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干散货运输船舶投资订购的内在影响机制 被引量:9
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作者 郑士源 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期87-94,共8页
应用动态计量经济理论与方法,研究了干散货运输船舶订购的内在影响机制,分析了3种主要干散货船型的新船价格、二手船价格和期租金率与新船订购量之间的动态关系。研究结果表明:不同船型的新船价格之间、二手船价格之间均不存在协整关系... 应用动态计量经济理论与方法,研究了干散货运输船舶订购的内在影响机制,分析了3种主要干散货船型的新船价格、二手船价格和期租金率与新船订购量之间的动态关系。研究结果表明:不同船型的新船价格之间、二手船价格之间均不存在协整关系,而各种船型的订购量、新船价格、二手船价格和期租金率之间存在协整关系;船舶订购量与期租金率负相关,与新船价格正相关;Capsize型船舶的二手船价格与其订购量正相关,Panamax型船舶的二手船价格与其订购量负相关,Handymax型船舶的二手船价格与其订购量关系不显著;各种船型的期租金率对于船舶订购量的冲击最大;Handy-max型船舶的新船造价对于订购量的冲击在各类船舶中最小;Panamax型船舶的二手船价格对于订购量的冲击是正向的,而Capsize型船舶和Handymax型船舶二手船价格对于订购量的冲击是负向。 展开更多
关键词 交通运输经济 干散货运输船舶 订购 协整 广义自回归条件异方差模型 向量误差修正模型
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2008-2015年宁波市流感样病例预测模型分析 被引量:7
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作者 许国章 王春丽 +4 位作者 李永东 倪红霞 焦素黎 张妹 王仁元 《国际流行病学传染病学杂志》 CAS 2016年第1期30-34,共5页
目的:建立宁波市流感样病例(ILI)的预测模型,并对所建模型预测效果进行验证和评价。方法收集2008年1月至2015年6月宁波市流感监测哨点医院 ILI 监测资料,对数据进行统计分析,建立ARIMA模型及ARIMA-GARCH模型对流感发病情况进行预... 目的:建立宁波市流感样病例(ILI)的预测模型,并对所建模型预测效果进行验证和评价。方法收集2008年1月至2015年6月宁波市流感监测哨点医院 ILI 监测资料,对数据进行统计分析,建立ARIMA模型及ARIMA-GARCH模型对流感发病情况进行预测和评价。结果2008—2014年宁波市ILI累计报告101056例,发病率大致呈逐年下降趋势。针对ILI发病率的ARIMA模型构建中ARIMA(2,1,1)(1,1,1)12为最佳模型(BIC=6.250),白噪声残差分析得到Ljung-Box统计量Q值为6.027(P〉0.05)。ARIMA-GARCH组合模型的预测效果较单一ARIMA模型理想,平均绝对误差分别为11.049和12.757。结论 ARIMA-GARCH模型可以模拟宁波地区流感的流行趋势,为流感防控策略的制定提供理论依据。 展开更多
关键词 流感 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 预测
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时间序列模型预测大气臭氧浓度 被引量:5
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作者 王一龙 董韶妮 +1 位作者 孙丽萍 王上 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期178-183,共6页
为了给大气污染防治预警预报提供参考,利用时间序列模型对大气臭氧浓度进行预测;以2020年1月1日至2020年12月31日期间366个烟台市区大气臭氧日均质量浓度作为研究数据,建立自回归移动平均模型,引入广义自回归条件异方差模型消除时间序... 为了给大气污染防治预警预报提供参考,利用时间序列模型对大气臭氧浓度进行预测;以2020年1月1日至2020年12月31日期间366个烟台市区大气臭氧日均质量浓度作为研究数据,建立自回归移动平均模型,引入广义自回归条件异方差模型消除时间序列自回归条件异方差效应,最终构建自回归移动平均-广义自回归条件异方差时间序列模型,并对2021年1月烟台市区的大气臭氧日均浓度进行预测。结果表明,所构建的时间序列模型对大气臭氧浓度的短期预测值与实测值基本一致,但随着预测期数的增加,预测值与实测值的相对误差逐渐增大。 展开更多
关键词 臭氧浓度预测 时间序列模型 自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型
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考虑碳市场风险的热电联产虚拟电厂低碳调度
4
作者 王秋杰 亓浩 +4 位作者 谭洪 王昊 朱益 汪平 李振兴 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2024年第10期8-15,共8页
燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利... 燃煤热电机组“以热定电”的运行模式会导致新能源消纳能力不足,且运行过程中会产生过高碳排放。为此,建立了考虑地源热泵、电转气(P2G)和碳捕集与封存(CCS)的热电联产虚拟电厂模型,并提出了基于碳市场风险的虚拟电厂低碳调度策略。利用自回归滑动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测碳市场的次日碳价,并用条件风险价值模型衡量其波动风险;引入电制热设备地源热泵,协同P2G-CCS解耦热电联产“以热定电”运行约束;提出以各设备的运行成本、弃风弃光惩罚成本、碳交易及碳市场风险成本之和最小为目标函数的优化调度策略。算例结果表明:所提调度策略不仅能促进新能源消纳,提高经济效益,还可以降低系统碳排放。 展开更多
关键词 热电联产 虚拟电厂 地源热泵 P2G CCS 自回归滑动平均模型 广义自回归条件异方差模型 条件风险价值
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基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型 被引量:24
5
作者 刘轶芳 迟国泰 +2 位作者 余方平 孙韶红 王玉刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1572-1575,共4页
在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确... 在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题. 展开更多
关键词 期货交易 GARCH—EWMA模型 期货价格 预测模型
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宏观经济信息发布对股票市场收益率及其波动的影响 被引量:19
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作者 张琳 张军 王擎 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2020年第6期1439-1451,共13页
通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差... 通过构建宏观信息发布中的未预期信息衡量指标,本文研究了宏观信息对股票市场收益率及其波动的影响.实证分析发现:股票市场指数月收益率具有"通胀对冲"功能,同时PPI、固定投资、货币供给(M2)也会显著影响指数收益率,贸易顺差则与收益率波动显著相关;进一步对股票市场指数日收益率分析发现沪深两市对宏观信息的短期反应并不相同.对上证综指,仅CPI、固定投资与进口同比显著影响指数收益率,而出口同时影响指数收益率及其波动;对于深证成指,市场只对出口信息会作出及时反应.此外,本文还发现危机后股市对宏观信息的反映也出现了显著变化,宏观信息变量中只有PMI和进出口变量显著影响市场收益率,而PPI则成为影响收益率波动的显著因素. 展开更多
关键词 宏观信息发布 协整向量自回归模型 指数自回归条件异方差模型
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基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型 被引量:10
7
作者 刘轶芳 迟国泰 余方平 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第3期6-14,共9页
在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的... 在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的前提下,制定合理的保证金的收取比例,为期货交易的保证金水平的确定提供了新的计算方法。本模型的特点一是利用GARCH模型对EWMA模型中的关键参数-衰减因子进行测定,解决了以往使用EWMA模型时,对该参数人为赋值而导致模型人为因素过强的问题。二是在模型中引入波动函数,用来确定随时点t而不断变化的波动系数值。并采用大量的历史数据对大豆、豆粕两种期货品种的波动函数进行线性拟合,得到时点t与波动系数之间的连续线性函数,以代替以往波动系数与时点t之间所采用的极为粗糙的分段函数,从而大大提高了模型的灵敏性。三是采用近4500个合约价格的历史数据,对大豆和豆粕两种期货合约价格的涨跌停情况进行统计分析,得到这两类期货品种的涨跌停情况的概率分布。并分别考虑各种可能发生的情况综合计算最终单位保证金,使得保证金的计算更具全面性。 展开更多
关键词 保证金模型 随动模型 期货交易 GARCH—EWMA模型 波动函数
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中国股市交易量的周内效应 被引量:5
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作者 王鸿冰 杨炘 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第12期1615-1617,共3页
研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自回归条件异方差(AR-GARCH)模型研究了中国股市交易量的时间系列。研究结果显示沪市和深市的日市场换手率... 研究了中国股市交易量在一周里面的变化规律,采样时间跨度是从1990-12-19到2002-12-31。以市场换手率度量交易量,采用自回归广义自回归条件异方差(AR-GARCH)模型研究了中国股市交易量的时间系列。研究结果显示沪市和深市的日市场换手率不服从正态分布并且存在着自相关性和ARCH效应;AR-GARCH模型很好地拟合了日市场换手率时间系列,估计出来的参数十分显著;周一到周五的日市场换手率存在显著差异并且周一的市场换手率达到了一周的最大值。利用混合分布假说进行了解释,非交易日的信息积累可能是周一高换手率的原因。结果指出:在该研究的样本范围内,中国股市交易量存在着周内效应。 展开更多
关键词 金融市场 交易量 换手率 周内效应 ARGARCH模型 混合分布假说
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上海股市微观结构的超高频数据分析 被引量:6
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作者 徐正国 张世英 《天津大学学报(社会科学版)》 2005年第3期161-166,共6页
运用上海股市个股及指数的超高频数据,通过建立自回归条件时间间隔模型和超高频广义自回归条件异方差模型,对上海股市的微观结构中有关交易的时间间隔的聚类性以及时间间隔的长短对投资者行为影响进行了研究。结果表明,上海股市交易的... 运用上海股市个股及指数的超高频数据,通过建立自回归条件时间间隔模型和超高频广义自回归条件异方差模型,对上海股市的微观结构中有关交易的时间间隔的聚类性以及时间间隔的长短对投资者行为影响进行了研究。结果表明,上海股市交易的时间间隔具有很强的聚类性,较长的交易时间间隔表明市场上没有新的信息。 展开更多
关键词 超高频数据 自回归条件时间间隔模型 超高频广义自回归条件异方差模型 微观结构
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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量:1
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作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页
针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多
关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计
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不同模型下ES风险度量的计算 被引量:3
11
作者 欧诗德 易丹辉 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2009年第4期646-652,共7页
给出当金融资产遵从几何布朗运动时期望损失的计算。当金融资产价格的对数收益率服从均值方程为ARMA模型,方差方程为GARCH(s,n)模型,而均值修正后的收益率分别服从正态分布、t分布和GED分布时,给出了期望损失的计算。
关键词 期望损失(ES) ARMA模型 广义自回归条件异方差模型(GARCH) 广义误差分布 (GED)
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