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损益价差:基于中国股票市场的实证研究
1
作者
姚宁
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010年第3期10-12,共3页
标准差被作为广泛应用的风险测度方式,并没有提供关于风险的更多信息。为了解决这一问题,应用损益价差这一新的风险测度方式对中国股票市场进行了实证研究。研究结果表明,与标准差和贝塔相比,损益价差与平均收益率的相关性更高,能够更...
标准差被作为广泛应用的风险测度方式,并没有提供关于风险的更多信息。为了解决这一问题,应用损益价差这一新的风险测度方式对中国股票市场进行了实证研究。研究结果表明,与标准差和贝塔相比,损益价差与平均收益率的相关性更高,能够更加紧密地将收益与风险联系在一起。另外,损益价差对高收益与低收益的资产组合鉴别能力要强于标准差和贝塔,是资产选择中一个非常有用的工具。
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关键词
损益价差
风险测度
收益价差
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题名
损益价差:基于中国股票市场的实证研究
1
作者
姚宁
机构
长城证券
清华大学经济管理学院
出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010年第3期10-12,共3页
文摘
标准差被作为广泛应用的风险测度方式,并没有提供关于风险的更多信息。为了解决这一问题,应用损益价差这一新的风险测度方式对中国股票市场进行了实证研究。研究结果表明,与标准差和贝塔相比,损益价差与平均收益率的相关性更高,能够更加紧密地将收益与风险联系在一起。另外,损益价差对高收益与低收益的资产组合鉴别能力要强于标准差和贝塔,是资产选择中一个非常有用的工具。
关键词
损益价差
风险测度
收益价差
Keywords
gain
-
loss
spread
risk
measure
return
spread
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
损益价差:基于中国股票市场的实证研究
姚宁
《北京理工大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2010
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