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混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
1
作者
胡倩倩
周霞
《桂林电子科技大学学报》
2020年第2期159-165,共7页
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下...
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。
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关键词
时变参数
混合分数Brown运动
B-S方程
再装期权
保险精算方法
下载PDF
职称材料
基于统计学原理的非寿险精算应用探讨
2
作者
杨鑫
蔺琳
《怀化学院学报》
2020年第5期34-37,共4页
损失是非寿险精算中的重要概念之一,而在计算非寿险的损失时往往会运用许多统计学的计算方法.通过介绍非寿险精算的统计学理论状况,结合统计方法切实解决非寿险精算中损失分布理论的应用流程,综述了随机模拟方法、参数估计和假设检验等...
损失是非寿险精算中的重要概念之一,而在计算非寿险的损失时往往会运用许多统计学的计算方法.通过介绍非寿险精算的统计学理论状况,结合统计方法切实解决非寿险精算中损失分布理论的应用流程,综述了随机模拟方法、参数估计和假设检验等统计学方法在非寿险精算的应用,从而为非寿险精算的深层研究打下基础.
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关键词
非寿险精算
统计学方法
假设检验
参数估计
损失分布理论
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职称材料
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
被引量：
3
3
作者
马惠馨
薛红
杨珊
《西安工程大学学报》
CAS
2011年第2期261-265,共5页
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
欧式双向期权
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职称材料
题名
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
1
作者
胡倩倩
周霞
机构
桂林电子科技大学数学与计算科学学院
出处
《桂林电子科技大学学报》
2020年第2期159-165,共7页
基金
广西自然科学基金(2017GXNSFBA198179)
广西科技基地和人才专项(桂科AD18281026)
广西高校中青年教师基本能力提升项目(2018KY0214)。
文摘
为了使再装期权定价更加合理,利用混合分数Brown运动替代标准Brown运动,在期望收益率和波动率均为时变函数的情况下,建立了混合分数Brown运动环境下再装期权定价模型。基于随机分析理论,利用保险精算的方法,得到了混合分数Brown运动下带有时变参数的再装期权的定价公式,丰富了现有期权的内容。
关键词
时变参数
混合分数Brown运动
B-S方程
再装期权
保险精算方法
Keywords
time-varying
parameters
mixed
fractional
Brownian
motion
B-S
equation
reload
option
insurance
actuarial
method
分类号
O193 [理学—数学]
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职称材料
题名
基于统计学原理的非寿险精算应用探讨
2
作者
杨鑫
蔺琳
机构
大连财经学院基础教学部
出处
《怀化学院学报》
2020年第5期34-37,共4页
文摘
损失是非寿险精算中的重要概念之一,而在计算非寿险的损失时往往会运用许多统计学的计算方法.通过介绍非寿险精算的统计学理论状况,结合统计方法切实解决非寿险精算中损失分布理论的应用流程,综述了随机模拟方法、参数估计和假设检验等统计学方法在非寿险精算的应用,从而为非寿险精算的深层研究打下基础.
关键词
非寿险精算
统计学方法
假设检验
参数估计
损失分布理论
Keywords
non-life
insurance
actuarial
statistical
method
parameter
estimation
hypothesis
test
loss
distribution
theory
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F840
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职称材料
题名
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
被引量：
3
3
作者
马惠馨
薛红
杨珊
机构
西安工程大学理学院
出处
《西安工程大学学报》
CAS
2011年第2期261-265,共5页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
文摘
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词
分数布朗运动
跳-扩散过程
保险精算方法
欧式双向期权
Keywords
fractional
Brownian
motion
jump-diffusion
process
insurance
actuary
method
european
bi-direction
option
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合分数Brown运动环境下具有时变参数的再装期权定价
胡倩倩
周霞
《桂林电子科技大学学报》
2020
0
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职称材料
2
基于统计学原理的非寿险精算应用探讨
杨鑫
蔺琳
《怀化学院学报》
2020
0
下载PDF
职称材料
3
分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型
马惠馨
薛红
杨珊
《西安工程大学学报》
CAS
2011
3
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职称材料
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