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标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式
1
作者
王雅丽
李时银
《数学研究》
CSCD
2007年第3期325-331,共7页
现实生活中,期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权的定价问题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较...
现实生活中,期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权的定价问题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较系数法以及线性代数中的某些相关性质,讨论并推导出标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式.
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关键词
影响因素
买入期权
比较系数
定价公式
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职称材料
题名
标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式
1
作者
王雅丽
李时银
机构
厦门大学数学科学学院
出处
《数学研究》
CSCD
2007年第3期325-331,共7页
基金
福建省自然科学基金项目(2006J0225)
文摘
现实生活中,期权的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权的定价问题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较系数法以及线性代数中的某些相关性质,讨论并推导出标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式.
关键词
影响因素
买入期权
比较系数
定价公式
Keywords
factors
call
options
comparison
of
coefficients
pricing
formula
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
标的资产受多因素影响的买入期权的定价公式
王雅丽
李时银
《数学研究》
CSCD
2007
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