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O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价 被引量：3
1
作者 赵攀 袁国军 施明华 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第11期1757-1760,共4页
文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数Omstein-Uhlenback过程,来描述期权标的股票价格的变化规律;在无风险利率依赖于时间参数的情况下,利用鞅方法和随机微分方程,研究了具有不确定执行价格的几何平均亚式期权的定价问题,得到了... 文章利用能反映股票预期收益率波动变化的指数Omstein-Uhlenback过程,来描述期权标的股票价格的变化规律;在无风险利率依赖于时间参数的情况下,利用鞅方法和随机微分方程,研究了具有不确定执行价格的几何平均亚式期权的定价问题,得到了股票遵循指数O-U过程且具有不确定执行价格的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。 展开更多
关键词 指数O-U过程 期权定价 鞅方法 亚式期权
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