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基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
被引量：
23
1
作者
梁斌
陈敏
+2 位作者
缪柏其
黄意球
陈钊
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2011年第6期1104-1113,共10页
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合...
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
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关键词
指数跟踪
Lasso
期现套利:LARS
原文传递
沪深300股指期货与ETF的期现套利
被引量：
1
2
作者
蔡文娟
肖秀娟
《贵州商业高等专科学校学报》
2015年第2期11-15,共5页
沪深300指数期货自2010年推出以来,有相当多的学者利用其进行套利研究。由于与之相匹配的现货很少,通常选择上证180ETF和深证100ETF来复制现货。2012年,随着嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF的推出,股指期货套利有...
沪深300指数期货自2010年推出以来,有相当多的学者利用其进行套利研究。由于与之相匹配的现货很少,通常选择上证180ETF和深证100ETF来复制现货。2012年,随着嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF的推出,股指期货套利有了更好的现货选择。本文在股指期货理论价格的基础之上将各种成本考虑在内并推出无套利区间,然后利用不同的现货ETF分析中国金融交易所期货合约IF1501与现货之间的套利机会,并进行套利实战演练。最后对套利结果进行简单的解读并对沪深300ETF推出的现实意义做一个总结。
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关键词
期现套利
嘉实沪深ETF
华泰柏瑞沪深ETF
无套利区间
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职称材料
新的指数跟踪方法及其应用
被引量：
1
3
作者
蒋勇
温琪
+3 位作者
吴武清
樊鹏英
陈敏
缪柏其
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2014年第3期508-518,共11页
文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建...
文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建的跟踪策略通过选择较少的股票同时得到的跟踪误差也较小,且优于目前比较流行的分层抽样策略。最后应用所给的方法对沪深300指数进行了股指期货的期现套利研究,结果表明该策略比文献已有的方法存在更大的套利空间。
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关键词
指数跟踪
高维选元
期现套利
原文传递
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
被引量：
23
4
作者
李传峰
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期55-64,共10页
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利...
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
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关键词
沪深300股指期货
期现套利
实证分析
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职称材料
持有成本法的股指期货期现套利实证分析
被引量：
1
5
作者
张辉
《上海电机学院学报》
2011年第3期198-202,共5页
为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001—2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律。
关键词
股指期货
期现套利
持有成本
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职称材料
股指期货期现套利方法研究
6
作者
李悦
《韶关学院学报》
2014年第3期130-133,共4页
股指期货期现套利在复制指数时,使用ETF基金作为复制工具,运用两种策略来得到ETF的配置比重。第一种是控制组合跟踪收益下偏差得到ETF配置比重;第二种是控制上下偏差得到ETF的配置比重,从而判断哪一种发放的套利收益更好并且能够取得收益。
关键词
股指期货
期现套利
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职称材料
题名
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
被引量：
23
1
作者
梁斌
陈敏
缪柏其
黄意球
陈钊
机构
中国科学技术大学统计与金融系
中国科学院数学与系统科学研究院
中国科学院随机复杂结构与数据科学重点实验室
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2011年第6期1104-1113,共10页
基金
国家重点基础研究发展规划项目(973计划)(No.2007CB814902)
国家高技术研究发展计划(863计划)(No.2007AA12Z04)
+2 种基金
国家基金委海外杰出青年基金(No.10628104)
国家基金委创新研究群体(No.10721101)
国家水利部公益性项目(No.200801027)的资助
文摘
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
关键词
指数跟踪
Lasso
期现套利:LARS
Keywords
index
tracking,
Lasso,
future
-
spot
arbitrage
,
LARS
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
沪深300股指期货与ETF的期现套利
被引量：
1
2
作者
蔡文娟
肖秀娟
机构
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《贵州商业高等专科学校学报》
2015年第2期11-15,共5页
文摘
沪深300指数期货自2010年推出以来,有相当多的学者利用其进行套利研究。由于与之相匹配的现货很少,通常选择上证180ETF和深证100ETF来复制现货。2012年,随着嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF的推出,股指期货套利有了更好的现货选择。本文在股指期货理论价格的基础之上将各种成本考虑在内并推出无套利区间,然后利用不同的现货ETF分析中国金融交易所期货合约IF1501与现货之间的套利机会,并进行套利实战演练。最后对套利结果进行简单的解读并对沪深300ETF推出的现实意义做一个总结。
关键词
期现套利
嘉实沪深ETF
华泰柏瑞沪深ETF
无套利区间
Keywords
：
future
-
spot
arbitrage
Jiashi
CSI
300ETF
Huatai
CSI
300ETF
Huaxia
CSI
300ETF
No
arbitrage
interval
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
新的指数跟踪方法及其应用
被引量：
1
3
作者
蒋勇
温琪
吴武清
樊鹏英
陈敏
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
中国人民银行征信中心博士后科研工作站
中国人民银行金融研究所博士后科研流动站
汇添富基金管理有限公司
中国人民大学商学院
中国科学院数学与系统科学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2014年第3期508-518,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(70221001
70331001
+3 种基金
71003100)
教育部人文社会科学研究一般项目(11YJC630270)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(11XNK027
10XNF020)
文摘
文章提出了一种新的非完全复制指数跟踪方法。该方法基于选择具有一定优良性质的股票组合的基础,构建跟踪组合来跟踪指数。新方法突破了文献已有方法事先指定股票来构造指数跟踪的传统框架,更有实际价值。实证分析表明,采用该方法构建的跟踪策略通过选择较少的股票同时得到的跟踪误差也较小,且优于目前比较流行的分层抽样策略。最后应用所给的方法对沪深300指数进行了股指期货的期现套利研究,结果表明该策略比文献已有的方法存在更大的套利空间。
关键词
指数跟踪
高维选元
期现套利
Keywords
index
tracking
stepwise
search
feature
variables
future
-
spot
arbitrage
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224
原文传递
题名
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
被引量：
23
4
作者
李传峰
机构
兴业银行总行期货金融部
出处
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011年第1期55-64,共10页
文摘
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词
沪深300股指期货
期现套利
实证分析
Keywords
CSI300
index
future
s
future
s
and
spot
arbitrage
positive
analysis
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
持有成本法的股指期货期现套利实证分析
被引量：
1
5
作者
张辉
机构
上海电机学院商学院
出处
《上海电机学院学报》
2011年第3期198-202,共5页
基金
上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金项目资助(sdj09016)
文摘
为了研究股指期货市场的期现套利机会,运用持有成本法,对香港、台湾两地具有代表性的台湾加权指数期货、香港恒生指数期货,选取2001—2006年期间的日收盘数据进行了实证分析,发现两地的相同点和相异点基本符合期货期现套利的一般规律。
关键词
股指期货
期现套利
持有成本
Keywords
stock
index
future
s
future
s-
spot
arbitrage
carrying
cost
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
股指期货期现套利方法研究
6
作者
李悦
机构
安徽城市管理职业学院经济系
出处
《韶关学院学报》
2014年第3期130-133,共4页
文摘
股指期货期现套利在复制指数时,使用ETF基金作为复制工具,运用两种策略来得到ETF的配置比重。第一种是控制组合跟踪收益下偏差得到ETF配置比重;第二种是控制上下偏差得到ETF的配置比重,从而判断哪一种发放的套利收益更好并且能够取得收益。
关键词
股指期货
期现套利
Keywords
stock
index
future
s
future
s
and
spot
arbitrage
ETF
分类号
F830.93 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用
梁斌
陈敏
缪柏其
黄意球
陈钊
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2011
23
原文传递
2
沪深300股指期货与ETF的期现套利
蔡文娟
肖秀娟
《贵州商业高等专科学校学报》
2015
1
下载PDF
职称材料
3
新的指数跟踪方法及其应用
蒋勇
温琪
吴武清
樊鹏英
陈敏
缪柏其
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2014
1
原文传递
4
沪深300股指期货期现套利模型及实证分析
李传峰
《广东金融学院学报》
CSSCI
北大核心
2011
23
下载PDF
职称材料
5
持有成本法的股指期货期现套利实证分析
张辉
《上海电机学院学报》
2011
1
下载PDF
职称材料
6
股指期货期现套利方法研究
李悦
《韶关学院学报》
2014
0
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职称材料
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