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厚尾相依序列均值变点的截尾估计及其收敛性 被引量：10
1
作者 韩四儿 田铮 党怀义 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第6期1031-1038,共8页
本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的... 本文研究厚尾相依随机变量序列的均值变点估计。在均值已知的情况下,提出变点的截尾估计方法,以消除厚尾随机变量序列中较多“奇异”点对估计结果的影响；在方差无穷的情形下推广了Hájek-Rényi型不等式,并由此得到变点估计的相合性和收敛速度。模拟结果表明方法的可行性。 展开更多
关键词 厚尾相依序列 截尾估计 均值变点 Hájek-Rényi型不等式
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厚尾相依面板序列均值变点的截尾CUSUM估计
2
作者 杨银倩 赵文芝 《西安工程大学学报》 CAS 2022年第2期119-124,共6页
研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在;在适当假设条件下,推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量;证明估计量的相合性及其收敛速度。结... 研究厚尾相依面板数据均值变点的截尾CUSUM估计问题。对原序列进行截尾,截尾后的数据二阶矩存在;在适当假设条件下,推广了截尾情形的Hájek-Rényi型不等式并构造变点的截尾型CUSUM估计量;证明估计量的相合性及其收敛速度。结果表明:厚尾相依序列参数β越小,估计量的收敛速度越快。截尾型CUSUM估计量能有效避免估计结果受厚尾序列“异常”点的影响,从而有更好的稳健性。 展开更多
关键词 厚尾相依序列 面板数据 截尾估计 均值变点 Hájek-Rényi型不等式
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