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多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究
1
作者 李兆东 曾志坚 +1 位作者 谢赤 凌毓秀 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期3197-3213,共17页
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短... 准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短期和长期视角下考察行业接收和发送联动信息的水平,以及其遭受突发事件冲击后的反应.实证结果表明:行业整体联动性全期下较短期和长期下更强,意味着无明确操作期限的投资者面临的市场风险更大;一些短期和长期下的联动信息主要接收和发送行业并不存在于全期下,表明仅依照全期下的联动特征制定决策会让短期和长期投资者构建投资组合时遗漏掉一些关键行业;伴有次贷危机深远影响的欧债危机事件期间长期下的行业整体联动性远强于全期和短期下,自身影响占据主导作用的其余事件期间三个周期下的联动性则基本持平,说明叠加了前序事件的那些突发事件的长期冲击更大,而独立事件的全期、短期和长期冲击之间相差无几;新冠疫情、次贷危机和欧债危机期间同一行业的联动信息发送和接收的强度在三个周期下不尽相同,证实严重影响营商环境的事件对行业接收和发送联动信息能力的冲击在全期、短期和长期下存在差异,其余事件的作用则差别不大. 展开更多
关键词 全球股票市场 行业联动性 时域和频域分析 Granger因果模型 复杂网络
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产业关联、共同信息溢出与行业股指联动 被引量：13
2
作者 乔海曙 李颖 欧阳昕 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2016年第11期2737-2751,共15页
利用复杂网络与协整分析技术,揭示了2005.01.05-2015.01.30间影响中信行业股指联动的主要因素.结果发现:长期来看,产业关联关系矩阵与行业股指联动关系矩阵的相关系数显著为正,产业关联度正向影响着行业股指的长期联动.短期来看,特定投... 利用复杂网络与协整分析技术,揭示了2005.01.05-2015.01.30间影响中信行业股指联动的主要因素.结果发现:长期来看,产业关联关系矩阵与行业股指联动关系矩阵的相关系数显著为正,产业关联度正向影响着行业股指的长期联动.短期来看,特定投资主题带来的共同信息溢出与相关行业股指联动之间存在协整关系.因此,完善准入退出与信息披露制度、减少政府干预,对恢复股市之于实体经济"晴雨表"作用,减少股价非理性"同涨同跌"具有重要意义. 展开更多
关键词 行业股指联动 产业关联 共同信息溢出 复杂网络 协整分析
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经济政策不确定性、共同信息溢出与股市行业极端风险共振
3
作者 郭娜 胡丽宁 田青 《经济体制改革》 北大核心 2024年第1期151-159,共9页
采用QVAR-DY模型对中国股票市场10个一级行业极端风险共振进行测度,并结合国内外经济政策不确定性对信息环境的影响,通过构建TVP-FAVAR模型探索经济政策不确定性、共同信息溢出与行业风险共振的动态演变关系,分析我国行业风险极端共振... 采用QVAR-DY模型对中国股票市场10个一级行业极端风险共振进行测度,并结合国内外经济政策不确定性对信息环境的影响,通过构建TVP-FAVAR模型探索经济政策不确定性、共同信息溢出与行业风险共振的动态演变关系,分析我国行业风险极端共振的驱动因素。研究结果表明:经济政策不确定性降低了金融市场信息环境的质量,推升了共同信息溢出水平,进而加剧了行业间极端风险共振。进一步研究发现:共同信息溢出增强了经济政策不确定性作用效果,在私有信息模糊,共同信息突出的时期,经济政策不确定性对行业风险共振影响强度更大,作用时间更长。鉴于此,应密切关注国内外经济政策不确定性,加强宏观审慎和金融监管,积极稳妥地化解行业风险共振,从而促进经济高质量发展。 展开更多
关键词 经济政策不确定性 行业极端风险共振 共同信息溢出 QVAR-DY模型
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抗战时期“工合运动”的历史考察及时代价值
4
作者 梁军 李翔 《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》 2024年第1期86-92,共7页
工业合作社运动是在抗战期间兴起的群众性经济互助救亡运动,旨在动员和组织工人、农民和知识分子,共同抵抗日本侵略者并促进国内生产。在战时促进了经济发展与自力更生,起到了社会动员和民族意识培养的作用,并扩大了中国在世界反法西斯... 工业合作社运动是在抗战期间兴起的群众性经济互助救亡运动,旨在动员和组织工人、农民和知识分子,共同抵抗日本侵略者并促进国内生产。在战时促进了经济发展与自力更生,起到了社会动员和民族意识培养的作用,并扩大了中国在世界反法西斯战线中的地位和影响力。然而,工业合作社运动仍然存在一定局限,其本质仍是旧式合作社,加之时代背景下中国经济发展的限制以及其内部组织管理等问题,最终走向了衰落。工合运动的经验和教训可为中国社会主义建设提供有益的参考和启示。 展开更多
关键词 工合运动 历史考察 时代价值
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