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Hull-White模型在次级债定价中的应用研究 被引量：1
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作者 石峰 《运筹与管理》 CSCD 2008年第5期108-113,共6页
美国次级债危机引起了全球金融市场的动荡,这使得国内外风险管理者们不得不更加关注由于信用风险带来的种种问题。在我国还没有一种公认的理论或方法能够实际解决信用风险的定价问题。本文力图寻找一种不完全依赖于信用评级的信用风险... 美国次级债危机引起了全球金融市场的动荡,这使得国内外风险管理者们不得不更加关注由于信用风险带来的种种问题。在我国还没有一种公认的理论或方法能够实际解决信用风险的定价问题。本文力图寻找一种不完全依赖于信用评级的信用风险定价方法,利用市场即时信息而不是历史信息对信用风险溢价进行估算,从而寻找到一套在中国市场具有操作性的信用风险定价方法。本文应用三叉树模拟的方法来构建基于Hull-White模型的信用风险定价模型,并应用市场数据对两类次级债基础衍生品进行了定价。这一研究具有较好的可操作性,对中国信用风险定价研究领域提供了有利补充,为中国证券市场动态信用风险管理提供新的思路和可能的解决渠道。 展开更多
关键词 金融工程 信用风险定价 HULL-WHITE模型 三叉树模拟 次级债产品
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