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股票价格遵循分数Ornstein-Uhlenback过程的期权定价模型被引量：20: 1; 作者赵巍何建敏《中国管理科学》 CSSCI 2007年第3期1-5,共5页; 本文从股价收益的时变性和波动的长记忆性两个方面考虑,建立了分数O-U过程;接着在分数风险中性测度下,利用分数情形下的Girsanov定理获得了分数O-U过程的唯一等价测度;进而采用拟鞅(quasi-martingale)定价方法,得到了分数市场环境中的... 展开更多; 关键词分数布朗运动分数o-u过程拟鞅; 下载PDF 职称材料

随机利率下服从分数O-U过程的欧式幂期权定价被引量：6: 2; 作者邓小华何传江方知《经济数学》北大核心 2009年第1期64-71,共8页; 该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资产价格服从分数O-U过程的两类欧式幂期权定价问题,得到相应的定价公式,并给出了欧式幂期权的看涨-看跌平... 展开更多; 关键词分数o-u过程欧式幂期权随机利率平价关系; 下载PDF 职称材料

随机利率下服从分数O-U过程的二元期权定价被引量：4: 3; 作者张翠娥徐云《数学理论与应用》 2012年第1期27-31,共5页; 本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题.运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过程驱动下的二元期权的定价公式.; 关键词分数o-u过程二元期权随机利率; 下载PDF 职称材料

基于机器学习的Lee-Carter模型死亡率预测方法研究被引量：2: 4; 作者陶祥兴杨峥季彦颋《人口与经济》 CSSCI 北大核心 2022年第6期47-57,共11页; 世界各国人口死亡率不断降低,预期寿命变得难以预测。改进死亡率预测方法,准确预测未来人口的数量变化有着重要意义。传统的Lee-Carter模型通过年龄组平均死亡率、时间项以及年龄因子随时间变化的敏感度这三个参数来刻画死亡率的变化,... 展开更多; 关键词 Lee-Carter模型 ARIMA方法 ARIMA-LSTM方法分数o-u过程死亡率预测; 下载PDF 职称材料

基于分数O-U过程的几何亚式-再装股票期权定价模型: 5; 作者傅强石泽龙《经济数学》北大核心 2010年第2期74-80,共7页; 通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比... 展开更多; 关键词分数o-u过程再装期权几何亚式-再装股票期权; 下载PDF 职称材料

分数O-U过程的最小L^p范数估计的相合性: 6; 作者苗雨郑凯《河南师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期1-3,共3页; 通过一个分数布朗运动的极大不等式给出分数O-U过程参数的最小Lp范数估计的一个偏差不等式,进而得到该估计量的相合性.; 关键词分数o-u过程最小L^p范数估计相合性; 下载PDF 职称材料

分数O-U过程下信用风险结构化模型: 7; 作者王能华《安庆师范学院学报（自然科学版）》 2008年第4期13-16,共4页; 传统的信用风险结构化模型中用几何布朗运动来驱动,已被证明与实际存在较大差距。取而代之,用分数指数O-U过程来驱动资产价值可以更加接近实际,利用相关的随机分析理论得到了违约概率、企业债券与股票价值和信用价差的表达式。; 关键词分数指数o-u过程违约概率债券价值信用价差; 下载PDF 职称材料

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