银行的银行系统性风... 为探讨网络结构与影子银行对银行系统性风险的影响,基于复杂网络和演变的资产负债表模型,引入影子银行,构建考虑不同银行间网络结构的动态银行间网络系统模型。研究结果表明,影子银行是风险传染的主要载体,带有影子银行的银行系统性风险较高且其与银行间网络结构密切相关;相对集中的无标度和小世界网络更容易传播风险,分散的随机网络可以缓解风险传染,但过强的外部冲击会使缓解作用失效。 展开更多
关键词 影子银行 银行间网络结构 风险传染 系统稳定性
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银行间市场风险传染与网络结构演化研究 被引量：2
3
作者 徐涛 何建敏 李守伟 《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2017年第4期56-63,共8页
文章构建了银行间市场动态网络结构模型和银行间市场多渠道风险传染模型,分析了风险传染环境下银行间市场网络结构演化特征以及流动性效应和挤兑效应对银行间市场网络结构的影响。仿真结果表明:构建的银行间市场网络既是无标度网络又是... 文章构建了银行间市场动态网络结构模型和银行间市场多渠道风险传染模型,分析了风险传染环境下银行间市场网络结构演化特征以及流动性效应和挤兑效应对银行间市场网络结构的影响。仿真结果表明:构建的银行间市场网络既是无标度网络又是小世界网络;在网络演化过程中,网络的拓扑特征保持稳定;流动性效应和挤兑效应的增强对网络拓扑特征的影响较小,但增加了银行间市场网络的不稳定性。 展开更多
关键词 银行间市场 网络结构 风险传染 动态演化
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