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带有破产时刻的新款变额年金定价研究
1
作者
王苏鑫
张樱露
宫晶
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期36-47,57,共13页
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率...
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率的前提下给出了用两种不同估值方法得到的公平保费的解析表达式.通过详细考虑投保人投资账户的破产时刻给出了公平保费的估值,并与传统经典估值方法进行了比较.使用蒙特卡罗方法模拟并比较了两种方法下的保险公司损失和公平保费.结论是,传统定价方法夸大了投保人投资账户提前破产的可能性,从而增加了保险公司极端预期损失的可能.
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关键词
组合期益
最低到期权益保证
最低提款权益保证
随机死亡率
随机利率
原文传递
题名
带有破产时刻的新款变额年金定价研究
1
作者
王苏鑫
张樱露
宫晶
机构
中国民航大学理学院
南京理工大学数学与统计学院
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第6期36-47,57,共13页
基金
Supported by the Scientific Research Project of Tianjin Educational Committee(2019KJ131)。
文摘
开发了一款新的附加在可变年金(VA)上的最小权益保证条款,可以被视为由最低到期权益保证、最低身故权益保证和最低提款权益保证的组合条款,记为最低死亡和到期提取权益保证.通过研究保险公司的可能损失,在无套利假设和随机死亡率、利率的前提下给出了用两种不同估值方法得到的公平保费的解析表达式.通过详细考虑投保人投资账户的破产时刻给出了公平保费的估值,并与传统经典估值方法进行了比较.使用蒙特卡罗方法模拟并比较了两种方法下的保险公司损失和公平保费.结论是,传统定价方法夸大了投保人投资账户提前破产的可能性,从而增加了保险公司极端预期损失的可能.
关键词
组合期益
最低到期权益保证
最低提款权益保证
随机死亡率
随机利率
Keywords
portfolio
options
guaranteed
minimum
maturity
benefit
guaranteed
minimum
withdrawal
benefit
stochastic
mortality
rate
random
interest
rate
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F840 [理学—数学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带有破产时刻的新款变额年金定价研究
王苏鑫
张樱露
宫晶
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022
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