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基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合
被引量：
9
1
作者
程希骏
萧楠
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期1275-1280,共6页
用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为“严格挑选”方案更加适用...
用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构.
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关键词
利率期限结构
样条函数法
稳健估计
错误定价的债券
下载PDF
职称材料
题名
基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合
被引量：
9
1
作者
程希骏
萧楠
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第12期1275-1280,共6页
基金
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)资助
文摘
用样条函数建构我国上市国债利率期限结构,在参数估计中运用基于IGG-Ⅰ方案的稳健估计,以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲.提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案,并且进行了比较,认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构.
关键词
利率期限结构
样条函数法
稳健估计
错误定价的债券
Keywords
term
structure
of
interest
rate
splines
robust
estimation
inaccurately
priced
bills
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合
程希骏
萧楠
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006
9
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