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中国系统性金融风险度量与货币政策影响机制分析 被引量：13
1
作者 郭娜 祁帆 李金胜 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2020年第4期49-60,共12页
本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要... 本文从宏观总体层面构建中国系统性金融风险指数,以SV-TVP-VAR模型分析国内外货币政策对系统性金融风险的影响。结果表明,2001-2018年中国系统性金融风险基本维持在较为稳定的状态并呈现下降趋势;国内货币政策对系统性金融风险产生重要影响,数量型货币供给量的冲击效应更加直接;国外货币政策在金融危机期间对系统性金融风险的冲击较强但冲击在不断减弱。 展开更多
关键词 系统性金融风险 货币政策影响 金融风险度量 SV-TVP-VAR模型
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货币政策冲击、短期经济增长与通货膨胀预期管理 被引量：2
2
作者 刘明 谌亦雄 《陕西师范大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第4期122-130,共9页
借鉴埃斯特雷亚(Estrella)和哈多维利斯(Hardouvelis)的方法检验中国国债长短期利差对宏观经济增长的预测能力,结果表明长短期利差对未来1—5个月和15—17个月的宏观经济增长变动具有显著预测能力。应用VAR模型获取货币政策冲击信息,将... 借鉴埃斯特雷亚(Estrella)和哈多维利斯(Hardouvelis)的方法检验中国国债长短期利差对宏观经济增长的预测能力,结果表明长短期利差对未来1—5个月和15—17个月的宏观经济增长变动具有显著预测能力。应用VAR模型获取货币政策冲击信息,将长短期利差分解为货币政策冲击因素和非货币政策冲击因素,考察长短期利差预测能力的影响因素,发现长短期利差的短期预测能力主要受货币政策冲击因素影响,中期预测能力主要受非货币政策冲击因素影响。表明央行实施影响国债长短期利差的货币政策可以间接影响短期宏观经济增长预期。对于金融市场主体,可以通过观察短期货币政策变动对国债长短期利差的影响预测短期经济增长趋势。研究结果表明,货币当局应重视通胀预期管理,并将利率期限结构作为货币政策预期管理的重要工具。 展开更多
关键词 国债长短期利差 宏观经济景气指数 货币政策冲击 经济增长 预期管理
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货币政策对房价动态冲击效果研究——基于供求关系视角 被引量：26
3
作者 张中华 林众 雷鹏 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2013年第2期4-8,共5页
基于VECM模型,利用脉冲响应基于供求关系视角来分析货币政策对房价的动态冲击效果。结果表明:信贷余额对房价的冲击作用为正向,短期内逐渐增加直至峰值,而长期持续的作用效果有所减缓;货币供给量对房价的冲击作用也为正,效果最大且具有... 基于VECM模型,利用脉冲响应基于供求关系视角来分析货币政策对房价的动态冲击效果。结果表明:信贷余额对房价的冲击作用为正向,短期内逐渐增加直至峰值,而长期持续的作用效果有所减缓;货币供给量对房价的冲击作用也为正,效果最大且具有较强的长期持续作用效果;而利率对房价的短期冲击效果为正,长期来逐渐转变为负的持续作用效果,利率调控手段具有时滞效果。合理地利用货币政策的组合调控工具将有利于避免单一货币政策手段功能的有限性,有助于有效调控房价。 展开更多
关键词 货币政策冲击 供求关系 房价 脉冲响应
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美国紧缩性货币政策冲击对中国宏观经济的影响——基于符号约束SVAR模型的研究
4
作者 陈忱 宋爽 《兰州大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第6期167-174,共8页
随着改革开放步入40年,中国的对外开放程度不断加深,中国与全球经济的联系也越发密切。尤其在近年美国持续性加息的国际经济大环境下,中国受到来自美国等主要国际经济体的货币政策冲击的影响也越发强烈。通过构建基于符号约束的SVAR模型... 随着改革开放步入40年,中国的对外开放程度不断加深,中国与全球经济的联系也越发密切。尤其在近年美国持续性加息的国际经济大环境下,中国受到来自美国等主要国际经济体的货币政策冲击的影响也越发强烈。通过构建基于符号约束的SVAR模型,克服传统VAR模型和基于递归假设的SVAR模型可能存在的混合识别、约束条件过强、价格之谜和变量排序等问题,就美国紧缩性货币政策冲击对中国宏观经济的影响进行了研究。采用2001年1月至2017年12月的月度数据进行实证检验,结果表明,来自美国的紧缩性货币政策冲击会导致中国实际GDP下降、中国对美国的出口和总出口先降后升,以及人民币对美元贬值。从贸易渠道、汇率渠道和金融渠道对实证结果进行了分析;并针对在当前和未来可预见的美国持续性加息期内,中国宏观经济可能面临的冲击以及中国可采取的应对措施给出了相关政策建议。 展开更多
关键词 美国货币政策冲击 中国宏观经济 符号约束SVAR 贸易渠道 汇率渠道 金融渠道
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