期刊文献+
共找到361篇文章
< 1 2 19 >
每页显示 20 50 100
电力市场价格风险价值与波动预测研究综述 被引量:23
1
作者 熊尚飞 邹小燕 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2014年第2期146-153,共8页
电力工业的市场化改革后,电价由供需双方共同决定,电价波动更加剧烈,给电力市场参与者带来了巨大风险,电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同,对计算电力市场VaR的非参数法、参数法... 电力工业的市场化改革后,电价由供需双方共同决定,电价波动更加剧烈,给电力市场参与者带来了巨大风险,电力市场风险度量的重要性不言而喻。在风险管理技术中VaR作为风险的度量指标得到了广泛认同,对计算电力市场VaR的非参数法、参数法和半参数法分别进行了总结评述,其中重点分析了基于GARCH模型和基于"实现波动"参数法和基于极值理论的半参数法。半参数法结合了非参数法和参数法的优点提高了VaR的计算精度,阀值的确定仍需进一步研究。 展开更多
关键词 电力市场 VAR度量 GARCH模型 实现波动 极值理论
下载PDF
储罐底板机器人在线检测数据的极值分析 被引量:6
2
作者 康叶伟 王维斌 +1 位作者 林明春 冯展军 《南开大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期26-30,共5页
机器人检测技术能够在储罐不停运的情况下对储罐底板进行密集的测厚扫描,准确地捕捉腐蚀的具体信息,避免常规开罐后人工抽样超声测厚存在的检测不全面、评价较乐观的不足.将极值理论分析技术应用到储罐底板机器人检测数据的处理,进一步... 机器人检测技术能够在储罐不停运的情况下对储罐底板进行密集的测厚扫描,准确地捕捉腐蚀的具体信息,避免常规开罐后人工抽样超声测厚存在的检测不全面、评价较乐观的不足.将极值理论分析技术应用到储罐底板机器人检测数据的处理,进一步提高了底板腐蚀评价的可靠性,而且能够在一定概率下科学地减少机器人的检测区域面积,使得机器人技术适应罐底存在一定障碍物或者死角的情况. 展开更多
关键词 机器人 定量在线检测 极值理论 储罐底板 腐蚀
下载PDF
基于COPULA的农险巨灾及累积风险分析——以湖南省种植险为例 被引量:3
3
作者 张琳 程育琦 谢亚凤 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2018年第2期65-71,共7页
中国作为农业大国,自然灾害种类多且发生频繁,损失程度日益增大,各类灾害的突发性、难以预见性日渐突出。作为农业保险费率厘定及其财政补贴的基础,农业巨灾及累积风险分析急需先行。为此,本文针对主要灾害下农业损失特点开展一系列研... 中国作为农业大国,自然灾害种类多且发生频繁,损失程度日益增大,各类灾害的突发性、难以预见性日渐突出。作为农业保险费率厘定及其财政补贴的基础,农业巨灾及累积风险分析急需先行。为此,本文针对主要灾害下农业损失特点开展一系列研究工作。旨在结合农业风险现状,在选取主要致灾因子基础上,运用极值理论进行巨灾的定义及各灾因损失评估,然后利用COPULA将各灾因损失进行联合得到总损失分布。通过对巨灾风险的识别、度量、管控探索,为农险业务的可持续发展提供一定理论基础。 展开更多
关键词 农业巨灾风险 极值理论 COPULA
原文传递
基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用 被引量:1
4
作者 陈倩 《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第5期907-916,共10页
选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分... 选择恰当的损失分布是对操作风险进行度量的首要环节,也是正确度量操作风险的重要前提。立足于操作风险数据的“截断”性,将传统分阶段定义损失强度的损失分布法(PSD-LDA)拓展为双截尾分布-POT(DTD-POT)度量模型,用双截尾分布、分段分布代替传统的单一完整分布来刻画损失数据的双截断特性。首先,综合考虑数据收集门槛值、阈值对分布拟合的影响,构建DTD-POT度量模型,并提出DTDPOT的度量步骤和流程;其次,设计当损失强度分布为分段、截尾分布时使用Monte Carlo模拟度量操作风险的具体步骤;最后,收集我国商业银行1994~2013年间549个风险损失数据,以实证分析的形式验证所提出的方法,并将结果与单一损失分布法、传统的PSD-LDA进行了比较。实证结果表明:PSD-LDA和PTDPOT模型均能较好的拟合损失的主体和尾部,拟合结果显著优于单一损失分布法;与传统的PSD-LDA相比,DTD-POT模型对数据有更好的拟合效果,度量结果具有较好的稳定性,能够减少因损失分布选择不当带来的误差。 展开更多
关键词 操作风险度量 截断数据 双截尾分布 分段损失分布法 极值理论
下载PDF
基于MRS Copula模型的沪港股市相依关系研究 被引量:1
5
作者 陈思柳 《浙江金融》 2018年第11期43-49,共7页
本文引入ARFIMA-FIAPARCH-Skewed t模型刻画上证与恒生指数收益率的典型事实特征,并进一步结合EVT极值理论建立边缘分布;在此基础上,为了准确刻画沪港股市间相依关系的结构突变特征,本文构建了三类马尔可夫机制转换Copula(MRS Copula)模... 本文引入ARFIMA-FIAPARCH-Skewed t模型刻画上证与恒生指数收益率的典型事实特征,并进一步结合EVT极值理论建立边缘分布;在此基础上,为了准确刻画沪港股市间相依关系的结构突变特征,本文构建了三类马尔可夫机制转换Copula(MRS Copula)模型,并与普通时变Copula模型进行比较,选取拟合效果相对较好的Copula模型,探讨沪港股市间相依关系变化。实证结果表明:相较于普通时变Copula模型,MRS Copula模型能够更为有效地刻画沪港股市间的尾部相关性,更进一步地,MRS SJC Copula模型的拟合效果相对较好;2008年次贷危机、沪港通和深港通的开通等重要事件均会对沪港两市之间的相依状态产生影响。 展开更多
关键词 金融市场 相依关系 MRS COPULA 极值理论
下载PDF
基于极值理论的FMT系统峰均功率比的研究
6
作者 杨星海 刘琚 +1 位作者 辛化梅 朱维红 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第7期87-91,共5页
滤波多音调制(filtered multitone modulation,FMT)技术具有良好的抗多径和信道间干扰的能力,但是作为多载波技术,FMT技术和正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术一样有着高的峰均功率比,成为制约FMT技... 滤波多音调制(filtered multitone modulation,FMT)技术具有良好的抗多径和信道间干扰的能力,但是作为多载波技术,FMT技术和正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术一样有着高的峰均功率比,成为制约FMT技术应用的一个重要因素。本文采用随机信号处理的极值理论推导了FMT信号峰值平均功率比的累积分布函数。分布函数表明FMT信号的峰均功率比的分布和OFDM是相同的,其分布曲线跟原型滤波器的类型、长度等无关。最后通过仿真实验验证了该结论。 展开更多
关键词 滤波多音调制 正交频分复用 峰均功率比 极值理论
原文传递
坑蚀对混凝土构件抗力统计参数的影响
7
作者 马亚丽 王东威 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期120-121,130,共3页
为了研究具有随机分布的坑蚀对现役混凝土结构抗力统计参数的影响,根据随机变量的极值理论,分析了锈蚀钢筋面积参数的变化和受弯构件抗力统计参数的变化。结果表明:坑蚀随机性对混凝土构件抗力统计参数的影响显著,抗力统计参数随着分布... 为了研究具有随机分布的坑蚀对现役混凝土结构抗力统计参数的影响,根据随机变量的极值理论,分析了锈蚀钢筋面积参数的变化和受弯构件抗力统计参数的变化。结果表明:坑蚀随机性对混凝土构件抗力统计参数的影响显著,抗力统计参数随着分布数量和服役年限的增加,均出现下降的趋势。分析表明:研究基于坑蚀随机性的混凝土构件抗力统计参数的发展规律,为有效预测混凝土构件的可靠性奠定了理论基础。 展开更多
关键词 坑蚀 抗力 随机性 极值理论
下载PDF
基于坑蚀随机性的混凝土构件抗弯可靠性分析
8
作者 马亚丽 张爱林 王东威 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期928-933,共6页
为了研究随机分布的腐蚀对现役结构可靠性能的影响,采用验算点法,分析了基于坑蚀随机性的混凝土构件抗弯可靠性随分布数量和服役时间的发展规律.结果表明,坑蚀随机性对混凝土构件抗弯可靠性的影响显著,可靠指标随着独立同分布的随机变... 为了研究随机分布的腐蚀对现役结构可靠性能的影响,采用验算点法,分析了基于坑蚀随机性的混凝土构件抗弯可靠性随分布数量和服役时间的发展规律.结果表明,坑蚀随机性对混凝土构件抗弯可靠性的影响显著,可靠指标随着独立同分布的随机变量的数目的增大而减小,并随着服役年限的增加下降较快.分析表明,研究基于坑蚀随机性的混凝土构件可靠性能的发展规律,为有效预测混凝土构件的寿命奠定了理论基础. 展开更多
关键词 坑蚀 随机性 极值理论 可靠性
下载PDF
一类非线性椭圆方程组解的存在性
9
作者 章国庆 刘三阳 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期317-320,共4页
将一类非线性椭圆方程组的求解问题化归为一给定泛函的临界点问题.利用变分法、经典的极值理论和山路引理证明了给定泛函在各种不同条件下临界点及非平凡临界点的存在性,从而得到了这类非线性椭圆方程组的解及非平凡解.
关键词 非线性椭圆方程组 极值理论 山路引理 非平凡解 存在性
下载PDF
正交圆柱、圆锥表面交线的拓扑结构分析与计算机绘图
10
作者 蒋少青 杨浪萍 《长沙交通学院学报》 1997年第1期9-15,共7页
分析了正交圆柱、圆锥表面交线投影当参数变化时其拓扑结构的变化,并利用极值原理给出了特殊投影点的计算方法,从而使相贯线的计算机绘图更为精确。
关键词 拓扑结构 计算机绘图 正交圆柱 圆锥表面 交线
下载PDF
二元极值理论在沪深股市尾部风险度量中的应用 被引量:5
11
作者 李娟 赵选民 《系统管理学报》 北大核心 2007年第1期36-39,共4页
用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下... 用二元极值理论对沪深股市联合分布的尾部特征进行了研究。把一种新的极值Copula函数—t-EV-copula应用于二元极值理论。t-EV-copula与Gumble copula的比较分析表明:t-EV-copula不仅能很好地模拟极值数据,而且能够准确的捕捉到上尾、下尾变化;由二元极值理论得到基于t-EV-copula的沪深股市联合分布尾部的二元分布函数并作分布函数图。最后,用VaR作为风险度量进一步描述了联合分布的尾部特征。 展开更多
关键词 连接函数 二元极值理论 尾部相关系数 风险价值
下载PDF
测量极值问题的经验解式——兼论绝对和极小问题 被引量:4
12
作者 周江文 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第1期11-14,共4页
测量上有许多极值问题,如各种准则下的平差,权的最优分配,网的优化方案等,多可归于线性极值问题,且多不适用寻常数学解法。但同型问题往往已经作过多次解算。因此本文以单纯形法为主,强调利用已有经验,直接逼近优解,或经少数次... 测量上有许多极值问题,如各种准则下的平差,权的最优分配,网的优化方案等,多可归于线性极值问题,且多不适用寻常数学解法。但同型问题往往已经作过多次解算。因此本文以单纯形法为主,强调利用已有经验,直接逼近优解,或经少数次迭进达到优解,然后用极值条件加以验证。为此文中着重提出通用解式及优解条件,期能得出优解公式,有相当的适用范围。 展开更多
关键词 线性极值理论 测量极值问题 经验解式 绝对 极小
下载PDF
基于门限极值理论的湖泊水质参照状态的确定 被引量:3
13
作者 华祖林 汪靓 +1 位作者 顾莉 褚克坚 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期3215-3222,共8页
在前人工作的基础上,利用门限极值的广义Pareto分布理论和超出阈值峰(Peak Over Threshold,POT)方法,提出了一种确定湖泊参照状态浓度的新方法.该方法不仅能够给出更为精确的置信区间,而且克服了广义极值分布理论取用数据浪费等缺陷.... 在前人工作的基础上,利用门限极值的广义Pareto分布理论和超出阈值峰(Peak Over Threshold,POT)方法,提出了一种确定湖泊参照状态浓度的新方法.该方法不仅能够给出更为精确的置信区间,而且克服了广义极值分布理论取用数据浪费等缺陷.将该方法应用到太湖的水质基准参照状态中,通过POT方法对太湖8个站点1995~2006年总氮(TN),总磷(TP)和叶绿素a(Chl-a)的数据进行预处理,分别以-1.0mg/L,-0.05mg/L与-4μg/L作为它们观测值相反数的门限值,结果表明观测值的相反数符合广义Pareto分布,验证了方法的可行性.推荐采用25%分位点的值作为太湖总氮,总磷和叶绿素a的参照状态,即太湖的参照状态是:总氮0.66mg/L;总磷0.023mg/L;叶绿素a为1.27μg/L.最后分别得出了它们各自的95%置信区间,而且其精度明显高于广义极值分布理论结果. 展开更多
关键词 湖泊水质基准 参照状态 门限极值理论 置信区间
下载PDF
无粘结预应力混凝土梁的体系可靠性分析 被引量:1
14
作者 张俊芝 苏小卒 《工业建筑》 CSCD 北大核心 2004年第1期36-38,共3页
根据结构可靠性的基本理论和无粘结部分预应力混凝土结构设计原理 ,分析了基于随机变量的极值理论和梁裂缝数目的无粘结部分预应力混凝土梁的体系可靠性。
关键词 无粘结预应力混凝土梁 可靠性 结构设计 随机变量 裂缝 极值理论
下载PDF
基于Gumbel极值理论的钢绞线腐蚀疲劳寿命预测 被引量:2
15
作者 喻宣瑞 姚国文 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期483-490,共8页
目的预测钢绞线的腐蚀疲劳寿命,探究蚀坑深度对其寿命的影响.方法基于Gumbel极值理论,对实测蚀坑数据进行分析,建立蚀坑深度和钢绞线腐蚀寿命之间的回归模型.结果得到了钢绞线腐蚀寿命预测模型,并将其运用于实际的工程算例中,所得结果通... 目的预测钢绞线的腐蚀疲劳寿命,探究蚀坑深度对其寿命的影响.方法基于Gumbel极值理论,对实测蚀坑数据进行分析,建立蚀坑深度和钢绞线腐蚀寿命之间的回归模型.结果得到了钢绞线腐蚀寿命预测模型,并将其运用于实际的工程算例中,所得结果通过K-S检验和回归分析,说明了该模型的合理性.结论该预测模型的计算较为简便且具有一定精度,弥补了采用繁琐的断裂力学理论直接推算拉索构件寿命的不足. 展开更多
关键词 Gumbel极值理论 钢绞线 蚀坑深度 疲劳寿命
下载PDF
增长极理论与贵州省毕节市七星关区煤炭产业的发展
16
作者 申倩 《毕节学院学报(综合版)》 2012年第6期86-89,共4页
增长极理论作为区域经济学的重要理论之一,在许多不发达国家或地区的经济发展实践中得到了成功运用。本文在概括总结增长极理论的内容及其运用实例的基础上,针对贵州省毕节市七星关区的煤炭资源优势,提出了以煤炭产业为增长极,推动七星... 增长极理论作为区域经济学的重要理论之一,在许多不发达国家或地区的经济发展实践中得到了成功运用。本文在概括总结增长极理论的内容及其运用实例的基础上,针对贵州省毕节市七星关区的煤炭资源优势,提出了以煤炭产业为增长极,推动七星关区经济发展的观点,并对此进行了必要性与可行性分析。 展开更多
关键词 增长极理论 煤炭产业 区域经济
下载PDF
论历史地震影响烈度分析在工程地震中的作用 被引量:6
17
作者 贾素娟 鄢家全 《国际地震动态》 1994年第12期1-6,共6页
近几年来,有关场地影响烈度统计特性的研究取得了令人瞩目的进展,可概括为:①论证了场地影响烈度与相应频次之间存在着对数直线关系,这是场地影响烈度最基本的统计特性;②利用这种统计特性,可以预测场地未来一定时段内可能遭遇的... 近几年来,有关场地影响烈度统计特性的研究取得了令人瞩目的进展,可概括为:①论证了场地影响烈度与相应频次之间存在着对数直线关系,这是场地影响烈度最基本的统计特性;②利用这种统计特性,可以预测场地未来一定时段内可能遭遇的最大影响烈度;③应用极值理论,分析场地影响烈度资料,可以得到具有概率含义的工程抗震设防依据;④随着分析处理方法的不断改进,也可以直接用影响烈度资料,进行场地地震危险性分析。因其不确定因素比较少,在工程地震中已崭露头角。 展开更多
关键词 地震烈度 地震工程 危险性
下载PDF
某地区电网规划电力负荷预测研究
18
作者 赵益 仇国滔 李永德 《自动化应用》 2023年第24期65-67,共3页
本文基于凯里供电局配电网10 kV德安线岑洞支线改造工程的背景,以黎平县近5年的日最大用电负荷为研究对象,将多元时间序列VAR模型分别与EQ法和QR法结合,预测该地区日最大用电负荷,并对比了两种方法预测结果的覆盖率和平均相对宽度,同时... 本文基于凯里供电局配电网10 kV德安线岑洞支线改造工程的背景,以黎平县近5年的日最大用电负荷为研究对象,将多元时间序列VAR模型分别与EQ法和QR法结合,预测该地区日最大用电负荷,并对比了两种方法预测结果的覆盖率和平均相对宽度,同时与电力部门现有预测方法进行对比。结果表明,将分位数GARCH模型的极值理论方法用于预测模型残差可有效提升模型的预测精度;采用VAR模型与EQ法结合对日最大用电负荷的预测结果比VAR模型结合QR法及电力部门现有预测方法更加准确。 展开更多
关键词 电网规划 电力负荷 VAR模型 极值理论
下载PDF
应用极值理论计算在险价值(VaR)——对恒生指数的实证分析 被引量:33
19
作者 周开国 缪柏其 《预测》 CSSCI 2002年第3期37-41,8,共6页
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考... 在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统的VaR计算方法都是考虑资产回报分布的全部 ,而极值理论只考虑分布的尾部 ,风险管理者注重的正是分布的尾部。通过一段长时间观察出的极值回报的极限分布独立于回报的初始分布 ,因此不必要假设一个回报的初始分布 ,这正是极值理论应用于VaR计算上的最大优势。相反 ,传统的方差 协方差方法假设回报服从正态分布 ,这低估了市场风险的价值。本文研究所用的数据是香港恒生指数。我们将用极值方法计算的结果与用方差 协方差方法计算的结果进行比较 ,发现极值方法要明显优于方差 协方差方法。 展开更多
关键词 在险价值(VaR) 方差-协方差方法 极值理论 资本金要求
下载PDF
极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析 被引量:30
20
作者 田宏伟 詹原瑞 邱军 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第10期27-35,57,共10页
讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率... 讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 . 展开更多
关键词 受险价值 极值理论 极大似然估计 汇率
原文传递
上一页 1 2 19 下一页 到第
使用帮助 返回顶部