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国际大宗商品价格至中国上下游价格的时变传导效应 被引量：8
1
作者 吴周恒 李静鸿 王明炘 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2018年第9期90-102,共13页
本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生活资料分类价格变... 本文采用国际大宗商品价格、中国国内总产出、货币政策变量和上下游价格数据,通过构建多个TVP-VAR-SV模型考察了1997—2017年国际大宗商品价格向中国上下游价格的时变传导效应。研究表明,由于受到来自国际生产资料和生活资料分类价格变动趋势异质性、上下游价格传导路径异质性和价格信息传导机制结构性变动的影响,国际大宗商品价格向中国上下游价格的传导效应呈现时变特征。国际大宗商品价格对国内上游价格传导稳定,但对下游价格传导长期下降,这解释了我国PPI和CPI走势的偏离现象。 展开更多
关键词 上下游价格 国际大宗商品价格 时变传导效应 TVP-VAR-SV模型
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中国金融市场波动如何影响国际大宗商品价格 被引量：6
2
作者 许祥云 余聪 李立恒 《金融学季刊》 CSSCI 2018年第4期146-174,共29页
本文从“宏观经济反映”渠道、金融市场信息传递渠道、外汇市场预期渠道等角度构建了中国金融市场影响国际大宗商品价格的作用机制,并以中国股票市场与人民币NDF市场为例,利用ARDL模型和SVAR模型,实证研究了中国金融市场波动对RJ/CRB指... 本文从“宏观经济反映”渠道、金融市场信息传递渠道、外汇市场预期渠道等角度构建了中国金融市场影响国际大宗商品价格的作用机制,并以中国股票市场与人民币NDF市场为例,利用ARDL模型和SVAR模型,实证研究了中国金融市场波动对RJ/CRB指数、石油、基本金属和贵金属等国际大宗商品价格的影响,结果显示:(1)金融危机前,中国股票市场对国际大宗商品价格没有影响,但人民币NDF汇率对部分工业金属品种已产生影响;(2)金融危机后,中国股票市场和NDF汇率对除黄金之外的商品品种价格影响均十分显著,和金融危机前相比,中国金融市场的影响力明显提升;(3)相对于人民币外汇市场,中国股票市场对国际大宗商品价格波动的解释力更强,但与美国股票市场指数、美元指数等国际金融市场因素相比,中国金融市场因素的解释力和影响力还明显不足。本文研究表明,大宗商品市场上“中国因素”不仅体现在实际需求因素上,同样也体现在金融市场因素上,但中国金融市场的影响力仍有巨大的提升空间。 展开更多
关键词 全球大宗商品价格 金融市场 中国因素
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2016年全球矿业形势分析及展望 被引量：5
3
作者 杨宗喜 周平 +4 位作者 唐金荣 郑人瑞 李鹏远 夏烨 施俊法 《中国矿业》 北大核心 2017年第2期1-6,共6页
2016年,全球矿业逐步走出衰退阴影,基本结束了下行探底的过程,呈现企稳回升的良好态势。主要表现为:一是全球矿业指数有所回升,矿业活动明显回暖;二是主要矿产品价格完成筑底过程,价格上涨趋势较为明显;三是初级和中级矿业公司融资困难... 2016年,全球矿业逐步走出衰退阴影,基本结束了下行探底的过程,呈现企稳回升的良好态势。主要表现为:一是全球矿业指数有所回升,矿业活动明显回暖;二是主要矿产品价格完成筑底过程,价格上涨趋势较为明显;三是初级和中级矿业公司融资困难有所缓解,矿业并购活动趋于活跃。2017年,国际矿业市场有望率先复苏,国内矿业市场受需求增长放缓,供给侧改革等因素影响,仍保持趋冷态势。需要指出的是,全球矿业复苏进程还将取决于世界经济整体走势及各主要经济体发展情况。 展开更多
关键词 全球矿业 矿业形势 矿产品价格 矿业并购
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基于VAR模型的大宗商品价格与全球流动性关系研究
4
作者 程剑 《陕西科技大学学报（自然科学版）》 2012年第2期140-145,共6页
基于VAR模型,使用脉冲分析方法研究全球流动性对黄金、原油、工业金属、农产品等大宗商品价格变动的影响.实证结果表明,对于不同品种的大宗商品,全球流动性冲击对其具有不同的影响.其中对黄金和原油价格短期影响较大,对黄金的长期影响... 基于VAR模型,使用脉冲分析方法研究全球流动性对黄金、原油、工业金属、农产品等大宗商品价格变动的影响.实证结果表明,对于不同品种的大宗商品,全球流动性冲击对其具有不同的影响.其中对黄金和原油价格短期影响较大,对黄金的长期影响持久且显著,但对原油和工业金属的长期影响效果是递减的,而对农产品价格的影响无论短期还是长期都是缓慢且温和的. 展开更多
关键词 全球流动性 大宗商品 向量自回归模型
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一类商品价格脉冲扰动系统的稳定性
5
作者 关治洪 何先平 熊新斌 《江汉石油学院学报》 CSCD 北大核心 1998年第2期122-125,134,共5页
建立了具有脉冲扰动的商品价格的宏观预测模型，应用该模型研究了商品在间断性干预下达到产销平衡。
关键词 商品价格 脉冲扰动系统 稳定性
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全球大宗商品价格周期的驱动因素:基于2000-2021年月度数据的实证分析 被引量：7
6
作者 谭小芬 王欣康 张碧琼 《国际贸易问题》 CSSCI 北大核心 2022年第8期1-18,共18页
本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地... 本文运用Hamilton滤波与小波分解技术,识别出2000年以来的全球大宗商品价格周期。在此基础上,构建小波平滑向量自回归模型,分析全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用。结果表明:全球大宗商品价格周期因子能够较好地反映2000年以来国际大宗商品价格的共同变动趋势;全球经济周期和全球金融周期对大宗商品价格周期的驱动作用存在显著差异,全球经济周期的驱动作用时滞较长且相对持久,而全球金融周期的驱动作用则时滞较短且迅速衰减;全球经济周期和全球金融周期对2021年以来大宗商品价格“上行周期”的贡献度分别为25.82%和13.85%,而全球供应瓶颈和能源转型的贡献度则达到24.46%和6.95%。 展开更多
关键词 全球大宗商品价格周期 供应瓶颈 能源转型 小波分解
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