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用约化方法对可展期的企业债券定价
被引量：
2
1
作者
任学敏
刘红梅
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1088-1092,共5页
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险...
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
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关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
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职称材料
随机违约强度下可展期公司债券的定价
被引量：
2
2
作者
任学敏
施林嵩
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2012年第5期449-453,共5页
将公司债券发生违约事件与市场利率的变化联系起来,对可展期的公司债券进行定价.用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
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职称材料
结构化模型下可展期企业债定价
3
作者
任学敏
耿利芳
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2014年第1期22-29,共8页
用结构化模型处理公司违约风险,考虑可展期债券在首期到期日,发行公司有权根据当时公司的信用等级决定是否将债券到期日延长.用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通债券在收益率上的差异.难度在于计算...
用结构化模型处理公司违约风险,考虑可展期债券在首期到期日,发行公司有权根据当时公司的信用等级决定是否将债券到期日延长.用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通债券在收益率上的差异.难度在于计算名义到期日前公司不违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布.
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关键词
可展期的公司债券
结构化方法
条件分布
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职称材料
题名
用约化方法对可展期的企业债券定价
被引量：
2
1
作者
任学敏
刘红梅
机构
同济大学数学系
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第7期1088-1092,共5页
基金
国家"九七三"重点基础研究发展计划(2007CB814903)
国家自然科学基金(10671103)
文摘
可展期的企业债券是指企业在债券到期日有权根据当时的利率水平决定是否以同样的收益率将债券到期日延长,它可使企业规避利率风险,但是延展期内投资人要承担企业破产的风险,为此,必须给债券投资人以补偿.文中用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
Keywords
firm
bond
with
extendable
maturity
credit
risk
reduced
form
approach
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
随机违约强度下可展期公司债券的定价
被引量：
2
2
作者
任学敏
施林嵩
机构
同济大学数学系
出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2012年第5期449-453,共5页
基金
国家社会科学基金项目(12BJY011)
文摘
将公司债券发生违约事件与市场利率的变化联系起来,对可展期的公司债券进行定价.用约化模型处理企业违约风险,在随机利率下,用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通企业债券在收益率上的差异.
关键词
可展期的企业债券
信用风险
约化方法
Keywords
firm
bond
with
extendable
maturity
credit
risk
reduced
form
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
结构化模型下可展期企业债定价
3
作者
任学敏
耿利芳
机构
同济大学数学系
出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2014年第1期22-29,共8页
基金
国家社会科学基金项目(12BFYO11)
文摘
用结构化模型处理公司违约风险,考虑可展期债券在首期到期日,发行公司有权根据当时公司的信用等级决定是否将债券到期日延长.用偏微分方程的方法给出了可展期的企业债券定价的公式,并讨论了它与普通债券在收益率上的差异.难度在于计算名义到期日前公司不违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布.
关键词
可展期的公司债券
结构化方法
条件分布
Keywords
firm
bond
with
extendable
maturity
structural
approach
conditional
distribution
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
用约化方法对可展期的企业债券定价
任学敏
刘红梅
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
下载PDF
职称材料
2
随机违约强度下可展期公司债券的定价
任学敏
施林嵩
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2012
2
下载PDF
职称材料
3
结构化模型下可展期企业债定价
任学敏
耿利芳
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2014
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