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基于O-U过程的具有不确定执行价格的期权定价被引量：10: 1; 作者郑晓阳刘兆鹏《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期1232-1235,共4页; 为了更深入探讨鞅方法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,主要研究了能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程来刻画期权的标的股票价格的变化规律.利用随机微分方程和鞅方法,在无风险利率... 展开更多; 关键词期权指数ornstein—uhlenback过程鞅方法定价模型; 下载PDF 职称材料

随机利率下基于O-U过程的欧式期权定价被引量：2: 2; 作者孙丽娟《荆楚理工学院学报》 2011年第2期47-51,共5页; 为使股票模型和利率模型更贴近且反映金融市场实际情况,建立了股票价格遵循指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程模型的随机微分方程。由于假设利率是常数具有不合理性,此时假设利率不再是无风险利率,也会出现随机的变化。文章在随机利率服... 展开更多; 关键词 VASICEK模型指数ornstein-uhlenback过程欧式期权鞅方法期权定价; 下载PDF 职称材料

股价为指数O-U过程的回顾型期权的定价被引量：2: 3; 作者陈琪琼杨向群《长沙交通学院学报》 2007年第1期93-96,共4页; 讨论了股票价格遵循指数O-U过程的连续时间最大值看涨(最小值看跌)期权,也就是固定履约价回顾型期权的定价问题.利用期权定价的鞅方法,得到了指数O-U过程随机模型下固定履约价回顾型期权的定价公式.; 关键词指数O-U过程回顾型期权鞅方法期权定价; 下载PDF 职称材料

指数O-U过程下两种期权的保险精算法定价被引量：1: 4; 作者姜丽丽梁向前贾莉莉《山东理工大学学报（自然科学版）》 CAS 2010年第4期102-106,共5页; 为了深入探讨保险精算法在期权定价中的应用,并使股票模型更加接近市场实际情况,采用能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U(Ornstein-Uhlenback)过程刻画了股票价格的变化规律;并利用保险精算法获得了股票价格遵循指数O-U过程的认股... 展开更多; 关键词保险精算指数O-U过程认股权证可转换债券; 下载PDF 职称材料

指数O-U过程下的商品互换期权定价公式被引量：1: 5; 作者王体标《公安海警高等专科学校学报》 2009年第1期52-53,共2页; 在市场是完全的并且无套利的环境下,假定期权价格服从指数O-U过程的基础上,给出了商品互换的定价公式;在等价鞅测度下,得出商品互换期权的定价公式。; 关键词互换期权指数O-U过程等价鞅测度; 原文传递

基于配对策略的基金动态资产配置被引量：6: 6; 作者傅毅张寄洲郭润楠《系统管理学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第5期879-887,共9页; 作为市场中性策略的一种,配对交易早已被广泛应用于各类基金的投资实践。考虑基金管理者将总资产分别配置于风险资产与无风险资产,其中风险资产采用配对策略,假设风险资产价差服从指数O-U过程,基于最优投资组合理论,研究了不同市场环境... 展开更多; 关键词配置策略指数奥恩斯坦-乌伦贝克过程配对交易 HJB方程; 下载PDF 职称材料

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