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题名基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型
被引量：8
- 1
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作者
洪忠诚
迟国泰
吴灏文
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2008年第1期114-121,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
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文摘
在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
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关键词
贷款存量组合
贷款增量组合
全部贷款组合
贷款决策
组合优化
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Keywords
initial loan＇s portfolio
incremental loan＇s portfolio
whole loan＇s portfolio
decision-making of loan＇ s risk
optimization of portfolio.
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分类号
C934
[经济管理—管理学]
F832.4
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题名基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型
被引量：5
- 2
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作者
迟国泰
洪忠诚
许文
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《管理科学》
CSSCI
2007年第3期84-90,共7页
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基金
国家自然科学基金(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金(20040141026)
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文摘
以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。
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关键词
贷款存量组合
贷款增量组合
全部贷款组合
贷款决策
组合优化
-
Keywords
initial loan＇s portfolio
incremental loan＇s portfolio
whole loan＇s portfolio
loan decision-making
optimize of portfolio
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分类号
C931
[经济管理—管理学]
F830.59
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题名基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型
被引量：3
- 3
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作者
迟国泰
迟枫
赵光军
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机构
大连理工大学管理学院
多伦多大学Joseph L.Rotman管理学院
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第4期1-18,共18页
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基金
国家自然科学基金(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金(20040141026)
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文摘
提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色:一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险,故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束,解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.
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关键词
旧贷款组合
新贷款组合
全部贷款组合
组合优化
组合风险叠加
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Keywords
incremental loan＇s portfolio
existing loan＇s portfolio
total loan＇s portfolio
portfolio optimization
portfolio risk accumulation
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分类号
F830.33
[经济管理—金融学]
C931
[经济管理—管理学]
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题名基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型
被引量：1
- 4
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作者
许文
迟国泰
隋聪
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机构
中国社会科学院金融研究所博士后流动站
大连银行
大连理工大学管理学院
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出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2009年第6期17-30,共14页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471055)
高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
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文摘
根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一组新的贷款发放时,全部新、旧贷款组合风险的控制问题,这也就解决了银行家们在实践中真正关心的全部贷款组合风险的优化问题。三是引入符合银行惯例的综合风险度来量化贷款风险。
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关键词
旧贷款组合
新贷款组合
全部贷款组合
综合风险度
组合优化
风险叠加
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Keywords
existing loan＇s portfolio, incremental loan＇s portfolio, total loan＇s portfolio, integrated risk weight, optimization of portfolio, risk accumulation
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分类号
F830.5
[经济管理—金融学]
F224
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题名基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型
被引量：1
- 5
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作者
迟国泰
李云焕
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机构
大连理工大学经济管理学院
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出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2021年第2期15-30,共16页
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基金
国家自然科学基金项目(71731003,71431002,71873103)
国家社会科学基金一般项目(16BTJ017)
国家自然科学基金青年项目(71601041,71503199)
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文摘
我国商业银行的利润主要来源于贷款业务,贷款配置的合理与否对银行经营业绩有着直接的影响。本文通过以区间数表示的贷款组合风险最小为目标函数,以区间数表示的目标收益率满足水平为约束条件,建立区间规划模型,对包括存量和增量在内的全部贷款组合的风险进行约束,求解贷款的最优配置。本文的创新与特色:一是基于组合半绝对偏差风险函数来描述组合的风险区间,考虑了多笔贷款收益率之间的相关性,改变了现有线性区间型算法忽略各笔贷款之间的相关性从而夸大组合风险的弊端。二是以全部贷款组合半绝对偏差区间中点m(σtotal)最小为目标来控制风险的大小,以全部贷款组合半绝对偏差区间的半径w(σ^(total))最小为目标来控制风险变动的范围,通过多目标规划来兼控"存量组合+增量组合"的全部贷款风险的大小和变动范围。改变了现有研究忽略控制风险区间范围的不足,完善了现有的区间型规划仅仅立足于增量资产配置、忽略巨额存量风险的弊端。三是基于模糊两阶段算法来求解多目标规划模型,解决了多目标线性加权求法加权系数确定不合理,从而导致无法真正实现对两目标同时控制的问题。
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关键词
存量贷款组合
增量贷款组合
半绝对偏差
非线性区间数
组合优化模型
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Keywords
old portfolio
incremental loan portfolio
semi-absolute deviation
nonlinear interval number
portfolio optimal model
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分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
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题名基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型
被引量：1
- 6
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作者
迟国泰
于善丽
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机构
大连理工大学经济管理学院
中国人民银行金融研究所博士后科研流动站
银行间市场清算所股份有限公司
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出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2021年第7期3-15,共13页
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基金
国家自然科学基金重点项目(71731003)
国家自然科学基金面上项目(72071026,71873103,71971051,71971034)
+2 种基金
国家自然科学基金青年项目(71901055,71903019)
国家社会科学基金重大项目(18ZDA095)
中国博士后科学基金项目(2018M641578)。
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文摘
研究目标:控制银行“存量+增量”全部贷款的非预期损失风险,优化银行贷款配置,提高银行贷款收益。研究方法:基于非预期损失非线性叠加原理,以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,以“存量+增量”全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束,采用0-1规划来配置新增贷款,建立了基于非预期损失非线性叠加的新增贷款组合优化模型。研究结果:银行进行贷款配置时,必须要考虑“存量+增量”全部贷款的非预期损失。研究创新:一是通过建立存量贷款非预期损失、增量贷款非预期损失与全部贷款的非预期损失之间的非线性函数关系,得到“存量+增量”全部贷款的非预期损失,改变了计算非预期损失时仅立足于新增贷款而忽略了存量贷款非预期损失的弊端。二是以“存量+增量”全部贷款的风险调整资本收益率RAROC最大为目标函数,确保了银行“存量+增量”全部贷款的调整资本收益率最大的同时,非预期风险最小,改变了贷款配置时仅立足于增量贷款,而忽略存量贷款的弊端。三是以“存量+增量”全部贷款的经济资本小于等于银行经济资本限额为主要约束来控制银行整体风险可承受,改变了现有研究忽略全部贷款经济资本控制的弊端。
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关键词
存量贷款
增量贷款
全部贷款
RAROC
组合优化
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Keywords
existing loan
incremental loan
unexpected loss
RAROC
portfolio optimization
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.4
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