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题名用风险价值度量固定收入债券的市场风险
被引量：1
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作者
肖会敏
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机构
河南财经学院信息学院
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出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2008年第2期82-85,共4页
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基金
录:河南省高校杰出科研人才创新工程项目2004KYCX014
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文摘
笔者主要研究了固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上,引入新型的风险监管方法—VAR(风险价值),对债券的市场风险进行定量分析。文中用三种方法(参数法、历史模拟法、蒙特卡罗法)计算了债券的VAR。
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关键词
固定收益债券
风险价值
市场风险
定价
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Keywords
fixed income bonds
value at risk
market risk
pricing
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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题名担保机制对固定收益企业债信用等级迁移的影响
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作者
孙克
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机构
嘉兴学院商学院
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出处
《嘉兴学院学报》
2015年第3期86-91,共6页
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基金
浙江省自然科学基金项目(LQ12G01003)
浙江省访问学者专业发展项目(FX2013106)
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文摘
采用logistic回归模型对担保机制就固定收益企业债信用等级迁移的影响予以检验,研究结果表明,企业偿债能力和盈利能力指标的变化都对企业债的信用等级迁移具有显著影响,尤其应该关注资产负债率的变化,而在财务指标一定的条件下,没有抵押或担保的企业债发生信用降级的概率会增大,说明担保机制的存在确实会使得担保债获得更高的信用等级。
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关键词
固定收益企业债
信用等级迁移
担保
财务指标
LOGISTIC回归
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Keywords
fixed income corporate bonds
credit rating transition
guarantee
financial indicators
logistic regression model
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分类号
F279.23
[经济管理—企业管理]
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