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基于复傅里叶级数展开的最低身故利益保障寿险产品的定价
1
作者 张博 张志民 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第1期123-137,共15页
本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本文考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并通过运用已知的Levy模型的... 本文利用复傅里叶级数展开方法(CFS)对最低身故利益保障(GMDB)寿险产品进行定价,其主要的思想是对辅助函数进行傅里叶级数展开.本文考虑了两种剩余寿命密度函数的形式,即联合指数形式和分段常数死亡率形式,并通过运用已知的Levy模型的特征函数来估计级数的系数.我们将主要考虑看涨期权和看跌期权下GMDB产品的定价问题,在数值实验部分我们还通过与余弦级数展开方法(COS)和蒙特卡洛方法(MC)进行比较来说明CFS在计算精度和运行时间方面的优势. 展开更多
关键词 CFS方法 最低身故利益保障 看涨期权 看跌期权 Levy模型
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体制转换模型下具备最低身故利益保证的变额年金的定价(英文)
2
作者 范堃 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2013年第5期531-546,共16页
本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最... 本文研究具备最低身故利益保证的变额年金的定价问题.该模型中,假设无风险利率,投资基金的波动率是被连续时间有限状态马尔科夫链所调制的.运用体制转换Esscher变换方法得到唯一的等价鞅测度.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到最低身故利益保证的变额年金中嵌入期权的定价公式,然后通过快速傅里叶变换进行求解,并对数值例子进行了分析比较. 展开更多
关键词 最低身故利益保证 变额年金 体制转换模型 ESSCHER变换 快速傅里叶变换
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