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关于欧式看涨期权的模糊二叉树模型 被引量：4
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作者 陈怡 《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》 2007年第6期10-12,共3页
在二叉树定价模型的发展过程中,人们虽然已在其中加入许多现实因素,如股价发生崩盘,或股票在期权执行期间发放红利等,但对股价运动的不确定性却没有很好的方法进行描述。模糊二叉树模型可以对股价运动的不确定性进行描述,而且可通过求... 在二叉树定价模型的发展过程中,人们虽然已在其中加入许多现实因素,如股价发生崩盘,或股票在期权执行期间发放红利等,但对股价运动的不确定性却没有很好的方法进行描述。模糊二叉树模型可以对股价运动的不确定性进行描述,而且可通过求解期望值的方法得出清晰的结果以便决策者进行决策。单期情况下,模型可以求出数值解;多期情况下,则可通过模糊模拟的方法得到结果。 展开更多
关键词 模糊二叉树模型 欧式期权定价 不确定环境
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