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极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数
被引量：
18
1
作者
田新时
郭海燕
《运筹与管理》
CSCD
2004年第1期106-111,共6页
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行...
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。
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关键词
极值理论
风险度量
金融风险管理
VALUE-AT-
risk
GARCH模型
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职称材料
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
被引量：
8
2
作者
郭海燕
李纲
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期106-109,154,共5页
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双...
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。
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关键词
金融风险管理
广义双曲线分布
正态逆高斯分布
双曲线分布
VALUE-AT-
risk
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职称材料
金融风险管理的演进:动因、影响及启示
被引量：
11
3
作者
陈燕玲
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第7期32-36,共5页
近半个世纪以来,无论是金融风险管理的理念和组织架构,还是金融风险管理的具体内容和方法,都发生了巨大的变化。本文从金融机构对自身利益的追逐、外部环境的复杂多变、金融理论与技术的进步以及人们对重大损失性事件的反思等方面,深刻...
近半个世纪以来,无论是金融风险管理的理念和组织架构,还是金融风险管理的具体内容和方法,都发生了巨大的变化。本文从金融机构对自身利益的追逐、外部环境的复杂多变、金融理论与技术的进步以及人们对重大损失性事件的反思等方面,深刻地揭示了推动金融风险管理演进的主要因素,沿着这一思路,本文进一步分析了这一演进给金融领域带来的深远影响及其对我国金融业发展的启示意义。
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关键词
金融风险管理
金融机构
金融市场
金融监管
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职称材料
基于行为金融的机构投资者IRM实证研究
4
作者
姜继娇
杨乃定
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2005年第18期58-63,共6页
考虑人的有限理性,本文基于行为金融实证检验了机构投资者集成风险管理问题。依据应用贡献分析法构建“人的心理行为因素”和“集成风险管理水平”指标体系;采用 AMOS4.0软件包,对205份样本数据进行探索性及验证性因子分析。结果表明:...
考虑人的有限理性,本文基于行为金融实证检验了机构投资者集成风险管理问题。依据应用贡献分析法构建“人的心理行为因素”和“集成风险管理水平”指标体系;采用 AMOS4.0软件包,对205份样本数据进行探索性及验证性因子分析。结果表明:人的心理行为因素与机构投资者集成风险管理水平之间具有负相关关系。
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关键词
行为金融
风险管理
机构投资者
因子分析
原文传递
现代农村物流金融中心的风险识别、评估与控制
被引量：
8
5
作者
胡愈
谢慧娟
《中国流通经济》
CSSCI
北大核心
2009年第5期18-21,共4页
物流金融服务是为现代物流企业服务的创新方式。现代农村物流金融中心开展物流金融服务过程中所面临的风险主要有客户资信风险、质押商品选择风险、仓单风险、操作风险和安全风险。本文在对其风险进行识别的基础上,提出了一种基于模糊...
物流金融服务是为现代物流企业服务的创新方式。现代农村物流金融中心开展物流金融服务过程中所面临的风险主要有客户资信风险、质押商品选择风险、仓单风险、操作风险和安全风险。本文在对其风险进行识别的基础上,提出了一种基于模糊有序加权平均算子的风险因素模糊互补判断矩阵排序模型,利用三角模糊数相互比较的可能度公式求得三角模糊数互补判断矩阵的排序向量,进而对风险因素进行排序,以此确定哪些风险需要应对,哪些风险可以接受,哪些风险可以忽略,并就如何防范与控制物流金融业务风险提出策略框架,为现代农村物流金融中心开展物流金融业务中的风险管理提供有效的支持。
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关键词
农村物流
物流金融
金融中心:风险管理
模糊有序加权平均算子
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职称材料
题名
极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数
被引量：
18
1
作者
田新时
郭海燕
机构
华中科技大学经济学院金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第1期106-111,共6页
文摘
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。
关键词
极值理论
风险度量
金融风险管理
VALUE-AT-
risk
GARCH模型
Keywords
finance
risk
management
value-at-
risk
extreme
value
theory
GARCH
model.
分类号
F830 [经济管理—金融学]
F224.7
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职称材料
题名
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
被引量：
8
2
作者
郭海燕
李纲
机构
惠州学院经济管理系
广州大学数量经济研究所
出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期106-109,154,共5页
文摘
经济的全球化、衍生产品的大量出现以及因此导致的金融市场的动荡使得金融机构越来越需要更有效的风险管理方法。而如何精确度量风险是风险管理的关键问题。本文试图从金融收益分布假设着手改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布比其它分布形式可以更好地拟合实际收益分布特征。本文首次把广义双曲线分布应用到VaR的分析方法中计算我国股票指数的VaR。实证结果表明,基于广义双曲线分布的方法得到了较好的预测结果。
关键词
金融风险管理
广义双曲线分布
正态逆高斯分布
双曲线分布
VALUE-AT-
risk
Keywords
finance
risk
management
generalized
hyperbolic
distributions
hyperbolic
distributions
normal
inverse
gaussion
distribution
Value-at-
risk
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融风险管理的演进:动因、影响及启示
被引量：
11
3
作者
陈燕玲
机构
安徽大学金融系
出处
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006年第7期32-36,共5页
基金
本文系作者承担的安徽省教育厅教研项目(编号2005152)的阶段性研究成果。
文摘
近半个世纪以来,无论是金融风险管理的理念和组织架构,还是金融风险管理的具体内容和方法,都发生了巨大的变化。本文从金融机构对自身利益的追逐、外部环境的复杂多变、金融理论与技术的进步以及人们对重大损失性事件的反思等方面,深刻地揭示了推动金融风险管理演进的主要因素,沿着这一思路,本文进一步分析了这一演进给金融领域带来的深远影响及其对我国金融业发展的启示意义。
关键词
金融风险管理
金融机构
金融市场
金融监管
Keywords
finance
risk
management
financ
ial
institution
financ
ial
market
financ
ial
supervision
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于行为金融的机构投资者IRM实证研究
4
作者
姜继娇
杨乃定
机构
西北工业大学管理学院
出处
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2005年第18期58-63,共6页
基金
国家软科学研究计划项目"企业范围风险集成管理研究"(2003DGS3B034)
西北工业大学博士论文创新基金项目"行为金融范式下基于项目的机构投资者 IRM 研究"(CX200425)的阶段性成果
文摘
考虑人的有限理性,本文基于行为金融实证检验了机构投资者集成风险管理问题。依据应用贡献分析法构建“人的心理行为因素”和“集成风险管理水平”指标体系;采用 AMOS4.0软件包,对205份样本数据进行探索性及验证性因子分析。结果表明:人的心理行为因素与机构投资者集成风险管理水平之间具有负相关关系。
关键词
行为金融
风险管理
机构投资者
因子分析
Keywords
behavioral
finance
risk
management
institutional
investors
factor
analysis
分类号
C931.2 [经济管理—管理学]
原文传递
题名
现代农村物流金融中心的风险识别、评估与控制
被引量：
8
5
作者
胡愈
谢慧娟
机构
湖南商学院经济与贸易研究院
中南大学商学院
出处
《中国流通经济》
CSSCI
北大核心
2009年第5期18-21,共4页
基金
中国博士后科学基金资助
湖南省人文社会科学基金项目<新农村建设中的湖南现代农村物流金融支持研究>(项目编号:07YBA069)
<长株潭"两型社会"试验区农产品绿色物流金融研究>(项目编号:08YBB195)的阶段性成果~~
文摘
物流金融服务是为现代物流企业服务的创新方式。现代农村物流金融中心开展物流金融服务过程中所面临的风险主要有客户资信风险、质押商品选择风险、仓单风险、操作风险和安全风险。本文在对其风险进行识别的基础上,提出了一种基于模糊有序加权平均算子的风险因素模糊互补判断矩阵排序模型,利用三角模糊数相互比较的可能度公式求得三角模糊数互补判断矩阵的排序向量,进而对风险因素进行排序,以此确定哪些风险需要应对,哪些风险可以接受,哪些风险可以忽略,并就如何防范与控制物流金融业务风险提出策略框架,为现代农村物流金融中心开展物流金融业务中的风险管理提供有效的支持。
关键词
农村物流
物流金融
金融中心:风险管理
模糊有序加权平均算子
Keywords
rural
logistics
logistics
finance
：
finance
center：
risk
management
FOWA
operator
分类号
F252 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
极值理论在风险度量中的应用——基于上证180指数
田新时
郭海燕
《运筹与管理》
CSCD
2004
18
下载PDF
职称材料
2
广义双曲线分布模型在我国证券市场风险度量中的应用研究
郭海燕
李纲
《运筹与管理》
CSCD
2004
8
下载PDF
职称材料
3
金融风险管理的演进:动因、影响及启示
陈燕玲
《中央财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2006
11
下载PDF
职称材料
4
基于行为金融的机构投资者IRM实证研究
姜继娇
杨乃定
《经济管理》
CSSCI
北大核心
2005
0
原文传递
5
现代农村物流金融中心的风险识别、评估与控制
胡愈
谢慧娟
《中国流通经济》
CSSCI
北大核心
2009
8
下载PDF
职称材料
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