期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析 被引量：5
1
作者 张连增 胡祥 《统计与信息论坛》 CSSCI 2014年第6期34-40,共7页
与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取... 与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取Clayton和Gumbel型的HAC分析四只股票价格序列之间的相关性。在得出HAC的结构和估计其参数之前,运用ARMA-GARCH过程消除了序列的自相关性和条件异方差。通过比较赤迟信息准则,认为完全嵌套的Gumbel型HAC能更好地刻画这种相关性。 展开更多
关键词 分层阿基米德copula 两阶段极大似然法 ARMA-GARCH过程 金融时间序列
下载PDF
基于分层Copula理论的股市联动性测度 被引量：3
2
作者 罗燕 吴永 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 2016年第11期171-176,共6页
在ARMA-EGARCH模型下,考虑好坏消息对股市的不对称性影响,根据分层阿基米德Copula的灵活性与有效性,分析美国与亚太地区6只股指联动性;进一步通过Co VaR度量股市间系统性风险溢出效应,与分层阿基米德Copula的分层结构较一致。新加坡与... 在ARMA-EGARCH模型下,考虑好坏消息对股市的不对称性影响,根据分层阿基米德Copula的灵活性与有效性,分析美国与亚太地区6只股指联动性;进一步通过Co VaR度量股市间系统性风险溢出效应,与分层阿基米德Copula的分层结构较一致。新加坡与香港联动性最强,台湾与日经次之,表明联动关系的强弱与系统性风险溢出效应相关联。 展开更多
关键词 分层阿基米德copula CoVaR ARMA-EGARCH
下载PDF
基于HAC-广义多维CoES模型的股票市场风险溢出研究 被引量：2
3
作者 曹洁 雷良海 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第3期142-153,共12页
为了精确测度多重金融风险溢出效应,本文在多维CoVaR方法的基础上提出能够度量整个尾部预期损失的广义多维CoES方法,并基于分层阿基米德Copula(HAC)给出了广义多维CoES的计算公式.基于HAC-广义多维CoES模型对中国、美国、中国香港股票... 为了精确测度多重金融风险溢出效应,本文在多维CoVaR方法的基础上提出能够度量整个尾部预期损失的广义多维CoES方法,并基于分层阿基米德Copula(HAC)给出了广义多维CoES的计算公式.基于HAC-广义多维CoES模型对中国、美国、中国香港股票市场间风险溢出效应的实证研究表明:美国与中国香港的股票市场对中国股票市场的风险溢出存在显著的叠加效应,失败率检验结果显示广义多维CoES相对于多维CoVaR具有更高的准确性;广义多维CoES的动态走势显示中国股票市场受到美国股市与中国香港股市的多重风险溢出效应,呈现顺周期性;稳健性检验结果显示,基于HAC模型度量广义多维CoES的计算方法具有较好的稳健性.HAC-广义多维CoES模型为监管者和投资者识别多个金融市场之间可能存在的风险溢出叠加效应提供了有效的实践应用工具. 展开更多
关键词 广义多维CoES 多维CoVaR 分层阿基米德copula 风险溢出 股票市场
下载PDF
相依有序数据下分层阿基米德Copula模型的研究
4
作者 田静 关静 《河北工业大学学报》 CAS 2022年第3期25-30,共6页
异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量... 异质性变量间非对称相依关系的存在,使多元有序数据相依模型的建立变得复杂。本文重点研究了当响应变量为有序多分类数据时,基于不同生成元组合的分层阿基米德Copula(Hierarchical Archime⁃dean Copula,HAC)相依模型的构建。通过潜变量建模得到有序边际的边缘概率模型,进而建立非对称的相依结构。利用数值模拟比较了组合HAC和单一类型阿基米德生成元构成的HAC在参数估计和模型拟合上的效果,并将其应用于自评健康等级数据集的分析工作中。结果表明组合HAC在实际应用中的有效性和优越性,为研究有序数据的非对称相依结构提供了新思路。 展开更多
关键词 有序数据 非对称相依 潜变量建模 分层阿基米德copula 组合HAC
下载PDF
考虑洪水过程随机性的多维联合设计洪水风险分析 被引量：1
5
作者 尚晓三 王栋 +1 位作者 曾献奎 王远坤 《南京大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期730-739,共10页
设计洪水是水利工程规划设计的重要工作,为工程规模确定和风险管理提供依据.针对传统单变量同频率和同倍比方法的局限性,以分层Archimedean Copulas函数为基础,构建了考虑整个洪水过程特性的多维联合设计洪水风险分析模型.以多变量联合... 设计洪水是水利工程规划设计的重要工作,为工程规模确定和风险管理提供依据.针对传统单变量同频率和同倍比方法的局限性,以分层Archimedean Copulas函数为基础,构建了考虑整个洪水过程特性的多维联合设计洪水风险分析模型.以多变量联合重现期为防洪标准,采用蒙特卡洛与Copula函数相结合的方法随机模拟洪峰和不同历时的洪量的设计洪水组合,以实测典型洪水过程为依据,采用变倍比法放大洪水过程,得到设计标准对应的洪水过程线.以长江流域某水库为例,分析研究校核洪水位存在的风险.相对于传统同频率和同倍比计算方法,多维联合设计洪水风险分析模型充分考虑了洪水事件的随机性,以及整个洪水过程变量之间的相关性,为水库设计与安全运行提供参考. 展开更多
关键词 分层archimedean copula函数 多维联合分布 洪水频率分析 风险分析
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部