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带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式
被引量：
1
1
作者
陈迎姿
肖爱国
王晚生
《计算数学》
CSCD
北大核心
2022年第4期466-480,共15页
针对带跳随机波动率模型满足的偏积分微分方程,提出一种新的高阶交替方向隐式(ADI)有限差分格式,该模型是一个具有混合导数和非常数系数的对流扩散型初边值问题.我们将不同的高阶空间离散与时间步ADI分裂格式相结合,得到了一种空间四阶...
针对带跳随机波动率模型满足的偏积分微分方程,提出一种新的高阶交替方向隐式(ADI)有限差分格式,该模型是一个具有混合导数和非常数系数的对流扩散型初边值问题.我们将不同的高阶空间离散与时间步ADI分裂格式相结合,得到了一种空间四阶精度、时间二阶精度的有效方法,并采用Fourier方法分析了高阶ADI格式的稳定性.最后,通过对欧式看跌期权定价模型进行数值实验证实了数值方法的高阶收敛性。
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关键词
高阶格式
交替方向隐式
随机波动率模型
期权定价.
原文传递
运用期权偏度分析对Black-Litterman模型的改进
2
作者
熊釜
邓晓霞
《西部论坛》
2014年第1期71-75,共5页
Black-Litterman模型是在发达国家广为应用的投资组合模型,但该模型面临如何确定投资人主观收益的难题,当下的机构和个人投资者通常是运用经验性的数据随意确定其主观收益。实证分析表明,运用仿真方法测算期权的隐含波动率,通过期权波...
Black-Litterman模型是在发达国家广为应用的投资组合模型,但该模型面临如何确定投资人主观收益的难题,当下的机构和个人投资者通常是运用经验性的数据随意确定其主观收益。实证分析表明,运用仿真方法测算期权的隐含波动率,通过期权波动率偏度分析建立Black-Litterman模型中的投资者主观收益,是对该模型的有效改进。
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关键词
期权隐含波动率
期权偏度分析
投资者主观收益
Black—Litterman模型
仿真方法
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职称材料
题名
带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式
被引量：
1
1
作者
陈迎姿
肖爱国
王晚生
机构
广东金融学院金融数学与统计学院
湘潭大学数学与计算科学学院
上海师范大学数理学院
出处
《计算数学》
CSCD
北大核心
2022年第4期466-480,共15页
基金
国家自然科学基金青年项目(12101141)
国家自然科学基金项目(12271367,1207140311771060)
+1 种基金
上海市科技计划项目(20JC1414200)
上海市自然科学基金项目(20ZR1441200)资助。
文摘
针对带跳随机波动率模型满足的偏积分微分方程,提出一种新的高阶交替方向隐式(ADI)有限差分格式,该模型是一个具有混合导数和非常数系数的对流扩散型初边值问题.我们将不同的高阶空间离散与时间步ADI分裂格式相结合,得到了一种空间四阶精度、时间二阶精度的有效方法,并采用Fourier方法分析了高阶ADI格式的稳定性.最后,通过对欧式看跌期权定价模型进行数值实验证实了数值方法的高阶收敛性。
关键词
高阶格式
交替方向隐式
随机波动率模型
期权定价.
Keywords
high
order
scheme
alternating
direction
implicit
stochastic
volatility
model
option
pricing
分类号
O241.3 [理学—计算数学]
F830.9 [理学—数学]
原文传递
题名
运用期权偏度分析对Black-Litterman模型的改进
2
作者
熊釜
邓晓霞
机构
悉尼大学
重庆三峡学院经济与管理学院
出处
《西部论坛》
2014年第1期71-75,共5页
基金
重庆市哲学社会科学规划重点项目(2008-JJ39)
教育部"春晖计划"合作科研项目(S2008-1-63011)
文摘
Black-Litterman模型是在发达国家广为应用的投资组合模型,但该模型面临如何确定投资人主观收益的难题,当下的机构和个人投资者通常是运用经验性的数据随意确定其主观收益。实证分析表明,运用仿真方法测算期权的隐含波动率,通过期权波动率偏度分析建立Black-Litterman模型中的投资者主观收益,是对该模型的有效改进。
关键词
期权隐含波动率
期权偏度分析
投资者主观收益
Black—Litterman模型
仿真方法
Keywords
implicit
volatility
of
option
option
skew
analysis
subjective
return
of
an
investor
Black-Litterman
Model
simulation
method
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带跳随机波动率模型的高阶ADI分裂格式
陈迎姿
肖爱国
王晚生
《计算数学》
CSCD
北大核心
2022
1
原文传递
2
运用期权偏度分析对Black-Litterman模型的改进
熊釜
邓晓霞
《西部论坛》
2014
0
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职称材料
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
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