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保险股收益与波动溢出效应实证研究——基于两阶段ARMA-EGARCH模型的分析
1
作者 吴祥佑 《福建江夏学院学报》 2013年第1期1-8,共8页
在控制沪、深两市信息溢出效应的条件下,两阶段ARMA-EGARCH模型的实证研究结果表明,沪市对我国的三支保险股票有显著的溢出效应,上证综指在收益上对三支保险股有拉升作用,在波动上有平抑作用。三支保险股之间也存在显著的溢出效应,呈现&... 在控制沪、深两市信息溢出效应的条件下,两阶段ARMA-EGARCH模型的实证研究结果表明,沪市对我国的三支保险股票有显著的溢出效应,上证综指在收益上对三支保险股有拉升作用,在波动上有平抑作用。三支保险股之间也存在显著的溢出效应,呈现"板块联动"的特征,其中中国人寿的影响力最大,中国平安次之,中国太保最弱。"四万亿财政刺激计划"提升了保险股的收益率,降低了其波动性。 展开更多
关键词 保险股票 信息溢出 收益波动
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经营绩效、市场情绪与保险股价格 被引量：1
2
作者 吴祥佑 《重庆工商大学学报（社会科学版）》 2013年第2期38-44,共7页
本文构建了保险股价波动的个体与整体模型,分析了经营绩效和市场情绪在保险股价波动中的作用。实证表明,保险股价具有自回归特征,短期内不会大幅偏离;保险股价与承保业绩反方向变化,反映了承保业务的周期性;保险股价与上证指数同方向变... 本文构建了保险股价波动的个体与整体模型,分析了经营绩效和市场情绪在保险股价波动中的作用。实证表明,保险股价具有自回归特征,短期内不会大幅偏离;保险股价与承保业绩反方向变化,反映了承保业务的周期性;保险股价与上证指数同方向变化而与深成指数反方向变化,反映了保险股大盘股的属性;保险股价易受财政金融政策的冲击,对系统性风险敏感。股价剧烈波动会影响上市保险公司的发展,监管者应引导保险人及时披露信息,上市保险公司则应适时实施股价维护。 展开更多
关键词 保险股价 承保业绩 大盘指数 波动
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宝钢炼焦煤储备优化探讨
3
作者 韩秀超 许红安 《华东冶金学院学报》 1990年第1期89-95,共7页
本文通过对宝钢炼焦煤的供应、储备、消耗规律的分析,建立了炼焦煤储备系统的蒙特卡罗仿真模型,模拟了不同保险储备水平下的经济效果情况,提出了合理的保险储备定额。
关键词 炼焦煤 储备 仿真模型
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增发新股与配股对上市公司的影响分析 被引量：3
4
作者 朱开悉 《南华大学学报（社会科学版）》 2001年第3期17-21,共5页
增发新股与配股是上市公司在资本市场直接再融资的重要方式 ,对上市公司的可持续成长及改善上市公司质量具有十分重要的意义。文章讨论了增发新股与配股对上市公司盈利和每股收益成长的影响模型 ,并对增发新股与配股的相关影响进行了分... 增发新股与配股是上市公司在资本市场直接再融资的重要方式 ,对上市公司的可持续成长及改善上市公司质量具有十分重要的意义。文章讨论了增发新股与配股对上市公司盈利和每股收益成长的影响模型 ,并对增发新股与配股的相关影响进行了分析。在此基础上 ,对公司增发新股与配股的改革与规范提出了三点建议。 展开更多
关键词 上市公司 增发新股与配股 可持续成长 影响模型
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基于前海人寿举牌万科的视角浅析我国保险资金股票投资的监管
5
作者 于松烁 《中国商论》 2021年第17期75-77,共3页
随着宝能系对万科股票的持续减持,始于2015年并在我国金融市场留下浓墨重彩的"宝万之争"终于画上了句号。这场"闹剧"实际上暴露了我国当时监管机构对保险公司股票投资监管的短板。最近几年,监管机构持续完善保险公... 随着宝能系对万科股票的持续减持,始于2015年并在我国金融市场留下浓墨重彩的"宝万之争"终于画上了句号。这场"闹剧"实际上暴露了我国当时监管机构对保险公司股票投资监管的短板。最近几年,监管机构持续完善保险公司资金运用方面的监管制度,2018年《保险公司资金运用管理办法》出台,我国险资运用监管进入了新的时期。本文从前海人寿举牌万科的案例出发,讨论"闹剧"的成因以及由此暴露的我国保险资金股票投资监管制度的不足,浅析事件发生之后我国在险资股票投资监管方面获得的进步,最后列举若干针对我国现行险资股票投资监管制度的完善建议提供参考。 展开更多
关键词 保险资金股票投资 监管制度 前海 万科
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股指期货在动态投资组合保险策略中的应用
6
作者 石磊 《科学技术与工程》 2008年第24期6562-6564,6568,共4页
研究了国内市场推出股指期货之后,动态投资组合保险策略如何运用股指期货来调整组合资产。实证结果表明:投资组合保险策略在引入股指期货之后,一定程度上提高了投资收益率,明显减少了交易成本,而资产波动性并未发生显著变化。此外,在策... 研究了国内市场推出股指期货之后,动态投资组合保险策略如何运用股指期货来调整组合资产。实证结果表明:投资组合保险策略在引入股指期货之后,一定程度上提高了投资收益率,明显减少了交易成本,而资产波动性并未发生显著变化。此外,在策略操作上,多头市场中应选取较高的风险乘数和较低的保本比例;盘整市场和空头市场中,较低的风险乘数和较高的保本比例将换取更高的收益率。 展开更多
关键词 股指期货 投资组合保险策略 风险乘数 保本比例
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